一、保险风险证券化在我国的可行性探讨（论文文献综述）
张梅佳[1]（2021）在《农业灾害风险债券的设计与定价 ——以甘肃省农业旱灾为例》文中进行了进一步梳理甘肃省地处内陆干旱区,常年干燥缺雨,土地沙漠化严重,导致旱灾频繁发生。对于农业旱灾的救治与管理,我国早期多以财政救助为主。近些年,随着农业政策型保险的发展,部分旱灾风险转移到了保险市场,但与发达国家相比,旱灾保险的赔付水平较低、覆盖面较窄,保障程度无法满足当前的市场需求。为此,越来越多的保险公司开始将目光转向资金雄厚的资本市场,以缓解承保风险过高、保险赔付过重的问题,保险风险证券化便应运而生。借鉴这种先进的灾害风险管理经验,对于我国农业旱灾风险的管理,也可以考虑引入旱灾保险风险证券化这一机制,对农业旱灾风险进行充分的分散与管理。因此,旱灾保险风险证券化是我国保险业和政府需要关注的重要课题,具有重大的经济意义和社会意义。本文首先从甘肃省农业旱灾的现状出发,提出当前农业旱灾风险管理模式的局限性;其次,借鉴国内外相关经验,对旱灾风险债券进行了初步设计,并运用现金流贴现模型对债券定价进行理论分析;然后,通过运用R和SPSS对甘肃省从1978年至2018年每年因旱灾造成的农业直接经济损失进行了数据分析,建立适当的概率分布模型,并通过资本资产定价模型和现金流贴现模型求出债券的收益率及价格;再次,通过对债券价格进行敏感性分析,探究债券价格与不同触发值及本金损失比率之间的变动关系。研究结果表明:甘肃省农业旱灾经济损失较好地服从威布尔分布;债券的票面利率与本金损失比率呈正相关关系,与触发值呈负相关关系;而债券的价格与本金损失比率呈负相关关系,与触发值呈正相关关系。基于上述结论,以甘肃农业旱灾为风险标的,初步设计了两种不同风险等级的旱灾债券;最后,为加强农业灾害风险分散机制的构建、促进灾害风险债券的发展,本文提出以下建议:完善相关的法律法规、发挥政府的主导作用、设计多元化的农业灾害风险债券、加强专业领域人才的培养、建立完善的农业灾害损失数据库。
马玉馨[2]（2020）在《淮河流域洪水巨灾保险风险证券化研究》文中研究说明淮河流域地处我国南北气候过渡带,发生气象灾害的可能性较大,近年来,受到气候变暖、环境恶化等因素的影响,流域内洪涝灾害更为频发,同时也带来了大量的经济损失和人员伤亡。相比较于传统的巨灾风险分散机制,巨灾保险风险证券化可以减少在传统再保险模式下自身承保能力的限制,同时具有较低的信用风险,能够为保险公司提供更高的价值。因此,淮河流域可以将洪水巨灾保险风险证券化作为分散洪水巨灾风险的一种有效方式。本文第一部分阐述研究背景及意义,归纳梳理国内外相关文献并指出研究思路与方法以及创新和不足;第二部分主要是对巨灾保险证券化相关内容进行分析概述,描述巨灾风险的主要特征,比较相关巨灾风险证券化产品,同时分析巨灾债券的运作模式;第三部分是对淮河流域洪水巨灾风险的现状进行分析描述,主要介绍淮河流域洪涝灾害的风险状况,描述淮河流域引入洪水巨灾债券的必要性及可行性,同时说明目前淮河流域发展洪水巨灾保险证券化面临的问题,为下一步的实证分析作理论铺垫;第四部分主要是在相关巨灾风险债券定价模型研究理论的基础之上,选取1994-2018年25年间淮河流域四省（河南、江苏、安徽、山东）洪涝灾害带来的经济损失的汇总数据进行实证研究;最后,第五部分为结论和对策建议。本文的研究成果和结论主要体现在:第一,在理论分析方面,本文证实洪水巨灾保险风险证券化是解决淮河流域洪水巨灾风险问题的有效途径,因此可以在淮河流域合理推行洪水巨灾债券;第二,在实证研究方面,本文首先利用SPSS软件对查询到的淮河流域洪涝灾害直接经济损失数据进行处理分析,得到样本的主要描述性统计变量,通过对样本数据的拟合,得出1994-2018年淮河流域洪涝灾害的直接经济损失数据服从于参数为（?）的对数正态分布,然后计算出淮河流域历年洪灾损失发生的概率,运用CAPM定价模型得出不同类型下淮河流域洪水巨灾债券的票面利率,最后以多时期的现金流贴现模型为例（假设n=3）确定不同类型洪水巨灾债券的价格;第三,针对淮河流域发展洪水巨灾保险证券化在保险市场、资本市场以及外部环境方面出现的问题,提出要完善洪涝灾害再保险市场、加强宣传,提高居民整体的投保意识、建立高效的巨灾保险风险证券化发展机制;健全资本市场发展体系、建立我国权威的巨灾风险评估机构和信用评级机构;完善与巨灾保险风险证券化发展相适应的法律法规、加强市场监管以及加强对巨灾保险证券化专业人才培养的建议。
谢振东[3]（2020）在《基于贝叶斯推断的洪水损失分布与巨灾债券的定价研究》文中认为我国是遭受洪水自然灾害最严重的国家之一,对经济发展和人民生活产生了严重的影响,通过政府赈灾、公益救助以及传统的保险与再保险等途径已经无法有效的转移和分散巨灾风险.巨灾保险证券化为巨灾风险的分散和转移提供了一种优良的解决方法,而巨灾债券是当前应对巨灾风险最为成功且交易最活跃最广泛的巨灾风险管理工具之一,它大大提升了保险业的承保能力,为巨灾风险提供了可靠的转移途径,同时还能丰富资本市场的投资方式,促进其向多元化发展.所以本文以我国洪水巨灾风险作为研究背景,基于贝叶斯推断的方法对洪水损失数据进行分布拟合,并对我国洪水巨灾债券进行研究设计.本文首先介绍了我国巨灾风险债券化的现状与发展,突出创新型巨灾风险管理工具的优势,并分析了我国发行洪水巨灾债券的可行性与必要性;其次重点探讨了巨灾债券的交易机制以及定价模型,描述了巨灾债券的资金流向和时间结构安排,并确定通过资本资产定价模型（CAPM）对洪水巨灾债券进行定价分析;然后利用贝叶斯推断实际拟合我国洪水损失分布,根据无先验信息和有先验信息的贝叶斯推断进行对比分析,得到我国洪水巨灾损失频数服从泊松分布,其参数?=19.62,我国洪水巨灾损失额度服从均值为3.05,方差为2.15的对数正态分布;最后通过蒙特卡罗模拟法计算出不同损失额度下各个触发点所对应的概率,利用CAPM计算出本金保证型、本金50%保证型、本金没收型三种类型的洪水巨灾债券的收益率,并通过计算未来现金流的现值确定了我国洪水一年期巨灾债券单一时期和两时期的发行价格,发现随着触发值的增大,对应的触发概率不断减小;巨灾债券的收益率随着本金保证比例的降低而升高;另外债券的发行价格随着损失金额的增加而升高、随着本金保证比例的增大而上升.同时给出我国发行洪水巨灾债券的可行性政策和建议,希望本研究能对我国发行洪水巨灾债券提供一定的借鉴和参考.
