一、小麦期货2003年回顾与2004年展望（论文文献综述）
信丽媛[1]（2015）在《天津市蔬菜价格波动预警研究与实证分析》文中提出随着天津市城乡居民收入水平的不断提高和膳食结构的调整,人们更加注重饮食结构与健康。蔬菜作为生活的必需品,在食物消费的比重中一直占有举足轻重的地位,其价格的波动对居民生活的影响力不断增强。2007年以来,天津市蔬菜种植面积不断扩大,蔬菜产量不断提高,种植蔬菜已经成为增加农民收入的重要途径之一;同时天津市作为一个现代化的大都市,常住人口近1500万,对蔬菜需求量不断增加。蔬菜价格一头连着农民,一头连着市民;蔬菜价格剧烈波动的结果是生产者和消费者都要付出较高的成本;一方面是蔬菜价格过低,农民收入减少,生产积极性受影响;另一方面蔬菜价格过高,生活成本增加,城市居民反映强烈;只有将价格保持在均衡价格合理的波动范围内,才能保证供求双方利益最大化。受近年来国内外蔬菜剧烈价格波动影响,天津市蔬菜价格波动十分明显,究其原因是农产品市场信息不对称、农产品市场体系建设不完善、农产品信息服务体系不健全等。因此,开展天津市蔬菜价格预测预警研究,探寻影响蔬菜价格波动的主要因素,对蔬菜价格总体走势进行预判,对稳定天津市蔬菜产业发展,增加农民收入和保障蔬菜有效供给具有重要的意义。本研究采用定性与定量分析相结合的方法,选择天津市主要生产和消费的蔬菜价格预警及实证作为研究对象,运用经济学、计量经济学、统计学等相关学科的理论,采用了H-P滤波分析法、向量自回归法、季节调整法、黑色预警模型和黄色预警模型等多种计量模型与方法,探寻引起蔬菜价格波动的关键因素,研究天津市蔬菜价格波动的规律和特征,建立了基于天津市蔬菜生产消费实际的蔬菜价格波动的黑色预警模型和黄色预警模型,并提出了一系列合理化建议。本研究的主要内容包括以下七个部分:一是对蔬菜价格预测预警研究的相关理论进行了分析。梳理了我国农产品价格改革的历程和主要内容;总结了我国农产品价格形成的机制;探寻了我国农产品价格波动规律及主要影响因素。借鉴经济预测预警理论,提出蔬菜价格波动预测预警的原理及方法。二是研究了天津市蔬菜价格历年来的波动强度,明确蔬菜价格波动的警义,确定警情;利用H-P滤波分析方法,分解了天津市蔬菜价格波动的趋势周期性成分、季节性因子和不规则波动,结果表明近15年来的蔬菜价格波动大致可以划分成为9个周期,茄果类蔬菜和叶菜价格走势相近,说明蔬菜价格之间联系密切;利用ARCH模型分析历年来蔬菜价格时间序列,发现蔬菜价格波动具有集群性。三是运用B-J方法、灰色预测方法和季节调整法对天津市蔬菜价格开展短期预测,并对以上三个模型预测的效果进行了比较,发现应用季节调整模型预测的结果更为理想。四是论述了天津市蔬菜生产消费的现状,研究了蔬菜成本收益情况;分析了影响天津市蔬菜价格波动的主要影响因素,即蔬菜价格波动警情的警源因素。从蔬菜供求变化、经济和政策环境、自然环境等方面辨析蔬菜价格波动的警源。五是构建天津市蔬菜价格波动的预警指标,分析警素;结合天津市蔬菜生产消费的实际,考虑数据的可获得性和可量化性,将含有27个指标的理想蔬菜价格波动预警指标体系确定为含有21个指标的实用指标体系。利用时差相关分析法,划分出先行、同步和滞后警兆指标。六是划分警区和确定警限,建立天津市蔬菜价格波动黄色预警模型和黑色预警模型;利用预警灯号图显示出天津市2015年月度和年度蔬菜价格波动预警结果。七是从政策支持、产业发展、科技支撑和信息共享四个方面,对加强天津市蔬菜价格波动预警研究提出对策建议。
