一、沪市行情——上海市场（论文文献综述）
赵文强[1]（2020）在《沪港通对沪市A股市场波动性的影响研究 ——基于PSM-DID模型的实证分析》文中提出2014年11月17日,沪港通互通互联机制正式开通,使香港和内地的投资者可以通过交易所购买对方股票市场上市的沪港通标的股票,沪港通的开通是我国资本市场对外开放进程中继QFII之后的另一重要举措。2019年6月17日,证监会批准沪伦通进入正式运行阶段,由其运行时间尚短,存在的问题及政策效果尚不明显。所以,研究沪港通对我国沪市A股市场波动性的影响,具有重要的意义。本文选取2012年至2016年沪市A股上市公司的年度数据,因有些上市企业的数据无法收集和金融类上市公司不具有代表性,所以剔除此类数据,为建立PSM-DID模型做数据准备。本文通过一对一近邻匹配原则为实验组（沪股通标的股票）选取控制组（非沪股通标的股票）,之后以股价收益率的标准差（Volreturn）和股价的波动幅度（Volprice）两个指标建立双重差分模型来衡量沪港通的开通对沪市A股市场波动性的影响。最后区分上市公司的不同特质,研究沪港通对具有不同特质的公司的影响。研究结果表明,对于整个沪市A股来说,沪港通的开通降低了其波动性。区分不同特质之后,沪港通对国有上市公司、信息披露透明度高的公司、非国际化企业和有管理层持股的企业影响显着。也就是说,沪港通的开通降低了国有上市公司的股票波动性,降低了信息披露透明度高的上市公司的股票波动性,降低了非国际化企业和有管理层持股企业的股票波动性。在以上实证结果的基础上,文章提出四点建议:（1）强化投资者对风险的认知水平,引导投资者进行理性投资;（2）建立沪港两地联合监管平台,加强对股市反常波动的监管力度;（3）规范财务报表的披露内容,完善交易所的上市与退市机制;（4）保持循序渐进,有序扩大标的股票范围。
马婉如[2]（2019）在《沪港通对沪市A股市场流动性与波动性的影响研究》文中提出沪港通互联互通机制曾被英国《金融时报》誉为欧元诞生以来最大的金融创新,它探索出一条可复制可推广的互联互通之路,重塑了跨境双向交互投资的新时代。沪港通开通后,沪市A股市场的投资者结构在一定程度上有所改善,不断提升了我国对外开放水平的层次与深度。2018年10月12日,证监会发布关于上海证券交易所与伦敦证券交易所互联互通（简称沪伦通）试运行规定,同时沪港通每日额度扩大了四倍。因此在沪伦通正式运行前,研究沪港通开通对我国沪市A股市场的流动性与波动性影响,具有重要的理论与现实意义。本文选取2014年1月3日到2018年11月30日上市公司股票的周度数据,剔除存在数据缺失和金融行业类的上市公司的数据,为建立PSM-DID模型做数据准备。首先从上市公司基本情况和财务数据两方面为倾向得分匹配模型选取匹配变量,通过一对一近邻匹配为实验组（沪股通标的股票）选取控制组（非沪股通标的股票）股票。之后,股市流动性以换手率（9）0))、摊销价差（）和非流动性8)4)?（9指标衡量,股市波动性从股价收益率标准差（（17）（64）7）4）1)与股价波动幅度（（17）（64）7）4)2)两个方面来衡量。最后分别以全样本和区分上市公司产权性质后的国有与非国有公司为研究对象,建立沪港通对沪市A股市场流动性与波动性的影响。研究结果表明,对于整个沪市A股市场来说,沪港通开通增加了沪市A股市场的流动性,但降低了其波动性。区分产权性质后,沪港通对非国有上市公司的影响比较显着,也得出与全样本回归类似的结论,即沪港通开通增加了非国有上市公司股票的流动性,降低了其波动性。沪港通对国有上市公司股票流动性与波动性的影响不显着。基于上述实证结果,本文提出以下的建议:（1）加强境外投资者风险提示,引导投资者理性投资;（2）加大股价异常波动监管,建立联合监管平台;（3）规范上市公司信息披露,完善股市上市与退市制度;（4）积极推进沪伦通运行,加快资本市场渐进式开放。
卢朦[3]（2018）在《互联互通机制的证券市场竞争关系研究 ——以“沪港通”和“深港通”为例》文中研究说明本文从“沪港通”和“深港通”相继开通的背景出发,运用生态数学领域的Lotka-Volterra模型分别对两项互联互通机制下的证券市场竞争关系进行实证检验,并进一步运用Granger因果检验法分析竞争关系的成因。结果表明,在“沪港通”机制下,沪市和港市之间的竞争关系在整个样本阶段表现出互惠共存,在细分阶段则依次经历了完全竞争、捕食—食饵和互惠共存,两个证券市场的竞争关系处在动态变化中。香港和国际投资者会根据沪市的实际运营情况和经济前景进行投资,而沪市投资者的投资行为受沪市和港市的行情影响较小,他们更关心港市与那些外围影响因素之间的联系;在“深港通”机制下,深市和港市在整个样本阶段对投资者资金展开完全竞争,在细分阶段则经历了从捕食-食饵到互惠共存的动态变化。香港和国际投资者通过深股通投资深市的行为受两地市场行情的影响较小,吸引他们的可能是港市相对深市稀缺的板块和品种以及对深圳经济发展的前景,而深市投资者的投资行为主要受到港市行情的影响。