梁晟[4]（2019）在《我国巨灾保险风险证券化发展研究 ——基于广西台风灾害债券设计》文中研究说明自上世纪70年代以来,世界范围内自然灾害接连发生,我国属于受巨灾影响最严重的国家之一。巨灾具有发生频率低、破坏性强、影响范围广的特征,并且难以提前预测防范。我国保险行业发展迅速,市场规模庞大,但目前的巨灾保险市场发展仍相对滞后,整体呈现出承保巨灾风险种类少、区域覆盖不全面的现象,巨灾损失主要依靠政府财政拨付,传统保险方式承保能力不足,亟需找到可行的方法分散巨灾风险。台风灾害是我国面临的典型自然灾害,广西壮族自治区地处我国沿海,遭受台风侵袭受损严重。因此,本文提出借鉴国际市场日趋成熟的巨灾保险风险证券化,将保险市场和资本市场进行连接,实现巨灾风险在资本市场的充分分散,文章基于广西地区的台风灾害损失数据对台风巨灾债券进行定价研究,以期为巨灾风险管理提供一种有利的选择。本文介绍了国内外巨灾保险风险证券化的理论发展情况、巨灾保险风险证券化的主要方式和产品,从经济学的供求视角对我国发展巨灾保险风险证券化市场进行分析。文章着重阐述了巨灾债券的发展情况,介绍了巨灾债券的参与主体、运行机制以及分档,分析发展巨灾债券的必要性、可行性以及阻碍因素。通过选取1985年-2017年广西地区台风灾害损失数据,拟合台风灾害损失分布,得出广西台风灾害损失金额服从对数正态分布,损失次数服从泊松分布,结合CAPM模型和现金流分析的方法确定不同时期债券收益率和价格。本文提出应以巨灾保险作为发展的基础,采取政府救助和巨灾债券相结合的巨灾损失赔偿机制,积极建立我国权威的巨灾风险评估机构,构建完善的巨灾风险管理体系。
肖文韫[5]（2019）在《湖南省农业保险巨灾风险分散机制的完善研究》文中提出农业的稳定和发展关系到国家经济发展,社会安定和谐。中央一直高度重视“三农”问题,连续5年中央一号文件提到农业保险。农业灾害种类繁多,发生的频率较高,分布面积广泛,具有农业巨灾损失风险。目前我国的农业保险对于农户的农业灾害损失补偿率有限。各省因地制宜探索农业巨灾风险管理,但没有形成科学、有效的分散模式。农业保险巨灾风险管理越来越受重视。因此,在开展农业保险的基础上,我国要构建多层次的农业保险巨灾风险分散机制,保障农业生产的持续、稳定、健康发展。本文系统的运用保险学、经济学、农业学和数理统计学等相关理论,分析湖南省农业保险巨灾风险分散的实践及存在的问题,讨论发达国家和我国其他地区在农业保险巨灾风险分散机制上的成功做法,在充分吸收和借鉴的基础上,结合我国国情,为了优化和完善中国的农险巨灾风险分散体制,提出农业保险巨灾风险分散体制的总体构想和思路。从总结构和具体实施等方面为湖南省多层次的农业保险分散巨灾风险体制的配套建设与完善的选择提出了对应策略。本文研究的主要结论有:农业巨灾风险的特点与农业保险的特殊属性决定着分散农业保险巨灾风险需要政府与市场的共同参与,政府作为政策制定者应做好顶层设计,并制定相应的政策,市场也应发挥其在分散风险上的优势,因此,我国应建立多层次的农业保险巨灾风险分散机制,多渠道多途径分散农业保险巨灾风险,以再保险为其基础,结合巨灾风险证券化,将保险市场与资本市场对接,在更大范围内分散巨灾风险。
曹秦媛[6]（2019）在《我国巨灾风险转移机制建设研究》文中研究说明我国是世界上巨灾风险最严重的国家之一,灾种多、范围广、频率高、损失大是我国发生巨灾风险的显着特点。一个国家经济文化的发展与建设需要多年的奋斗与积累,但一次巨灾的发生就可能将其全部摧毁。在应对巨灾风险时,我国主要依靠国家财政支持,但是随着巨灾风险频数的增加、规模的扩大,单纯依靠国家财政已经不足以承担巨灾带来的生命财产、经济文化等方面的损失,这已成为阻碍我国经济建设与发展的严重障碍。因此,完善我国巨灾风险转移机制建设,提升我国应对巨灾风险的能力,已成为我国应对巨灾风险时急需解决的问题。本文以风险分散理论、大数法则等理论为基础,采用深度访谈、文献分析、比较分析等方法,以我国巨灾风险转移机制建设的现状为出发点,通过与国外典型巨灾风险转移机制建设实践模式进行对比分析,发现我国现存在巨灾保险供给不足、巨灾风险赔付力不足、再保险市场有限、巨灾风险转移形式单一等问题,这些问题是由于巨灾历史数据匮乏、法律体系不健全、投保人投保意愿与保险公司承保意愿较弱、巨灾保险和巨灾债券定价困难等原因造成的,这严重阻碍了我国巨灾风险转移机制建设的进程。针对以上问题,本文从建立专业性巨灾保险制度、扩展再保险市场、建立巨灾保险基金和巨灾风险债券、开发巨灾互换机制等方面提出促进我国巨灾风险转移机制建设的建议。
石文婧[7]（2019）在《论我国海洋巨灾保险制度的构建》文中指出我国是典型的海洋大国,海洋经济在国民经济发展中扮演着越来越重要的作用。同时我国也是一个海洋灾害高发的国家。海洋在为人类带来巨大收益的同时,海洋巨灾风险也威胁着人类的生产生活。保险具有有效的社会管理功能,海洋巨灾保险的设立,可以对沿海地区居民与企业因海洋巨灾风险带来的财产损失进行补偿,助力沿海区域灾后的经济恢复与城市建设。但我国目前针对于海洋巨灾风险分散方面的机制尚为空白。当前我国大多数学者的研究,集中于针对涵盖所有巨灾风险的巨灾保险设计,仅有少数学者研究单项巨灾保险,关于海洋巨灾保险的专项研究更为单薄。本文希望通过对国内已有的巨灾保险试点与国外典型巨灾保险承保案例方面的研究,为我国海洋巨灾保险的制度的设立提供一种可参考方案。本文以海洋巨灾风险的种类与特点为出发点,介绍了海洋巨灾保险的基本理论,其中重点论述了其的基本保障性、国家干预性与正外部性的特点和经济政策性、准公共物品的属性,从而引出建立海洋巨灾保险制度的必要性。接着选取了深圳、宁波、大理三个城市,对我国国内与海洋巨灾风险有关的巨灾保险试点现状进行了介绍,并归纳出我国试点建设过程中收获的成果以及暴露的问题。接着论述了海洋巨灾保险的国际建设经验。在此部分作者选取以美国“国家洪水保险计划”、英国“君子协议”以及土耳其地震保险分别作为福利化、自由化与组合承保模式的代表,对巨灾保险的承保模式进行了详细的研究,最后得出组合承保模式是最为适合我国国情的海洋巨灾保险模式的结论。文末提出了对我国海洋巨灾保险制度主体的设想,包括立法体例的选择、承保模式的选择、险种的设计以及再保险和免赔额等方面的内容。最后从完善立法、统筹区域承保、建立多层级风险共担机制、设立专门的管理机构等多个角度,对我国的海洋巨灾保险制度建设提出建议。