徐延锶[2]（2014）在《国内成品油价格形成机制及其有效性研究》文中研究说明石油不仅是涉及民生的大宗商品，更是关系到宏观经济和国家安全的战略资源，同时又具有金融属性。石油价格的高低关系的一国实体和虚拟经济的方方面面。作为决定价格国内成品油价格形成机制不仅直接关系着国际原油价格波动对国内市场影响的传导，还关系着国内市场环境的稳定和民生。其重要程度不言而喻。2009年制定的《石油价格管理办法（试行）》，初步形成了国内成品油价和国际原油价格挂钩接轨的价格形成机制。2013年3月，国家发改委对《石油价格管理办法（试行）》进行了修订，将成品油调价周期由22个工作日缩短至10个工作日；取消挂靠国际市场油种平均价格波动4%的调价幅度限制，价格形成机制进一步完善。一时间，社会对于新的成品油价格形成机制的关注度空前提高，对于价格形成机制改革的看法褒贬不一。如何衡量成品油价格形成机制的作用是否有效发挥?如何评价现行的成品油价格形成机制在多年油价改革历程中所处的位置和作用？现行价格形成机制又存在哪些需要进一步改进的方面？本文旨在通过对改革各阶段成品油价格形成机制内容的研究，以全新的标准对国内成品油价格形成机制改革阶段进行重新梳理。同时，通过经验数据分析和实证的方法考察各改革阶段成品油价格形成机制作用是否有效发挥，得出国内成品油价格形成机制有效性的相关结论，并提出针对现行成品油价格形成机制的进一步完善建议。
胡萍萍[3]（2012）在《电子市场的采购策略及使供应链增值的研究》文中进行了进一步梳理B2B电子交易市场自1999年建立以来，受到了学术界的广泛重视，具有广阔的研究前景.它的出现一方面改变了传统单一的供应链结构，为企业提供了崭新的销售和采购渠道，使企业掌握采购的主动权，降低采购成本，提高采购的透明度和效率，优化采购管理过程.另一方面对推动传统现货批发市场的改造与提升、促进商品流通、规避价格风险以及实现商品价格发现等功能具有重要意义.基于此，本文在供应链的基础上，研究了基于电子交易市场的最优采购策略，并对电子交易市场的增值功能进行了实证分析.本文的结构安排如下：第一章介绍了基于电子交易市场的最优采购策略和电子交易市场使供应链增值的研究背景、发展现状以及本文的主要研究成果和创新点.第二章在制造商有两种采购方式的供应链的基础上，对基于电子交易市场的最优采购策略的问题进行了研究.文章首先建立了最优采购策略的数学模型，其次对所建立的数学模型进行了求解，最后结合数值例子进行了灵敏度分析.研究表明：在相关系数不为零的情形下，市场需求的波动率对最优采购量及最优期望收益的影响仅与公共因子有关，与需求特殊因子无关。在相关系数为零的情形下，价格波动率对最优采购量及最优期望收益的影响仅与价格特殊因子有关，与公共因子无关。现货市场价格均值、市场需求均值等变量对制造商所产生的影响是公共因子和特殊因子共同作用的结果，并且公共因子和特殊因子对他们的影响程度不同。第三章实证研究了电子交易市场使供应链增值的问题.文章利用广西糖网、上海大宗钢铁电子交易中心以及浙江塑料城网上交易市场的一些相应数据，通过趋势图、相关性分析、单位根检验、协整检验以及格兰杰因果检验等方法对其进行了实证分析.分析结果表明：电子交易市场不仅能拓宽企业的购销渠道、减少流通环节、降低物流成本，而且它还具有价格发现功能，能提高供应链的效率，使供应链增值。