钟伶颖[4]（2018）在《互联互通机制下沪深股市波动的实证研究》文中进行了进一步梳理股票市场是一国经济的晴雨表,在资本市场中的地位举足轻重。随着资本市场的快速发展,我国资本市场的对外开放程度也逐渐加大,2014年4月10日——沪港通试点的成功开启,标志着作为资本市场对外开放重要一环的互联互通机制正式走上舞台,此后又逐步开通了深港通,还有沪伦通等更大举措的资本市场对外开放政策也正在研究之中。因此,研究互联互通机制对我国股票市场的影响就很重要,这对已经实施的互联互通机制的改进、未来其他互联互通机制的开通以及中国股票市场的对外开放进程都有着深远现实意义和理论价值。本文在梳理文献、分析现状的基础上开展实证研究,全文共分为四部分,第一部分从国外和国内两个层次对资本市场对外开放与股市波动以及互联互通机制的相关研究结果进行系统梳理和分析,为本文研究奠定坚实的文献基础;第二部分对本文涉及的互联互通机制等主要概念进行界定,对沪深市股票波动情况进行描述性统计分析,为本文的研究奠定了理论基础;第三部分为文章的重点,通过实证分析,从定量层面分两个角度开展研究。首先,从微观角度出发,在前人研究的基础上,考虑数据的可获得性和直观性,选取振幅作为衡量股票波动性的指标,选取市盈率和市净率作为解释变量,并运用自然实验理论,通过建立双重差分模型,对沪港通、深港通政策开通前、后标的股票价格波动的情况进行对比分析;其次,从宏观角度出发,选取上证A指、深证A指及恒生指数的振幅分别代表整个沪市、深市以及港市股价波动的情况,通过在互联互通机制开通前、后的时间段内分别建立两个VAR模型并进行格兰杰因果检验,对比分析在政策实施前、后,沪、深两市与代表国际股市的港市股价波动之间的关联性变化情况;第四部分总结研究结果并在互联互通机制推行的背景下,对中国内地股市健康发展提出政策建议。本文通过研究发现,从微观角度的研究结果来看,互联互通机制的短期政策效果并不明显,但从长远角度来看,沪港通政策确实起到降低标的股票波动性的作用,而深港通由于开通时间较短,其长期的政策效果还有待进一步的印证;从宏观层面的研究结果来看,沪港通、深港通政策的开通提高了整个沪、深市与港市股市波动的关联程度。整体来讲,两个层面的研究结果都表明互联互通机制有稳定股市、促进资本市场国际化的积极作用。最后,本文在整体分析的基础上提出了关于我国资本市场对外开放相关的政策建议。本文的主要创新点在于首次详细解释了在资本市场领域中互联互通机制的概念以及对深港通的政策影响进行了定量的实证研究。
陈群[5]（2018）在《我国证券市场政策效应比较研究 ——来自“沪港通”与“深港通”的经验证据》文中认为我国证券市场自建立以来长期受到“政策市”的诟病,为了打破“政策市”的禁锢与束缚,监管部门力主市场化、法治化、国际化改革,并取得了一系列丰硕的成果,其中最引人注目的就是2014年“沪港通”的推出以及2016年“深港通”的推出。本文以有效市场理论为基础,把政策视为引起股价异常波动的信息流,采用事件研究法考察“沪港通”和“深港通”这两个政策事件对于证券市场的冲击。本文以沪深300指数为样本,采用ICSS算法确定指数在2007年至2017年间的结构突变点,并寻找分析与之对应的政策事件,发现因政策因素引起的异常波动占股市全部异常波动的52.9%,政策因素依然是影响我国证券市场波动的主要因素之一。但是,这十年间由政策因素引起的结构突变点数量不断下降,我国监管部门对股市的调控方式正在由行政手段为主过度为以经济手段为主。上述统计结果表明,“沪港通”政策的宣告以及“深港通”的高层表态都引起了股市结构突变,因此本文结合“沪港通”与“深港通”两个政策事件,以沪深300成份股为样本,运用事件研究法对我国证券市场的政策效率进行纵向比较,实证分析股市政策对市场波动的影响。研究结果表明,相比于“沪港通”政策出台后股价短期内出现持续上涨的情况,“深港通”政策出台后股价能在短期内回归到正常的估值水平,表明市场对信息的吸收和反应效率提升;从消息公布后市场的长期反应来看,我国证券市场的政策效应具有市场环境特性,利好政策在牛市的作用效果比在熊市更为明显。在此基础上进一步分离出公司特质信息对股价的影响,发现市场因素对股价的影响从0.583下降至0.369,说明了随着市场制度的完善,我国证券市场价格波动“同涨同跌”的现象有所减弱,整个证券市场呈现出信息效率不断增进的趋势。在分析股市政策效应出现上述变化的原因的基础上,本文提出了完善证券市场的法律制度和交易制度、优化投资者结构、增强政策可预见性和连续性等提高证券市场政策效率的措施。