王欣[8]（2019）在《巨灾债券定价研究 ——以地震债券为例》文中研究指明近年来,由于自然灾害的频繁出现,保险损失额不断上升,保险市场承保风险不断增加,保险公司一直在寻求可有效转移巨灾风险的措施。巨灾风险债券能将保险市场风险转移到巨大的资本市场中,大大降低了保险公司承保风险。巨灾债券作为巨灾救济的一种重要金融工具,在国外已得到广泛的应用,但我国对巨灾债券的研究还处于理论定价和实证分析阶段,没有统一的定价模型。因此,首先,本文将基于国外已有的定价框架,在不完全市场的条件下,利用均衡定价模型,结合中国国情给出一个包含保险风险和金融风险的巨灾债券在零时刻的定价模型,以满足投资者对风险溢价的需求。其次,本文给出两类风险模型衰减为仅包含保险风险模型的特例,并以中国地震债券为例进行实证分析。实证分析分为两类:第一类,使用参数型触发为触发条件;第二类,使用行业损失触发为触发条件。同时在巨灾债券定价实证分析时,考虑到可能导致保险公司破产的索赔为大索赔的情况,因此,本文主要研究大索赔发生的概率,即巨灾的尾部分布。本文选定地震震级为参数型触发的触发器,搜集了1973年至2017年所有地震震级的数据,利用极值理论对地震震级的尾部分布进行拟合,得到地震震级的尾部服从GPD分布。然后设定触发条件,结合地震震级尾部分布和定价框架,利用蒙特卡洛模拟法得出了以面值K发行的巨灾债券的固定票面利率与模型中各参数的关系。最后,根据自然灾害造成的损失分布具有尖峰厚尾的特征,且各损失之间可能存在相依关系,本文利用极值理论对中国1996年至2016地震损失数据的尾部分布进行拟合,发现地震损失的尾部分布服从普通帕累托分布,满足正则变化（RV）结构。随后使用多元正则变化（MRV）结构,将尾部损失分布和尾部相依关系结合起来,并结合定价模型近似式对巨灾债券进行定价,给出了数值分析的结果。
王翠[9]（2018）在《我国巨灾风险证券化产品设计方案研究 ——以地震巨灾为例》文中指出虽然现代社会的科学技术实现了飞速发展,但是人类对于自然灾害的预测和控制在一定程度上仍然是无能为力的,甚至在城市化快速发展的进程中,日益集中化的人口趋势使得每一次发生大规模的自然灾害都对会人类社会造成严重的影响,因此如何有效的补偿巨灾损失就成为一个新的难题。保险公司用来控制自身承保的巨灾风险的主要手段有两种形式,一种是依靠保险公司自身的资本进行补偿,另一种是通过再保险转嫁,但是,这两种手段都存在着明显的局限性,由于自然灾害导致的损失额度的增长速度远远高于保险公司资本积累的规模和速度,一旦发生严重的自然灾害就由可能冲击整个保险业,这种冲击甚至是毁灭性的;而再保险作为控制巨灾风险的主要手段,从出现开始就在控制巨灾风险的领域处于至关重要的地位,相较于其他风险控制手段,再保险无可比拟的优势在于其低廉的价格和灵活的处理方式,但是,再保险也存在着其无法克服的问题缺陷,一方面再保险在为巨灾损失寻找新的资本来源问题上无能为力,另一方面,信用风险和价格的记忆效应是再保险发展道路上的重要限制因素。一直以来,国家财政和社会捐助一直是我国自然灾害发生后主要的救助补偿方式,政府在自然灾害中充当着“最终保险人”的角色,一方面是我国民众的投保意识薄弱是造成了这种现况;另一方面是我国的保险市场上无论是保险人,还是再保险人,其对巨灾风险的承保能力都是有限的。政府的财政负担随着巨灾损失金额的加大也在增加,同时由于传统保险行业对巨灾风险的保障能力不足,灾区恢复重建活动的资金主要依赖于政府救助,保险市场上现有的保险产品无法满足投保人的购买需求,因此,为了减轻国家财政负担和发展国内保险业,保险市场亟需创新型产品来提高对巨灾风险的保障水平。地震巨灾债券作为一种重要的将保险市场和资本市场连接起来的金融创新型产品,可以将地震巨灾风险有效的转移到资本市场中,从而在一定程度上缓解了传统保险市场对地震巨灾风险保障能力不足的问题。通过地震巨灾债券的发行,可以为地震灾区灾后重建活动提供强有力的资金支持,在减轻国家财政负担和传统保险业务保费压力的同时,还提供了额外的获利机会给债券持有人。通过对地震巨灾债券的设计方案的探讨,可以一定程度上提高保险行业应对巨灾风险的能力,为创新保险产品提供新的思路。本文通过探讨全球自然灾害的发生次数和经济损失以及我国的地震对经济造成的严重影响说明在我国进行巨灾风险证券化的意义所在,然后梳理了国内外对于巨灾风险证券化的相关理论研究,概述了巨灾风险证券化的概念、原理和相关的证券化产品,分析了我国需要发展巨灾风险证券化的原因。随后阐述了地震巨灾债券的相关原理,说明了地震巨灾债券的交易机制、触发机制,分析了地震巨灾债券的经典定价模型和我国地震巨灾风险证券化的必要性和可行性。最后收集了我国近二十年的成灾地震损失数据进行分析,用基于bootstrap抽样方法的蒙特卡罗模拟的方式对我地震巨灾债券进行定价。在文章的结尾,根据全文的讨论,提出我国巨灾风险证券化的相关的政策建议。
艾永海[10]（2018）在《我国巨灾保险风险证券化的研究》文中认为我国是世界上地震、台风、旱涝灾害频发的国家之一,巨灾风险造成了巨大的财产和人员损失,对国家和社会都造成了沉重负担。我国因自然灾害造成的经济损失年均达2000多亿,占GDP的3%,占新增GDP的42%。改革开放以来,我国的保险业得到了长足发展,但是在面临巨灾风险时,有明显不足,不能很好的应对巨灾风险所带来的困境。巨灾保险风险证券化在解决巨灾保险方面有明显优势,是保险市场连接金融市场的有益金融创新。巨灾保险风险证券化在产生和发展过程中,主要有巨灾债券、巨灾期货、巨灾期权、巨灾互换四个产品,其中巨灾债券是较为成熟的巨灾保险风险证券化产品,有较多的成熟经验值得借鉴。巨灾保险风险证券化的交易主体主要有投资者、投保人、发起人、SPV、信托机构,其中SPV的监管值得深入研究。在巨灾保险风险证券化触发时,巨灾保险风险证券化的运作流程是关键。2006年,作为三大政策性银行的国家开发银行曾启动发行巨灾债券,但以失败告终。2013年9月,深圳、云南两地率先获批巨灾保险试点资格。2014年6月起,深圳巨灾保险正式进入实施阶段。2015年7月初,我国第一只以地震风险为保障对象的巨灾债券在境外市场成功发行。在现实操作层面,巨灾债券境外发行,未在境内发行,且发行数量仅为一只;巨灾保险虽已实施,但只是小范围试点,并未在全国范围内实施,且在探索、初创阶段,远未成熟,与欧美等国有较大差距,况且保险连接证券还有一段距离。在西方发达国家,巨灾保险风险证券化产品较为成熟,然而我国在巨灾保险风险证券化方面面临着明显不足,面临着基差风险、道德风险、违约风险,技术因素、市场因素、法律因素也是阻碍巨灾保险风险证券化的障碍因素。虽然颁布了一系列法律法规规章,但是存在一系列问题,在立法设计层面,关于以巨灾债券为代表的巨灾保险风险证券化的法律法规规章,基本上都是原则性或制度性规定,缺乏明确的规则性和可操作性;在理论研究层面,关于以巨灾债券为代表的巨灾保险风险证券化的相关着作、论文、学说等主要集中在经济学、金融学这两方面,国内在法学方面文献资料较少,分析不充分,论证不严谨,缺乏系统性、理论性、体系化。面对不利因素,我国发展巨灾保险风险证券化的举措主要有:加大对巨灾保险风险证券化指数的研究力度;建立健全关于发行巨灾保险风险证券化的相关组织机构;完善金融制度中的巨灾保险风险证券化的监管规范;填补关于巨灾保险风险证券化方面的的立法等法律空白。面对自然灾害,怎样把损失降到最低,怎样把风险移转分散,需要政府政策指引、立法者立法的顶层设计。综上所述,我国自然灾害频发,相比欧美等国发达的保险风险移转制度,我国仍有较大差距。虽然在巨灾保险、巨灾债券、保险连接债券等方面经济学、金融学多有论述,但急需从立法和理论方面,给予研究和探讨,便于科学立法,更好的弥补立法在巨灾债券等相关法律规范方面的空白,更好的发挥法律的作用,以此指导法律实施和法律运行。