李敬[4]（2010）在《中国油脂期货市场效率研究》文中指出中国是世界上最主要的油脂油料生产和消费国,油脂生产消费对国外市场依赖程度极大,植物油（含进口油籽折油）市场对外依存度超过60%。目前中国食用油自给率约为40%。一般认为达到60%的自给率才是安全的。中国已提出用5年左右时间把食油自给率恢复到50%左右。自2003/04年度以来,就单一国家进口而言,中国成为世界植物油进口第一大国,到2007年,中国国内豆油、棕榈油、菜籽油三大食用油脂的进口量均位列世界第一位,进口总量占全球贸易量的18%。2007年开始的全球金融危机,也引起了国内主要油脂油料产品价格的大幅涨跌。如果没有一个成熟完善的期货市场,没有在国际油脂市场上的话语权,价格波动风险将无法回避。一国期货市场的效率高低是判断一国期货市场发展成熟和完善程度的主要标准。提高期货市场效率,让期货市场有效运行,价格发现和套期保值功能充分发挥,最终形成具有国际定价权的期货市场,是发展和完善中国油脂期货市场的根本目的。期货市场效率的评价涉及到多个方面,本文基于有效性市场理论、金融市场微观结构理论、行为金融学理论构建了油脂期货市场效率评价体系,主要从信息效率、运行效率、功能效率与国际定价效率四个方面来评价中国油脂期货市场效率中国油脂期货市场从产生以来价格波动出现了典型的牛市、熊市和调整市特征,本文在研究中国油脂期货市场效率问题时将期货市场分为市场价格上升阶段（牛市）,市场价格下降阶段（熊市）和市场价格调整阶段（调整市）三个阶段来研究中国油脂期货市场的效率不对称特征。研究的主要结论如下：1、对中国油脂期货市场信息效率评价。信息效率是市场效率的基础,本文在对期货市场的信息效率进行分析时,采用带虚拟变量的TARCH模型对期货市场的周日历效应进行了检验。结果表明,中国油脂期货市场存在周日历效应,不同价格波动阶段分别存在正的“周一效应”或负的“周二效应”或二者兼备,市场不符合弱式有效条件。中国油脂期货市场信息效率较低。2、对中国油脂期货市场运行效率的评价。本文选择从交易成本和市场流动性的角度对中国油脂期货市场的运行效率进行了研究和评价,在对中国油脂期货市场存在的各项显性交易成本进行分析的基础上,采用价格冲击模型构建了基于交易成本的市场流动性分析模型,通过实证研究发现,中国油脂期货市场的流动性现状可以总结为：熊市的交易频率最高,其次是调整市,牛市最低；而在牛市阶段和熊市阶段单位交易量和单位交易频率变动均引发了较大的价格波动,此时市场的交易成本较高,波动风险增大,市场流动性较差。综合比较来看,调整市阶段的市场流动性最好,其流动性效率最高。3、对中国油脂期货市场功能效率评价。本文对中国油脂期货市场价格发现功能和套期保值功能实现的程度及效率进行了验证。选择近交割月合约、第二期合约和第四期合约为研究对象,采用自回归和移动平均（ARMA）模型和误差修正模型（ECM）对中国油脂期货市场牛市、熊市和调整市下的价格发现效率分别进行了评估。实证结果表明,中国油脂期货市场在不同时期价格发现效率不同,不同品种期货市场价格发现效率也不同。其中,棕榈油期货在牛市和熊市中价格发现不足,在调整市中近交割月合约具有价格发现效率；豆油期货在牛市中价格发现过度,在熊市中近交割月合约和第二期合约具有价格发现效率,在调整市中价格发现不足；菜籽油期货在牛市中价格发现过度,在熊市和调整市中价格发现不足。本研究使用带常数项、趋势项和参数项漂移的变结构协整对传统的套期保值模型进行了误差修正,选择主力合约为研究对象,对中国油脂期货市场豆油、棕榈油、菜籽油的动态最优套期保值率进行了计算。结果表明中国油脂期货市场套期保值的效率较低。中国油脂期货市场可以降低现货市场的风险,但不能完全消除风险,无法实现完美的套期保值。三种油脂期货市场最优套期保值率比较而言,棕榈油期货市场套期保值效率相对较高,豆油期货市场套期保值效率居中,菜籽油期货市场套期保值效率最低。4、对中国油脂期货市场国际定价效率的评价。一个具有国际定价权的成熟完善的期货市场是中国发展油脂期货市场的最高目的。