刘荣[6]（2017）在《“沪港通”对沪港股市联动性影响的实证研究》文中研究表明进入21世纪以来,世界经济联系越来越紧密,经济全球化成为当今时代发展的潮流。内地与香港地区长久以来保持着密切的经济贸易往来,互为对方的重要贸易对象。大量中资股也在香港地区上市,截止2016年,港市共有394家中资股,总市值占比达到41.34%。因此,虽然沪港两市地域不同,发展水平尚有差异,但却有着千丝万缕的联系。为了进一步推动股市改革,提升沪市的国际化水平,我国于2014年11月17日正式推出了“沪港通”,打破了沪港股市的分割状态,对两市的联动性产生了深刻影响。本文以股市联动理论为基础,分析了“沪港通”对沪港股市联动性产生影响的逻辑机制,然后运用计量经济学方法,从实证角度分析了“沪港通”对两市间价格引导关系和波动溢出效应的影响,并给出了“沪港通”渠道的波动传导路径。股市联动性的实现受到经济基本面因素和投资者行为因素的驱动,具体体现为股市间的价格引导关系和波动溢出现象。“沪港通”政策使沪港两地投资者可以更方便地直接投资对方市场,在投资者跨市风险规避和利益追逐的投资活动中,两市的信息流动加快,影响了两市的联动性状态。基于时间序列模型的分析整体表明“沪港通”后港市对沪市的价格引导作用更加显着,“沪港通”之后港市是沪市的格兰杰原因,且沪港股市之间在“沪港通”之后开始表现出协整关系,“沪港通”之后沪市对港市的脉冲响应更加显着,港市对沪市的方差贡献度达到60%,而沪市对港市的方差贡献度不到5%。另外,基于BEKK模型,发现沪市对港市在“沪港通”前后持续存在波动溢出,而港市对沪市仅在“沪港通”之后才表现出波动溢出。但进一步发现,“沪港通”后沪市对港市表现出非对称性波动溢出,港市对沪市无非对称性波动溢出。两市向对方市场的波动传导路径也因为“沪港通”政策发生了变化,整体传导路径也变得更加直接,信息流动速度明显加快。“沪港通”显着提升了两市之间的联动水平,尤其增强了港市向沪市的信息传递,沪市与国际金融市场的联系越来越紧密,沪市的国际化程度提升。
冯俊文,李梦雪[7]（2014）在《基于上证综指的节日效应实证研究》文中进行了进一步梳理传统金融理论是在理性人假说和有效市场假说的基础上建立起来的,但近年来越来越多市场异象的存在使传统金融理论的地位受到质疑。作为市场异象之一,节日效应近年来倍加受到研究者们的重视。文章以上证综指日收益数据为研究对象,使用引入虚拟变量的ARMA-GARCH-GED模型,考察在1999年12月30日-2013年1月4日期间,股指收益率是否存在显着的节日效应,并对可能影响结果的星期效应进行了检验。结果表明:总体检验中,沪市存在显着的节前效应和节后效应;分节日检验中,元旦节不存在显着的节前效应和节后效应;春节存在显着的节前效应和节后效应,且节前效应更为显着;劳动节存在显着的节前效应和节后效应,且节后效应比节前效应更显着;国庆节仅存在显着的节前效应;在考虑了星期效应之后,节日效应依然显着存在。
黄荣[8]（2014）在《城市政府微博传播城市形象的研究 ——以新浪微博平台的“上海发布”为例》文中研究表明伴随着中国城市化进程的加快，各地城市政府在不断大力发展城市建设的同时，也越来越关注城市形象的传播。与日俱增的城市政府微博，不仅代表政府官方的声音，而且是传播城市形象的生动窗口。本研究以荣登2012年新浪“十大政务机构微博”影响力排行榜之首的“上海发布”为例，梳理城市政府微博的传播特点，阐述城市政府微博传播的具体城市形象，总结城市政府微博传播城市形象的理念，并尝试提出城市政府微博传播城市形象的策略建议。首先，本研究采用等距抽样的方法随机抽取2011年11月28日0:00至2012年10月31日24:00这一时间段内的500条微博作为样本，从“微博来源”、“微博议题”、“微博倾向”、“微博符号”、“微博被转发量”、“微博被评论量”六个角度进行数据统计与分析，梳理出“上海发布”新浪微博的传播特点。其次，本研究依据微博议题细分城市形象，并对微博议题进行二次编码，详细阐述了“上海发布”新浪微博传播的城市政府形象、城市经济形象、城市文化形象、城市环境形象、城市交通形象以及城市市民形象。再者，笔者邀约上海市人民政府办公厅“上海发布”办公室主任宋炯明，围绕“城市政府微博传播城市形象”这一话题进行深度访谈，总结出城市政府微博传播城市形象的六大理念：严格把关微博流程，紧跟时间发布节点；坚守微博议题标准，交错传播软硬信息；实事求是发布微博，增进受众关注信任；整合多种微博符号，保持原创生命动力；深挖本地城市元素，培养受众城市感情；模拟城市生活轨迹，实现受众心理默契。最后，笔者依据前三块的研究结果，针对城市政府微博传播城市形象的策略，提出四点建议：第一，明确城市政府微博的自身定位；第二，结合本地城市特点与发展目标；第三，生动呈现城市动态的立体形象；第四，培养微博编辑成为单兵作战能手。