二、保险风险证券化在我国的可行性探讨（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、保险风险证券化在我国的可行性探讨（论文提纲范文）
（1）农业灾害风险债券的设计与定价 ——以甘肃省农业旱灾为例（论文提纲范文）
| 中文摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究的背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.2.1 国外关于巨灾债券的研究 |
| 1.2.2 国内关于巨灾债券的研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.4.1 理论分析法 |
| 1.4.2 实证分析法 |
| 1.5 研究框架 |
| 1.6 本文的创新与不足 |
| 1.6.1 本文的创新点 |
| 1.6.2 本文的不足之处 |
| 第二章 甘肃地区农业旱灾风险研究 |
| 2.1 农业旱灾的危害 |
| 2.2 甘肃地区农业旱灾分析 |
| 2.2.1 甘肃地区旱灾的成因 |
| 2.2.2 甘肃地区旱灾的时空分布特征 |
| 2.3 甘肃省农业旱灾保险风险管理的现状 |
| 第三章 旱灾风险债券的设计 |
| 3.1 旱灾债券的运行机制 |
| 3.2 旱灾债券的参与主体 |
| 3.2.1 债券发行人 |
| 3.2.2 投资者 |
| 3.2.3 特殊目的机构(SPV) |
| 3.2.4 信托基金 |
| 3.2.5 风险评估机构 |
| 3.2.6 信用评级机构 |
| 3.3 旱灾债券的投资属性 |
| 3.3.1 触发机制 |
| 3.3.2 风险期限 |
| 3.3.3 信用评级 |
| 3.3.4 保本比率 |
| 第四章 旱灾债券的定价研究 |
| 4.1 单一时期的定价研究 |
| 4.1.1 本金部分保障型债券 |
| 4.1.2 本金完全无保障型债券 |
| 4.1.3 本金完全保障型债券 |
| 4.2 两时期的定价研究 |
| 4.2.1 本金部分保障型债券 |
| 4.2.2 本金完全无保障型债券 |
| 4.2.3 本金完全保障型债券 |
| 4.3 多时期的定价研究 |
| 4.3.1 本金部分保障型债券 |
| 4.3.2 本金完全无保障型债券 |
| 4.3.3 本金完全保障型债券 |
| 第五章 旱灾债券定价的精算分析——基于甘肃省农业旱灾 |
| 5.1 甘肃省农业旱灾经济损失的分布建模 |
| 5.1.1 数据选取 |
| 5.1.2 模型估计 |
| 5.1.3 拟合检验 |
| 5.2 甘肃省农业旱灾风险债券的定价研究 |
| 5.2.1 债券定价模型的选取 |
| 5.2.2 债券收益率的确定 |
| 5.2.3 债券发行价格的确定 |
| 5.3 债券发行价格的敏感性分析 |
| 5.3.1 触发值对发行价格的影响 |
| 5.3.2 本金损失比率对发行价格的影响 |
| 5.4 旱灾债券的初步设计 |
| 5.4.1 旱灾债券的样本设计 |
| 5.4.2 债券定价的可行性检验 |
| 第六章 结论与讨论 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 关于发展农业灾害风险债券实现路径的探讨 |
| 6.2.1 完善相关的法律法规 |
| 6.2.2 发挥政府的主导作用 |
| 6.2.3 设计多元化的农业灾害风险债券 |
| 6.2.4 加强专业领域人才的培养 |
| 6.2.5 建立完善的农业灾害损失数据库 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（2）淮河流域洪水巨灾保险风险证券化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 选题背景与研究意义 |
| 一、选题背景 |
| 二、研究意义 |
| 第二节 国内外文献综述 |
| 一、国外相关文献 |
| 二、国内相关文献 |
| 第三节 研究内容与研究方法 |
| 一、研究内容 |
| 二、研究方法 |
| 第四节 研究的创新及不足 |
| 一、研究的创新之处 |
| 二、研究存在的不足 |
| 第二章 巨灾保险风险证券化分析 |
| 第一节 巨灾风险及其特征 |
| 一、巨灾风险概述 |
| 二、巨灾风险的特征 |
| 第二节 主要的巨灾风险证券化产品及比较 |
| 一、巨灾债券 |
| 二、巨灾期权 |
| 三、巨灾期货 |
| 四、巨灾互换 |
| 第三节 巨灾债券的运作模式分析 |
| 一、巨灾债券的发行结构 |
| 二、巨灾债券的触发机制及比较 |
| 三、巨灾债券的运行 |
| 第三章 淮河流域洪水巨灾风险管理现状 |
| 第一节 淮河流域洪涝灾害风险状况 |
| 第二节 淮河流域引入洪水巨灾债券的必要性及可行性分析 |
| 一、淮河流域引入洪水巨灾债券的必要性分析 |
| 二、淮河流域引入洪水巨灾债券的可行性分析 |
| 第三节 淮河流域发展洪水巨灾保险证券化面临的问题 |
| 一、保险市场方面 |
| 二、资本市场方面 |
| 三、外部环境方面 |
| 第四章 淮河流域洪水巨灾风险债券定价模型及实证研究 |
| 第一节 巨灾风险债券的定价模型 |
| 一、现金流贴现模型 |
| 二、资本资产定价模型 |
| 第二节 淮河流域洪涝灾害数据的拟合 |
| 一、数据的统计性描述 |
| 二、分布的拟合与检验 |
| 第三节 淮河流域洪水巨灾债券收益率的确定 |
| 一、洪灾损失发生的概率 |
| 二、触发机制及收益率的确定 |
| 第四节 淮河流域洪水巨灾债券价格的确定 |