本文采用SVAR模型对国内外油脂期货市场价格传导机制进行了研究,同时考虑了价格传导中不同市场价格间即期和滞后效应。在模型构建中将汇率视为外生变量考虑在内。实证结果表明中国油脂期货市场不具备大豆油、菜籽油和棕榈油期货的国际定价权,国际定价效率低。美国芝加哥期货交易所（CBOT）和加拿大温尼伯期货交易所（ICE）分别是世界豆油和菜籽油的定价中心,马来西亚大马商品交易所（BMD）不具备棕榈油期货的国际定价权。人民币汇率升值对国内油脂期货价格有较大的影响但对国外油脂期货市场价格影响不显着。5、提高中国油脂期货市场效率的对策建议。中国油脂期货市场总体效率低下,市场发展不成熟。通过和国际成熟期货市场比较,本文从培育中国油脂期货市场交易主体、增加油脂期货市场上市品种、创新油脂期货市场交易制度和交易规则、加强油脂期货市场监管等方面提出了有针对性的对策建议。在增加油脂新品种方面探讨了中国花生油期货品种上市的可行性。
洪涛[5]（2007）在《我国商品交易市场的政策取向及发展趋势——商品交易市场2006年回顾及2007年展望》文中研究指明一2006年我国商品交易市场呈现出新的变化（一）出台了《畜牧法》、《农产品质量安全法》2006年出台了《畜牧法》和《农产品质量安全法》,其中《农产品质量安全法》11月1日起开始实施,该法建立了农产品质量安全监测和监督抽查制度,明确将虫多、药多的5类农产品堵在市场大门外,这标志着我国的农产品质量安全管理全面纳入法制化轨道,对我国4000多家农产品批发市场具有直接影响。
马文峰[6]（2005）在《小麦市场2004年回顾及2005年展望》文中提出回顾了2004年我国小麦市场行情,对影响2004年小麦市场走势的因素全面分析,并对影响2005年小麦市场走势的基本因素进行分析,为面粉加工企业提出相应对策。
王健[7]（2004）在《我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究》文中研究表明粮食流通体制改革一直是研究我国粮食问题的一个热点。我国的粮食流通体制改革已历经20多年，“改了又收，收了又改”，多次出现“回潮”。究其原因，除了现货市场体系还有较多的不足之处，很重要的一个原因就在于缺乏有效的期货市场价格信号来引导粮食的生产和流通。实际上，我国建立农产品期货市场的初衷主要就是为了稳定粮食生产和流通，为政府宏观调控粮食生产和流通服务。期货市场并不能解决粮改中遇到的所有问题，但是在发现粮食市场的远期价格和规避现货市场的风险方面，可以发挥其独特的作用。 随着我国新一轮粮食流通体制改革的进一步深入推进，预计粮食收购和销售市场将在2004年内全面放开，广大粮食生产和经营者将不得不进一步面向市场；而加入WTO后，国内外粮食市场联动的日趋加深，更是使得粮食的市场风险越来越大。研究如何通过大力发展我国的农产品期货市场，尽快完善我国的粮食市场体系，使农产品期货市场真正能够在我国新一轮粮食流通体制改革中发挥其应有的功能和作用，具有重要意义。 本文紧紧围绕我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题进行研究。全文分为四大部分：第一部分即第一章，为全文的导言；主要阐述了本文的研究背景、研究目的、国内外研究现状、研究内容、研究框架、研究方法、以及论文的创新与不足之处。 第二部分包括第二、第三、第四章；主要是在对我国粮食流通体制改革进行系统回顾的基础上，深入分析了我国粮食流通体制改革多次出现反复的原因，并对我国农产品期货市场的发展历程及其存在的问题进行了详细探讨。