段晓娜[9]（2011）在《中国股市收益率复杂波动特征及其成因分析》文中指出股市收益率是金融市场上重要的变量,股市收益率的波动特征是分析股市其他方面的重要基础,对股市收益率的波动特征的研究不仅在学术界具有重要意义,对投资者的实际投资行为也有指导意义。中国股市目前正处于发展阶段,股市收益率的波动特征较其他发达国家的股市更为复杂,本文从实证分析入手,发现我国股市收益率除了具有与国外股市相同的波动特征外,还具有自己独特的特点。本文选取中国股市上七种指数的指数收益率作为研究对象,首先对不同时间跨度、不同时间区间的股市收益率进行基本统计分析,得出我国股市不服从正态分布,整体上呈现出尖峰厚尾性；将SGT和EGB分布与众多非正态分布进行拟合比较分析,得出中国股市的尖峰厚尾性更适用于EGB分布；采用DFA检验方法,对七种指数日、周、月收益率进行分析,得出股市收益率总体呈现长期正相关性的特点；将虚拟变量引入GARCH模型,对股市日收益率进行了分析,得出中国股市具有负的周二效应；借助TGARCH和EGARCH模型,证明了中国股市具有很强的杠杆效应,并且利好消息的杠杆效应小于利空消息的杠杆效应；最后使用Granger因果检验方法,对沪深两市进行分析,结果显示我国股市存在沪市向深市的单向溢出效应。本文经过实证分析,证明了中国股市具有上述五种特征,并且指出这五种特征呈现出独特的表现形式。本文分别从宏观政策、消息面以及投资者不同的表现等多方面入手,采取定性分析的方法,进一步分析了中国股市具有这些特征的原因。本文的研究对中国股市进行良性发展逐步转向有效市场具有积极地意义。
陆静,杨万里[10]（2010）在《上市公司股权结构、市场流动性与非对称信息》文中认为本文研究了上市公司股权结构对指令驱动的连续竞价市场中流动性和非对称信息的影响。研究表明,机构投资者对股票流动性有正的影响,随着其持股比例的增加,市场上买卖价差降低、深度增加,单位深度下的价差也将降低;机构投资者能够显着减少交易过程中的信息不对称程度,从而降低流动性成本;以国有股权和法人股权为代表的公司内部人对股票流动性没有显着影响,但也能够明显降低交易过程中的信息不对称程度,对降低流动性成本有一定的积极作用;上市公司的持股比例越分散,信息不对称程度越低,流动性成本越低;机构投资者对改善市场流动性有积极的作用。要提高市场效率,需要大力发展机构投资者,避免上市公司股权的过度集中。
二、沪市行情——上海市场（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、沪市行情——上海市场（论文提纲范文）
（1）沪港通对沪市A股市场波动性的影响研究 ——基于PSM-DID模型的实证分析（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于资本市场对外开放的相关研究 |
| 1.2.2 关于沪港通开通对我国内地股票市场影响的相关研究 |
| 1.2.3 关于沪港通开通对股票市场波动性的相关研究 |
| 1.2.4 文献评述 |
| 1.3 理论分析 |
| 1.3.1 价值投资机理 |
| 1.3.2 投机交易机理 |
| 1.3.3 噪声交易机理 |
| 1.3.4 公司治理理论 |
| 1.4 主要研究内容 |
| 1.5 研究方法 |
| 1.5.1 文献归纳法 |
| 1.5.2 比较分析法 |
| 1.5.3 实证分析法 |
| 1.6 创新点 |
| 第2章 沪港通的发展现状 |
| 2.1 沪港通介绍 |
| 2.1.1 沪港通定义 |
| 2.1.2 沪港通的特点 |
| 2.1.3 沪港通发展历程 |
| 2.1.4 沪港通与QDII、QFII的比较 |
| 2.2 沪港通发展现状 |
| 2.2.1 每日使用额度情况 |
| 2.2.2 沪港通成交情况 |
| 第3章 PSM-DID实证模型设计 |
| 3.1 模型选取及介绍 |
| 3.1.1 模型选取 |
| 3.1.2 倾向得分匹配-双重差分模型介绍 |
| 3.2 PSM-DID模型构建 |
| 3.3 数据来源及处理 |
| 3.4 双重差分模型指标选取 |
| 3.4.1 股票收益率的标准差(Volreturn) |
| 3.4.2 股价波动幅度(Volprice) |
| 第4章 沪港通对沪市A股市场波动性影响的实证分析 |
| 4.1 描述性统计 |
| 4.2 股票波动性基准回归结果 |
| 4.3 异质性分析 |
| 4.3.1 区分产权性质的波动性回归结果分析 |
| 4.3.2 区分企业信息披露透明度高低后的波动性基准回归结果分析 |