| 第五章 结论及对策建议 |
| 第一节 主要研究结论 |
| 第二节 对策建议 |
| 一、保险市场方面 |
| 二、资本市场方面 |
| 三、外部环境方面 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果 |
（3）基于贝叶斯推断的洪水损失分布与巨灾债券的定价研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 国内外研究现状 |
| 1.3.1 巨灾债券研究 |
| 1.3.2 巨灾债券定价研究 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 1.4 研究方法、研究内容及研究框架 |
| 1.4.1 研究方法 |
| 1.4.2 研究内容及其框架 |
| 2 我国巨灾风险债券化的现状与发展 |
| 2.1 巨灾与巨灾风险的定义 |
| 2.2 我国的巨灾风险管理工具 |
| 2.2.1 传统的巨灾风险管理 |
| 2.2.2 巨灾风险管理的当代创新 |
| 2.2.3 巨灾风险管理工具的比较与选择 |
| 2.3 我国发行洪水巨灾债券的必要性与可行性分析 |
| 2.3.1 我国发行洪水巨灾债券的必要性 |
| 2.3.2 我国发行洪水巨灾债券的可行性 |
| 3 巨灾债券的运作机制与定价模型 |
| 3.1 巨灾债券的相关理论 |
| 3.1.1 巨灾债券的定义 |
| 3.1.2 巨灾债券的要素 |
| 3.2 巨灾债券的交易机制 |
| 3.2.1 巨灾债券的运行结构 |
| 3.2.2 巨灾债券的触发事件与触发机制 |
| 3.2.3 巨灾债券的本金安排 |
| 3.3 巨灾债券的定价模型与选择 |
| 3.3.1 巨灾债券是金融保险产品 |
| 3.3.2 金融角度下的巨灾债券定价模型 |
| 3.3.3 风险经验角度下的巨灾债券定价模型 |
| 3.3.4 实证角度下的巨灾债券定价模型 |
| 3.3.5 巨灾债券定价模型的比较 |
| 4 贝叶斯推断拟合我国洪水损失分布 |
| 4.1 贝叶斯推断 |
| 4.1.1 贝叶斯定理 |
| 4.1.2 共轭先验分布 |
| 4.1.3 无先验信息的贝叶斯推断 |
| 4.1.4 有先验信息的贝叶斯推断 |
| 4.2 我国洪水巨灾损失分布的实证研究 |
| 4.2.1 我国洪水损失数据的收集与来源 |
| 4.2.2 我国洪水损失数据的统计特征 |
| 4.2.3 我国洪水巨灾损失频数拟合 |
| 4.2.4 我国洪水巨灾损失额度拟合 |
| 5 我国洪水巨灾债券定价的实证研究 |
| 5.1 洪水巨灾债券收益率的确定 |
| 5.1.1 巨灾债券触发点及其对应概率的确定 |
| 5.1.2 巨灾债券收益率的确定 |
| 5.2 洪水巨灾债券发行价格的确定 |
| 5.2.1 单一时期巨灾债券的发行价格 |
| 5.2.2 两时期巨灾债券的发行价格 |
| 5.3 洪水巨灾债券发行价格的敏感性分析 |
| 5.3.1 损失金额对债券发行价格的影响 |
| 5.3.2 本金保证比例对债券发行价格的影响 |
| 6 结论与展望 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究创新点与不足 |
| 6.3.1 研究创新点 |
| 6.3.2 论文的不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（4）我国巨灾保险风险证券化发展研究 ——基于广西台风灾害债券设计（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 巨灾风险理论 |
| 1.2.2 巨灾保险风险证券化 |
| 1.2.3 巨灾债券定价模型 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 研究目标、内容和方法 |
| 1.3.1 研究目标 |
| 1.3.2 研究内容 |
| 1.3.3 研究方法 |
| 1.4 研究框架 |
| 1.5 本文的创新点和不足 |
| 1.5.1 本文的创新点 |
| 1.5.2 本文的不足之处 |
| 第二章 巨灾保险风险证券化的经济学分析 |
| 2.1 巨灾保险风险证券化相关概念 |
| 2.1.1 巨灾风险和巨灾保险 |
| 2.1.2 巨灾保险风险证券化 |
| 2.2 巨灾保险风险证券化的主要产品 |
| 2.2.1 巨灾期货 |
| 2.2.2 巨灾期权 |
| 2.2.3 巨灾互换 |
| 2.2.4 巨灾债券 |
| 2.2.5 或有资本票据 |
| 2.2.6 应急资本 |
| 2.3 巨灾保险风险证券化的经济学意义 |
| 2.4 巨灾保险风险证券化的市场供求分析 |
| 2.4.1 巨灾保险风险证券化的供给分析 |
| 2.4.2 巨灾保险风险证券化的需求分析 |
| 2.5 国外巨灾保险风险证券化发展及经验 |
| 第三章 巨灾债券发展状况分析 |
| 3.1 巨灾债券分析 |
| 3.1.1 巨灾债券发展概况 |
| 3.1.2 巨灾债券的参与主体 |
| 3.1.3 巨灾债券的运行机制 |
| 3.1.4 巨灾债券的触发机制 |
| 3.1.5 巨灾债券的分档 |
| 3.2 我国发展台风巨灾债券的必要性和可行性 |
| 3.2.1 我国发展台风巨灾债券的必要性分析 |
| 3.2.2 我国发展台风巨灾债券的可行性分析 |
| 3.3 我国发展台风巨灾债券的阻碍因素 |
| 3.3.1 保险市场因素 |
| 3.3.2 资本市场因素 |
| 3.3.3 外部环境因素 |
| 第四章 我国台风灾害债券初步设计:基于广西台风数据 |
| 4.1 广西台风灾害概述 |
| 4.1.1 广西台风灾害现状分析 |
| 4.1.2 广西台风灾害时空分布分析 |
| 4.2 广西台风灾害损失分布的确定 |
| 4.2.1 广西台风灾害损失数据处理与分析 |
| 4.2.2 广西台风灾害损失金额分布的确定 |
| 4.2.3 广西台风灾害损失发生次数拟合分布 |
| 4.2.4 广西台风灾害总损失金额确定 |
| 4.3 广西台风灾害债券的定价设计 |
| 4.3.1 广西台风灾害债券定价模型选取 |
| 4.3.2 广西台风灾害债券收益率确定 |
| 4.3.3 广西台风灾害债券发行价格确定 |
| 第五章 结论和建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 对策建议 |
| 5.2.1 建立高效的巨灾保险发展机制 |