其中，第二章对我国粮食流通体制的演变历程作了一个系统的回顾；第三章在第二章的基础上，深入分析了我国粮食流通体制改革多次出现反复的原因，作者认为，从深层次的原因来看，主要是由于粮食价格形成机制不健全、粮食市场主体发育滞后、产销区之间的利益分配机制难以协调以及粮食进出口调节机制的滞后性等原因造成了我国粮食流通体制改革的多次反复，而这些问题的存在归根到底都与我国缺乏运作有效的农产品期货市场有很大的关系；第四章对我国农产品期货市场的发展历程及其存在的问题进行了探讨，通过具体的分析，作者认为，由于当时我国的农产品期货市场本身还很不成熟与完备，因此，它无法在我国前两轮粮食流通体制改革中发挥其固有的功能和作用。通过对第二浙江大学博士学位论文我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究部分的研究，作者认为:缺乏有效的农产品期货市场来稳定粮食的生产和流通是我国粮食流通体制改革一直不能顺利推进的重要原因。 文章第三部分包括第五、第六、第七章;主要是对我国农产品期货市场的功能与作用作了具体的分析，并用实证分析的方法对我国农产品期货市场的功能发挥情况作了检验。其中，第五章首先论述了农产品期货市场的基本功能和作用，接着针对我国的具体国情，提出了农产品期货市场可以在我国粮食流通体制改革中发挥九大方面的作用;第六章在对我国农产品期货市场与现货市场价格做实证分析的基础上，得出了我国的农产品期货市场己经初步能够发挥其应有的功能和作用的结论;第七章进一步对我国农产品期货市场的有效性问题进行了实证研究，结果认为，我国的农产品期货市场经过较长一段时间的治理整顿以后，市场的规范性大为增强，市场操纵大为减少，部分期货品种（如大连大豆）己经进入了弱式有效市场阶段，已经可以在我国的粮食流通体制改革中发挥较大的作用，利用农产品期货市场来为我国粮改服务的时机已经成熟。因此，我们完全可以借鉴国内外成熟农产品期货市场发展的成功经验，进一步推出大米、玉米等其它大宗粮食期货合约，使得我国的农产品期货市场能够在新一轮粮食流通体制改革中发挥重要作用。 文章的第四部分就是第八章，在前面两大部分的深入分析下，全文最后提出了利用农产品期货市场为我国新一轮粮食流通体制改革服务的一些具体政策建议。
马明超[8]（2004）在《小麦期货2003年回顾与2004年展望》文中认为 2003年是小麦市场的牛市年,但是,价格的巨幅振荡却和上涨一样,同时给投资者留下深刻的印象。强筋麦的顺利推出、309硬麦合约的交割危机,都成为市场发展过程中的一个个浪花,都推动了市场的交
二、小麦期货2003年回顾与2004年展望（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、小麦期货2003年回顾与2004年展望（论文提纲范文）
（1）天津市蔬菜价格波动预警研究与实证分析（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 研究背景与意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的 |
| 1.1.3 研究的意义 |
| 1.2 研究对象和内容 |
| 1.2.1 研究对象 |
| 1.2.2 研究内容 |
| 1.2.3 数据来源与说明 |
| 1.3 研究方法和路线 |
| 1.3.1 研究方法 |
| 1.3.2 研究路线 |
| 1.4 研究的创新之处 |
| 第二章 农产品价格波动预警国内外研究进展 |
| 2.1 关于农产品价格的研究 |
| 2.1.1 关于农产品价格改革研究 |
| 2.1.2 农产品价格形成机制研究 |