| 4.3.3 区分是否是国际化企业分组回归结果分析 |
| 4.3.4 区分管理层是否持股分组回归结果分析 |
| 4.4 稳健性检验:香港投资者持股的影响 |
| 4.5 小结 |
| 第5章 结论和政策建议 |
| 5.1 结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 强化投资者对风险的认知水平,引导投资者进行理性投资 |
| 5.2.2 建立沪港两地联合监管平台,加强对股市反常波动的监管力度 |
| 5.2.3 规范财务报表的披露内容,完善交易所的上市与退市机制 |
| 5.2.4 保持循序渐进,有序扩大标的股票范围 |
| 参考文献 |
| 在学期间发表的学术论文与研究成果 |
| 后记 |
（2）沪港通对沪市A股市场流动性与波动性的影响研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 关于股市流动性和波动性衡量指标的相关研究 |
| 1.2.2 关于沪港通对我国内地股票市场影响的相关研究 |
| 1.2.3 文献评述 |
| 1.3 主要研究内容 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 创新点 |
| 第二章 沪港通的介绍与发展现状 |
| 2.1 沪港通介绍 |
| 2.1.1 沪港通定义 |
| 2.1.2 沪港通与QFII、QDII比较 |
| 2.2 沪港通发展现状 |
| 2.2.1 使用额度情况 |
| 2.2.2 沪港通成交情况 |
| 第三章 沪港通影响沪市A股市场的机理分析 |
| 3.1 价值投资机理 |
| 3.2 投机交易机理 |
| 3.3 噪声交易机理 |
| 第四章 PSM-DID实证模型设计 |
| 4.1 PSM-DID模型选取及介绍 |
| 4.1.1 模型选取 |
| 4.1.2 PSM-DID模型介绍 |
| 4.2 PSM-DID模型构建 |
| 4.3 数据来源与处理 |
| 4.4 模型中变量与指标选取 |
| 4.4.1 PSM模型匹配变量选取 |
| 4.4.2 双重差分模型指标选取 |
| 第五章 沪港通对沪市A股市场流动性和波动性影响实证分析 |
| 5.1 股票流动性与波动性描述统计 |
| 5.2 倾向得分匹配结果 |
| 5.2.1 平衡性检验 |
| 5.2.2 共同支撑检验 |
| 5.3 平行趋势假设检验 |
| 5.4 股票流动性基准回归结果 |
| 5.4.1 流动性基准回归结果分析 |
| 5.4.2 区分产权的流动性回归结果分析 |
| 5.4.3 小结 |
| 5.5 股票波动性基准回归结果 |
| 5.5.1 波动性基准回归结果分析 |
| 5.5.2 区分产权性质的波动性基准回归结果分析 |
| 5.5.3 小结 |
| 第六章 结论与政策建议 |
| 6.1 结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.2.1 加强境外投资者风险提示,引导投资者理性投资 |
| 6.2.2 加大股价异常波动监管,建立联合监管平台 |
| 6.2.3 规范上市公司信息披露,完善股市上市与退市制度 |
| 6.2.4 积极推进沪伦通运行,加快资本市场渐进式开放 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 攻读学位期间取得的研究成果 |
（3）互联互通机制的证券市场竞争关系研究 ——以“沪港通”和“深港通”为例（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 绪论 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.2 研究内容和方法 |
| 1.3 论文框架 |
| 1.4 本章小结 |
| 2 相关研究文献评述 |
| 2.1 中国资本市场互联互通机制研究 |
| 2.2 证券市场竞争关系研究 |
| 2.3 Lotka-Volterra模型的应用研究 |
| 2.4 本章小结 |
| 3 证券市场竞争的一般理论分析 |
| 3.1 证券市场竞争的内涵 |
| 3.2 证券市场竞争格局的演变 |
| 3.3 相关理论分析 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 证券市场竞争关系的实证分析 |
| 4.1 Lotka-Volterra模型的适用性分析 |
| 4.2 模型设计 |
| 4.3 市场竞争的相对优势分析 |
| 4.4 样本和参数估计方法的选择 |
| 4.5 “沪港通”机制下市场竞争关系的实证分析 |