| 5.2.2 健全资本市场发展制度 |
| 5.2.3 加强对人才的培养和技术的完善 |
| 5.2.4 发展巨灾债券与政府救助相结合的模式 |
| 5.2.5 建立我国权威的巨灾风险评估机构和信用评级机构 |
| 5.2.6 完善与巨灾保险风险证券化相适应的法律法规 |
| 5.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间发表学术论文目录 |
（5）湖南省农业保险巨灾风险分散机制的完善研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 前言 |
| 1.1 选题背景及意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 国内外研究文献综述 |
| 1.2.1 国外研究文献综述 |
| 1.2.2 国内研究文献综述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 本文可能的创新点与不足 |
| 2 相关概念的界定及理论基础 |
| 2.1 巨灾及农业巨灾的界定 |
| 2.1.1 巨灾的界定 |
| 2.1.2 农业巨灾的界定 |
| 2.2 农业保险 |
| 2.3 农村金融理论 |
| 2.4 信息不对称理论 |
| 2.5 市场失灵理论 |
| 2.6 农业保险巨灾风险分散机制分析 |
| 2.6.1 再保险 |
| 2.6.2 农业巨灾保险基金 |
| 2.6.3 财政兜底、借款或担保 |
| 2.6.4 农业巨灾风险证券化 |
| 2.6.5 指数保险 |
| 2.6.6 巨灾保险 |
| 2.6.7 农业保险巨灾风险分散手段比较 |
| 3 湖南省农业保险巨灾风险分散机制的实施现状及问题分析 |
| 3.1 湖南省农业保险巨灾风险分散机制的实施情况 |
| 3.1.1 农业保险开展情况 |
| 3.1.2 农业保险再保险 |
| 3.1.3 农业保险大灾风险准备金提取 |
| 3.1.4 开展水稻大灾保险 |
| 3.1.5 开展巨灾保险 |
| 3.1.6 开展指数类保险 |
| 3.2 湖南农业保险巨灾风险分散机制的实施问题分析 |
| 3.2.1 分散体系制度不健全 |
| 3.2.2 再保险政策支持不足 |
| 3.2.3 分散手段单一 |
| 4 国内外农业保险巨灾风险机制的先进经验借鉴 |
| 4.1 国外在农业保险巨灾风险分散机制方面的先进做法 |
| 4.1.1 美国农业保险巨灾风险分散机制 |
| 4.1.2 加拿大农业保险巨灾风险分散机制 |
| 4.1.3 法国农业保险巨灾风险分散机制 |
| 4.1.4 巴西农业保险巨灾风险分散机制 |
| 4.1.5 国外农业保险巨灾风险分散机制的比较 |
| 4.1.6 国外农业保险巨灾风险分散机制的启示 |
| 4.2 我国部分地区对农业保险大灾风险分散机制的实施情况 |
| 4.2.1 上海对农业保险大灾风险分散机制的实施情况 |
| 4.2.2 北京农业保险大灾风险分散,政府购买再保险模式 |
| 4.2.3 江苏省三级巨灾准备金制度 |
| 4.2.4 其他农业保险巨灾风险分散机制的实施情况 |
| 5 对完善湖南省农业保险巨灾风险分散机制进行设计及政策建议 |
| 5.1 完善农业保险巨灾风险分散机制的设计原则 |
| 5.1.1 明确政府主导、市场运作服务三农的原则 |
| 5.1.2 多层次的风险分担机制原则 |
| 5.2 完善农业保险巨灾风险分散机制设计及分散路径 |
| 5.2.1 创建高效的农业再保险体系 |
| 5.2.2 建立政府农业巨灾风险保障基金 |
| 5.2.3 探索发展农业巨灾风险证券化 |
| 5.2.4 计提大灾风险准备金 |
| 5.2.5 积极探索创新保险 |
| 5.3 对完善湖南省农业保险巨灾风险分散机制的政策建议 |
| 5.3.1 加快农业巨灾风险管理的立法工作 |
| 5.3.2 合理定位政府角色,加强农业保险风险管理制度体系建设 |
| 5.3.3 尽可能增加风险单位,提高风险承受能力 |
| 5.3.4 建立多段并用的农业保险巨灾风险分散体系 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（6）我国巨灾风险转移机制建设研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.2.1 理论意义 |
| 1.2.2 现实意义 |
| 1.3 研究综述 |
| 1.3.1 国内研究综述 |
| 1.3.2 国外研究综述 |
| 1.4 研究思路与方法 |
| 1.4.1 研究思路 |
| 1.4.2 研究方法 |
| 第二章 概念界定与理论基础 |
| 2.1 巨灾风险的相关概念 |
| 2.1.1 巨灾风险的界定 |
| 2.1.2 巨灾的量化 |
| 2.1.3 巨灾风险转移机制 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 风险分散理论 |
| 2.2.2 大数法则 |
| 第三章 我国巨灾风险转移机制的现状 |
| 3.1 我国巨灾风险转移机制的现状 |
| 3.1.1 传统巨灾风险转移机制建设 |
| 3.1.2 非传统巨灾风险转移机制建设 |
| 3.2 我国巨灾风险转移机制建设过程中存在的障碍 |
| 3.2.1 巨灾保险供给不足 |
| 3.2.2 巨灾保险赔付力不足 |
| 3.2.3 再保险市场有限 |
| 3.2.4 巨灾保险和巨灾债券定价困难 |
| 3.2.5 巨灾风险转移形式单一 |
| 3.3 巨灾风险转移机制建设过程中障碍产生的原因 |
| 3.3.1 巨灾历史数据的匮乏 |
| 3.3.2 相关法律体系不健全 |
| 3.3.3 政府定位不准确 |
| 3.3.4 投保人投保意愿与保险公司承保意愿不强 |
| 3.3.5 巨灾债券市场力量薄弱 |
| 第四章 国外巨灾风险转移机制建设 |
| 4.1 美国巨灾风险转移机制建设 |
| 4.1.1 美国巨灾保险制度的建设 |
| 4.1.2 佛罗里达飓风巨灾基金的运营 |
| 4.1.3 USAA保险公司飓风债券 |
| 4.2 日本巨灾风险转移机制建设 |
| 4.2.1 日本巨灾保险和再保险制度 |
| 4.2.2 日本巨灾债券的建立 |
| 4.2.3 日本巨灾互换 |
| 4.3 英国巨灾风险转移机制建设 |
| 4.3.1 英国巨灾风险保险转移机制建设 |
| 4.3.2 特点 |
| 4.4 法国巨灾风险转移机制建设 |
| 4.4.1 法国巨灾保险转移机制建设 |
| 4.4.2 法国农业巨灾风险基金 |
| 4.4.3 小结 |
| 4.5 总结 |
| 第五章 完善我国巨灾风险转移机制建设 |
| 5.1 完善我国传统巨灾风险转移机制建设 |
| 5.1.1 加强政府与保险公司的合作 |
| 5.1.2 建立区域性、差异性、专业性的保险制度 |
| 5.1.3 大力扩展再保险市场 |
| 5.1.4 实行强制、半强制和自愿结合的投保方式 |
| 5.2 完善我国非传统巨灾风险转移机制建设 |
| 5.2.1 完善金融市场 |
| 5.2.2 建立巨灾保险基金 |
| 5.2.3 设计多元化的巨灾债券 |
| 5.2.4 开发我国巨灾互换机制 |
| 5.3 完善支撑性保障措施 |
| 5.3.1 调整政府职能 |
| 5.3.2 完善相关的法律法规 |
| 5.3.3 加强巨灾风险数据库建设和专业人才培养 |
| 5.3.4 增强人们的巨灾保险意识 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 |
（7）论我国海洋巨灾保险制度的构建（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究现状综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.2.3 对现有文献的评述 |
| 1.3 研究方法和技术路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 技术路线 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 研究的创新与不足 |
| 1.5.1 本文的创新之处 |
| 1.5.2 本文的不足之处 |
| 第二章 海洋巨灾保险的相关理论 |
| 2.1 海洋巨灾风险的定义与分类 |
| 2.1.1 巨灾与巨灾风险 |
| 2.1.2 海洋巨灾风险 |
| 2.2 海洋巨灾保险概述 |
| 2.2.1 海洋巨灾风险的概念 |
| 2.2.2 海洋巨灾保险的特征 |
| 2.2.3 海洋巨灾保险属性 |
| 2.3 建立海洋巨灾保险的必要性 |
| 2.3.1 我国海洋灾害发生频率高,造成损失大 |
| 2.3.2 沿海地区人口密集,财产集中,需要保障 |
| 2.3.3 有利于减轻财政压力,转变政府职能 |
| 2.3.4 “蓝色经济”健康发展,需要海洋巨灾保险 |
| 第三章 我国与海洋巨灾风相关的巨灾保险试点 |
| 3.1 巨灾保险试点现状 |
| 3.1.1 深圳市巨灾救助保险 |
| 3.1.2 宁波市公共巨灾保险 |
| 3.1.3 云南农房地震保险 |
| 3.2 我国巨灾保险试点评析 |
| 3.2.1 我国巨灾保险试点的成效 |
| 3.2.2 我国巨灾保险试点暴露的问题 |
| 第四章 海洋巨灾保险国际经验借鉴 |
| 4.1 国际上主要海洋巨灾保险承保模式 |
| 4.1.1 以美国洪水保险计划为代表的福利化承保模式 |
| 4.1.2 以英国“君子协议”为代表的自由承保制度 |
| 4.1.3 以土耳其巨灾保险为代表的组合承保制度 |
| 4.2 对三种承保模式简要评析 |
| 4.2.1 对福利化承保模式的评析 |
| 4.2.2 对自由化承保模式的评析 |
| 4.2.3 对组合承保模式的评析 |
| 4.3 我国海洋巨灾保险承保模式的选择 |
| 第五章 我国海洋巨灾保险制度的设计与建议 |
| 5.1 我国海洋巨灾保险制度的主体设计 |
| 5.1.1 承保模式的选择 |
| 5.1.2 立法体例的选择 |
| 5.1.3 险种设计 |
| 5.1.4 免赔额与再保险设置 |
| 5.2 构建我国海洋巨灾保险制度的建议 |
| 5.2.1 完善相关法律制度 |
| 5.2.2 区域投保,中央与地方共担机制 |
| 5.2.3 组建专职海洋巨灾保险管理机构 |
| 5.2.4 建立多层级的风险共担机制 |
| 5.2.5 逐步发展海洋巨灾保险的金融衍生机制 |
| 结束语 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
（8）巨灾债券定价研究 ——以地震债券为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.1.1 自然灾害发生次数不断增加 |
| 1.1.2 巨灾债券发行金额不断增加 |
| 1.1.3 我国巨灾债券发展相对滞后 |
| 1.2 国内外文献综述 |
| 1.2.1 国外研究现状 |
| 1.2.2 国内研究现状 |
| 1.3 论文主要内容及结构安排 |
| 1.4 论文创新点 |
| 第二章 巨灾债券简介 |
| 2.1 巨灾债券的定义与运行机制 |
| 2.1.1 巨灾债券定义 |
| 2.1.2 巨灾债券运行机制 |
| 2.2 触发条件 |
| 2.2.1 触发条件类型 |
| 2.2.2 各类触发条件发行比例 |
| 第三章 预备理论知识 |
| 3.1 极值风险建模常用方法 |
| 3.1.1 尾部相依模型 |
| 3.1.2 极值分布理论 |
| 3.1.3 多元正则变化 |
| 3.2 CIR模型 |
| 3.2.1 一般的CIR模型 |
| 3.2.2 带跳的CIR模型 |
| 第四章 巨灾债券定价框架 |
| 4.1 条件设定 |
| 4.2 定价测度 |
| 4.2.1 乘积测度空间 |
| 4.2.2 保险风险定价中的畸变测度 |
| 4.2.3 Wang变换 |
| 4.3 定价模型 |
| 4.3.1 均衡定价模型 |
| 4.3.2 模型符号解释 |
| 4.3.3 一期定价框架 |
| 4.3.4 多期定价框架 |
| 4.3.5 债券定价特例 |
| 第五章 债券定价—以地震债券为例 |
| 5.1 基于参数型触发的地震债券定价 |
| 5.1.1 地震震级分布的拟合 |
| 5.1.2 债券定价蒙特卡洛模拟 |
| 5.1.3 模型参数变化对R的影响 |
| 5.2 基于实际损失的地震债券定价 |
| 5.2.1 定价模型 |
| 5.2.2 损失分布拟合 |
| 5.2.3 债券定价模拟 |
| 第六章 总结 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的成果 |
| 附录 |