| 4.6 “深港通”机制下市场竞争关系的实证分析 |
| 4.7 本章小结 |
| 5 证券市场动态竞争关系的Granger因果检验 |
| 5.1 样本的选择 |
| 5.2 “沪港通”市场动态竞争关系的Granger因果检验 |
| 5.3 “深港通”市场动态竞争关系的Granger因果检验 |
| 5.4 本章小结 |
| 6 结语 |
| 6.1 研究结论 |
| 6.2 不足之处 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 在校期间发表论文及科研成果清单 |
| 致谢 |
（4）互联互通机制下沪深股市波动的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 国外文献综述 |
| 1.2.2 国内文献综述 |
| 1.2.2.1 资本市场对外开放与股市波动研究 |
| 1.2.2.2 对沪港通、深港通的研究 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.4 主要创新 |
| 第2章 互联互通的相关概念界定及股市波动的统计分析 |
| 2.1 互联互通机制 |
| 2.1.1 互联互通机制的概念 |
| 2.1.2 互联互通机制的意义 |
| 2.2 沪港通 |
| 2.2.1 沪港通的概念 |
| 2.2.2 沪港通的实施情况 |
| 2.2.2.1 沪港通的实施范围及方式 |
| 2.2.2.2 沪港通的运行现状 |
| 2.2.3 沪港通对股市稳定的作用探讨 |
| 2.3 深港通 |
| 2.3.1 深港通的概念 |
| 2.3.2 深港通的实施情况 |
| 2.3.2.1 深港通的实施范围及方式 |
| 2.3.2.2 深港通的运行现状 |
| 2.3.3 深港通对股市稳定的作用探讨 |
| 2.4 互联互通机制下沪深股市波动的描述性统计分析 |
| 第3章 互联互通机制下沪深股市标的股票波动的实证研究 |
| 3.1 实证研究的设计 |
| 3.1.1 自然实验及双重差分原理 |
| 3.1.2 指标的设计 |
| 3.2 双重差分模型的构建 |
| 3.3 数据的选取及处理 |
| 3.3.1 沪港通 |
| 3.3.2 深港通 |
| 3.4 实证结果分析 |
| 3.4.1 描述性统计分析 |
| 3.4.2 关于沪港通政策的实证结果分析 |
| 3.4.3 关于深港通政策的实证结果分析 |
| 第4章 互联互通机制下沪深股市与港市波动的关联性研究 |
| 4.2 实证研究设计 |
| 4.2.1 VAR模型和格兰杰因果检验 |
| 4.2.2 指标选取 |
| 4.3 数据选取 |
| 4.4 VAR模型的构建 |
| 4.5 实证结果分析 |
| 4.5.1 描述性统计 |
| 4.5.2 互联互通机制实施前沪深股市与港市波动的关联情况 |
| 4.5.3 互联互通机制实施后沪深股市与港市波动的关联情况 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 附表 |
（5）我国证券市场政策效应比较研究 ——来自“沪港通”与“深港通”的经验证据（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.2.1 文献回顾 |
| 1.2.1.1 资本市场效率的研究现状 |
| 1.2.1.2 宏观经济政策的研究现状 |
| 1.2.1.3 资本市场国际化政策的研究现状 |
| 1.2.1.4 我国“政策市”现象的研究现状 |
| 1.2.2 文献小结 |
| 1.3 本文研究思路、方法及创新点 |
| 1.3.1 研究思路 |
| 1.3.2 研究方法 |
| 1.3.3 本文创新点 |
| 第二章 相关理论基础 |
| 2.1 信息与股票价格 |
| 2.1.1 股价信息含量的涵义界定 |
| 2.1.2 信息与股票价格的关系 |
| 2.2 理论基础——有效市场假说 |
| 2.3 政策效应概述 |
| 2.3.1 股市政策的界定与分类 |
| 2.3.2 政策效应的界定与起因 |
| 第三章 我国股市政策效应的实证研究 |
| 3.1 结构突变理论与ICSS算法的基本思想概述 |
| 3.2 结构突变点识别结果与对应重大事件分析 |
| 第四章 “沪港通”与“深港通”政策效应比较研究 |
| 4.1 事件研究法概述 |
| 4.2 样本选取与数据来源 |
| 4.3 实证结果分析 |
| 4.4 市场信息的度量 |
| 4.5 政策效应减弱的原因分析 |
| 第五章 结论与政策建议 |
| 5.1 研究结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 继续完善证券市场的法律制度和交易制度 |
| 5.2.2 优化投资者结构,促进投资者多元化 |
| 5.2.3 提高上市公司管理水平与经营绩效 |
| 5.2.4 转变政府调控方式,促使由行政政策市向经济政策市转变 |
| 5.2.5 增强政策的可预测性和连续性 |
| 5.2.6 把握政策出台的最佳时机,加强政策之间的相互配合 |
| 5.2.7 对投资者而言,应当把握政策的变化趋势 |
| 第六章 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历及学术成果 |
（6）“沪港通”对沪港股市联动性影响的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 研究意义 |
| 1.3.1 理论意义 |
| 1.3.2 实践意义 |
| 1.4 国内外相关研究 |
| 1.4.1 国外研究综述 |
| 1.4.2 国内研究综述 |
| 1.4.3 研究现状小结 |
| 1.5 研究内容 |
| 1.6 研究方法及技术路线 |
| 1.6.1 研究方法 |
| 1.6.2 技术路线 |
| 1.7 本文创新点 |
| 第2章 股市联动理论 |
| 2.1 联动性概念界定 |
| 2.2 股市联动的驱动因素分析 |
| 2.2.1 基本面因素驱动的股市联动 |
| 2.2.2 投资者行为驱动的股市联动 |
| 2.3 信息传导路径 |
| 2.3.1 贸易途径 |
| 2.3.2 资本途径 |
| 2.3.3 心理预期途径 |
| 2.4 相关理论 |
| 2.4.1 马科维茨资产组合选择模型 |
| 2.4.2 套利定价理论 |
| 第3章“沪港通”对沪港股市联动性影响的逻辑分析 |
| 3.1 内地与香港地区经济基本面和股市联动 |
| 3.1.1 内地与香港地区经济基本面 |
| 3.1.2 沪港股市介绍 |
| 3.1.3 基本面与两市联动 |
| 3.2“沪港通”制度简介 |
| 3.3“沪港通”与沪港股市联动 |
| 3.3.1 理论分析 |
| 3.3.2“沪港通”运行与股市联动 |
| 第4章“沪港通”对沪港股市联动性影响的实证研究 |
| 4.1 计量模型介绍 |
| 4.1.1 协整检验与误差修正模型 |
| 4.1.2 VAR模型 |
| 4.1.3 BEKK-GARCH模型介绍 |
| 4.2 样本数据选择与处理 |
| 4.3 时间序列模型的估计与价格联动 |
| 4.3.1 格兰杰因果检验 |
| 4.3.2 协整检验与误差修正模型 |
| 4.3.3 VAR模型 |
| 4.4 BEKK模型的估计与收益率波动溢出检验 |
| 4.4.1 描述性统计分析 |
| 4.4.2 样本数据平稳性检验 |
| 4.4.3 模型构建 |
| 4.4.4 沪市与港市波动溢出分析 |
| 4.4.5 沪港两市波动传导路径分析 |
| 4.5 实证结果讨论 |
| 第5章 结论、建议与展望 |
| 5.1 主要结论 |
| 5.2 政策建议 |
| 5.2.1 对政策制定者的建议 |
| 5.2.2 对投资者的建议 |
| 5.3 本文不足与研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 |
（7）基于上证综指的节日效应实证研究（论文提纲范文）
| 一、引言 |
| 二、文献综述 |
| 1. 国外文献综述 |
| 2. 国内文献综述 |
| 三、数据说明 |
| 四、研究方法 |
| 1. 单位根检验 |
| 2. 模型设计 |
| 五、实证分析 |
| 1. 描述性统计分析 |
| 2. 节日效应检验 |
| 3. 星期效应检验 |
| 六、结论与启示 |
（8）城市政府微博传播城市形象的研究 ——以新浪微博平台的“上海发布”为例（论文提纲范文）
| 附件 |
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 目录 |
| 图录 |
| 表录 |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究意义 |
| 1.3 研究理论 |
| 1.4 研究方法 |
| 1.5 研究的创新之处 |
| 第二章 文献综述与概念界定 |
| 2.1 研究现状的文献综述 |
| 2.2 研究对象的概念界定 |
| 第三章 “上海发布”新浪微博的概况分析 |
| 3.1 “上海发布”新浪微博的发展现状 |
| 3.2 “上海发布”新浪微博的传播特点 |
| 第四章 “上海发布”新浪微博传播的上海城市形象 |