（9）我国巨灾风险证券化产品设计方案研究 ——以地震巨灾为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景与意义 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、巨灾债券的相关理论 |
| 二、巨灾风险证券化的发行定价理论 |
| 三、我国发行巨灾债券的可行性 |
| 四、我国首次推出巨灾债券 |
| 五、国外在巨灾风险证券化方面的发展 |
| 六、文献综述小结 |
| 第三节 论文结构 |
| 第四节 研究方法和创新点 |
| 一、研究方法 |
| 二、创新点 |
| 第二章 巨灾风险证券化基本内容 |
| 第一节 巨灾风险证券化概念和交易结构 |
| 一、概念 |
| 二、交易结构 |
| 第二节 巨灾风险证券化原理 |
| 一、风险重组原理 |
| 二、风险隔离原理 |
| 三、信用增级原理 |
| 第三节 巨灾风险证券化产品 |
| 一、巨灾期货 |
| 二、巨灾期权 |
| 三、巨灾股权卖权 |
| 四、巨灾互换 |
| 五、巨灾债券 |
| 第三章 地震巨灾债券的基本理论 |
| 第一节 地震巨灾债券的基本原理 |
| 一、地震巨灾债券的一般交易机制 |
| 二、地震巨灾债券的触发机制 |
| 三、地震巨灾债券的分类 |
| 第二节 地震巨灾债券的定价模型 |
| 一、LFC模型 |
| 二、Wang两因素模型 |
| 三、Christofides模型 |
| 四、基于Bootstrap抽样方法的蒙特卡罗模拟 |
| 第四章 我国地震巨灾风险证券化的原因和可行性分析 |
| 第一节 我国发展巨灾风险证券化的原因 |
| 一、传统保险业自身承保能力薄弱 |
| 二、资本市场资金充足,投资需求大 |
| 三、保险风险证券化的优势 |
| 第二节 我国发行巨灾债券的必要性分析 |
| 一、应对保险市场的竞争需要 |
| 二、发展再保险的需要 |
| 三、发行巨灾债券是保险迫切需要 |
| 第三节 我国发行地震巨灾债券的可行性 |
| 一、供给与需求方面 |
| 二、政策可行性方面 |
| 三、巨灾债券市场主体方面 |
| 四、技术操作方面 |
| 第五章 我国地震巨灾债券设计方案 |
| 第一节 地震经济损失样本数据分析 |
| 一、地震经济损失样本数据的选取 |
| 二、地震经济损失样本数据的处理 |
| 第二节 地震巨灾债券的定价 |
| 一、定价方法的选择 |
| 二、地震巨灾债券价格的确定 |
| 第六章 政策建议 |
| 第一节 政府需要加强法律制度的建设和协调各方面的监管 |
| 第二节 政府需要重视发展我国SPV机构 |
| 第三节 信用评级机构的发展 |
| 第四节 巨灾数据库的建设 |
| 第七章 结论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
（10）我国巨灾保险风险证券化的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 导言 |
| 一、问题的提出 |
| 二、研究价值及意义 |
| 三、文献综述 |
| 四、主要研究方法 |
| 五、论文结构 |
| 六、论文主要创新及不足 |
| 第一章 巨灾保险风险证券化的概述 |
| 第一节 巨灾保险风险证券化的产生和发展 |
| 第二节 巨灾保险风险证券化的产品分类 |
| 一、巨灾债券 |
| 二、巨灾期货 |
| 三、巨灾期权 |
| 四、巨灾互换 |
| 第三节 巨灾保险风险证券化的必要性分析 |
| 一、传统保险市场风险转移机制的固有局限性 |
| 二、金融资本市场融资能力的巨大优势 |
| 第二章 巨灾保险风险证券化的交易框架结构 |
| 第一节 巨灾保险风险证券化的触发机制 |
| 一、巨灾赔偿型触发条件 |
| 二、巨灾指数型触发条件 |
| 第二节 巨灾保险风险证券化的交易主体 |
| 一、巨灾保险风险证券化中的投保人 |
| 二、巨灾保险风险证券化中的发起人 |
| 三、巨灾保险风险证券化中的SPV |
| 四、巨灾保险风险证券化中的信托机构 |
| 五、巨灾保险风险证券化中的投资者 |
| 第三节 巨灾保险风险证券化的运作流程 |
| 一、投保人和发起人之间的交易 |
| 二、发起人和SPV之间的交易 |
| 三、对资金池中资产进行信用评级 |
| 四、SPV和投资人交易 |
| 第三章 巨灾保险风险证券化的主要风险和影响因素 |
| 第一节 巨灾保险风险证券化的主要风险 |
| 一、巨灾保险风险证券化中的基差风险 |
| 二、巨灾保险风险证券化中的道德风险 |
| 三、巨灾保险风险证券化中的流动性风险 |
| 第二节 巨灾保险风险证券化的影响因素 |
| 一、巨灾保险风险证券化中的技术因素 |
| 二、巨灾保险风险证券化中的市场因素 |
| 三、巨灾保险风险证券化中的法律因素 |
| 第四章 完善我国巨灾保险风险证券化的立法建议 |
| 第一节 建立巨灾保险风险证券化的中介机构 |
| 一、建立与巨灾保险风险证券化相关的数据机构 |
| 二、编制巨灾损失指数,建立巨灾数据库 |
| 第二节 完善巨灾保险风险证券化的法律金融监管体系 |
| 一、建立金融监管一元化制度 |
| 二、监管法律的厘定 |
| 三、建立SPV的法律监管 |
| 结语 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、保险风险证券化在我国的可行性探讨（论文参考文献）
- [1]农业灾害风险债券的设计与定价 ——以甘肃省农业旱灾为例[D]. 张梅佳. 兰州大学, 2021(12)
- [2]淮河流域洪水巨灾保险风险证券化研究[D]. 马玉馨. 安徽财经大学, 2020(08)
- [3]基于贝叶斯推断的洪水损失分布与巨灾债券的定价研究[D]. 谢振东. 湖南师范大学, 2020(01)
- [4]我国巨灾保险风险证券化发展研究 ——基于广西台风灾害债券设计[D]. 梁晟. 广西大学, 2019(01)
- [5]湖南省农业保险巨灾风险分散机制的完善研究[D]. 肖文韫. 中南林业科技大学, 2019(01)
- [6]我国巨灾风险转移机制建设研究[D]. 曹秦媛. 西北大学, 2019(01)
- [7]论我国海洋巨灾保险制度的构建[D]. 石文婧. 广西大学, 2019(01)
- [8]巨灾债券定价研究 ——以地震债券为例[D]. 王欣. 电子科技大学, 2019(01)
- [9]我国巨灾风险证券化产品设计方案研究 ——以地震巨灾为例[D]. 王翠. 云南财经大学, 2018(11)
- [10]我国巨灾保险风险证券化的研究[D]. 艾永海. 华东政法大学, 2018(02)