| 4.1 上海城市形象的基本细分 |
| 4.2 上海城市形象的基本呈现 |
| 第五章 “上海发布”新浪微博传播上海城市形象的理念 |
| 5.1 理念研究的访谈设计 |
| 5.2 理念研究的结果分析 |
| 第六章 结论与探讨 |
| 6.1 城市政府微博传播城市形象的策略思考 |
| 6.2 研究贡献与局限 |
| 6.3 未来研究建议 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 攻读硕士学位期间已发表的论文 |
（9）中国股市收益率复杂波动特征及其成因分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 引言 |
| 1.1 选题背景和意义 |
| 1.2 国内外研究现状 |
| 1.3 主要内容及研究方法 |
| 1.4 创新之处 |
| 2 中国股市收益率的基本统计特征分析 |
| 2.1 样本及其样本区间 |
| 2.2 不同时间跨度的股市收益率统计特征分析 |
| 2.3 不同时间区间的股市收益率统计特征分析 |
| 2.4 小结 |
| 3 中国股市收益率尖峰厚尾性及其成因分析 |
| 3.1 SGT和EGB分布族简介 |
| 3.2 中国股市收益率尖峰厚尾性实证分析 |
| 3.3 中国股市收益率尖峰厚尾性成因分析 |
| 3.4 小结 |
| 4 中国股市收益率长期记忆性及其成因分析 |
| 4.1 DFA检验方法简介 |
| 4.2 中国股市收益率长期记忆性实证分析 |
| 4.3 中国股市收益率长期记忆性成因分析 |
| 4.4 小结 |
| 5 中国股市收益率周内效应及其成因分析 |
| 5.1 虚拟变量GARCH模型简介 |
| 5.2 中国股市收益率周内效应实证分析 |
| 5.3 中国股市收益率周内效应成因分析 |
| 5.4 小结 |
| 6 中国股市收益率杠杆效应及其成因分析 |
| 6.1 TGARCH和EGARCH模型简介 |
| 6.2 中国股市收益率杠杆效应实证分析 |
| 6.3 中国股市收益率杠杆效应成因分析 |
| 6.4 小结 |
| 7 中国股市收益率溢出效应及其成因分析 |
| 7.1 Granger因果检验简介 |
| 7.2 中国股市收益率溢出效应实证分析 |
| 7.3 中国股市收益率溢出效应成因分析 |
| 7.4 小结 |
| 8 结论 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 |
（10）上市公司股权结构、市场流动性与非对称信息（论文提纲范文）
| 一 研究方法 |
| (一) 文献回顾 |
| 1.公司股权结构与市场流动性 |
| 2.内部人股东的信息优势与市场流动性 |
| 3.机构投资者股权与市场流动性 |
| (二) 研究设计 |
| 1.模型设定 |
| 2.被解释变量流动性指标Lip |
| 3.回归系数符号的预测 |
| 4.样本来源 |
| 二 实证结果 |
| (一) 描述性统计 |
| (二) 公司股权结构对流动性的影响 |
| 1.股权结构与相对报价价差插入表面 |
| 2.股权结构对报价深度的影响 |
| 3.股权结构对综合流动性的影响 |
| (三) 股权结构对非对称信息的影响 |
四、沪市行情——上海市场（论文参考文献）
- [1]沪港通对沪市A股市场波动性的影响研究 ——基于PSM-DID模型的实证分析[D]. 赵文强. 天津财经大学, 2020(06)
- [2]沪港通对沪市A股市场流动性与波动性的影响研究[D]. 马婉如. 河北大学, 2019(08)
- [3]互联互通机制的证券市场竞争关系研究 ——以“沪港通”和“深港通”为例[D]. 卢朦. 暨南大学, 2018(12)
- [4]互联互通机制下沪深股市波动的实证研究[D]. 钟伶颖. 湖南大学, 2018(02)
- [5]我国证券市场政策效应比较研究 ——来自“沪港通”与“深港通”的经验证据[D]. 陈群. 福州大学, 2018(03)
- [6]“沪港通”对沪港股市联动性影响的实证研究[D]. 刘荣. 中国地质大学(北京), 2017(02)
- [7]基于上证综指的节日效应实证研究[J]. 冯俊文,李梦雪. 技术经济与管理研究, 2014(06)
- [8]城市政府微博传播城市形象的研究 ——以新浪微博平台的“上海发布”为例[D]. 黄荣. 上海交通大学, 2014(06)
- [9]中国股市收益率复杂波动特征及其成因分析[D]. 段晓娜. 郑州大学, 2011(04)
- [10]上市公司股权结构、市场流动性与非对称信息[J]. 陆静,杨万里. 宁夏大学学报(人文社会科学版), 2010(02)