| 2.1.3 农产品价格的影响因素研究 |
| 2.1.4 农产品价格波动规律研究 |
| 2.1.5 农产品市场风险评估的研究 |
| 2.2 关于农产品价格预测的研究 |
| 2.2.1 预测理论的发展 |
| 2.2.2 农产品价格预测研究 |
| 2.2.3 不同预测方法的比较 |
| 2.3 关于农产品价格预警的研究 |
| 2.3.1 预警研究的发展 |
| 2.3.2 预警方法和模型 |
| 2.3.3 预警结果及应用 |
| 2.4 本章小结 |
| 第三章 蔬菜价格波动预警的理论分析 |
| 3.1 市场价格理论 |
| 3.1.1 价格均衡理论 |
| 3.1.2 蛛网模型 |
| 3.1.3 通胀理论 |
| 3.1.4 经济周期波动理论 |
| 3.2 价格预测理论与方法 |
| 3.2.1 蔬菜价格预测的概念 |
| 3.2.2 预测的原理 |
| 3.2.3 预测的基本流程 |
| 3.2.4 经济预测的方法 |
| 3.3 价格波动预警的理论与方法 |
| 3.3.1 蔬菜价格波动预警的概念 |
| 3.3.2 蔬菜价格波动预警的逻辑过程 |
| 3.3.3 警限确立的原则和方法 |
| 3.3.4 经济预警方法 |
| 3.3.5 本文拟采用的预警方法 |
| 3.4 本章小结 |
| 第四章 天津市蔬菜价格波动的情况分析 |
| 4.1 天津市主要蔬菜市场价格波动情况 |
| 4.1.1 蔬菜月度价格历史轨迹 |
| 4.1.2 蔬菜价格波动较为频繁 |
| 4.1.3 蔬菜价格波动强度分析 |
| 4.2 蔬菜价格波动周期分析 |
| 4.2.1 价格波动周期识别方法 |
| 4.2.2 蔬菜价格波动周期识别结果 |
| 4.3 蔬菜价格波动的积聚性分析 |
| 4.3.1 蔬菜价格波动的基本统计特征 |
| 4.3.2 广义自回归条件异方差模型 |
| 4.3.3 蔬菜价格波动率的GARCH建模及分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第五章 天津市蔬菜价格短期预测研究 |
| 5.1 蔬菜价格的BOX-JENKINS法预测 |
| 5.1.1 Box-Jenkins法的形式 |
| 5.1.2 Box-Jenkins法主要步骤 |
| 5.1.3 蔬菜价格的ARIMA模型预测结果 |
| 5.2 蔬菜价格的灰色模型预测 |
| 5.2.1 灰色预测模型简介 |
| 5.2.2 蔬菜价格灰色预测步骤 |
| 5.2.3 蔬菜价格灰色预测结果 |
| 5.3 蔬菜价格的X12季节调整法预测 |
| 5.3.1 X12季节调整法简介 |
| 5.3.2 蔬菜价格X12季节调整法预测结果 |
| 5.4 本章小结 |
| 第六章 天津市蔬菜生产及供求分析 |
| 6.1 主要蔬菜生产现状 |
| 6.1.1 主要蔬菜生产规模和总产量 |
| 6.1.2 蔬菜供给结构不断调整优化 |
| 6.1.3 蔬菜的规模化种植程度稳步提高 |
| 6.1.4 蔬菜的自给率居全国特大城市前列 |
| 6.2 主要蔬菜成本收益分析 |
| 6.2.1 叶类蔬菜生产成本收益分析 |
| 6.2.2 茄果类蔬菜生产成本收益分析 |
| 6.2.3 耐贮类蔬菜生产成本收益分析 |
| 6.3 蔬菜市场供需变化分析 |
| 6.3.1 蔬菜需求变化分析 |
| 6.3.2 蔬菜供给变化分析 |
| 6.4 蔬菜市场供求环境分析 |
| 6.4.1 自然环境 |
| 6.4.2 经济与政策环境 |
| 6.5 本章小结 |
| 第七章 蔬菜价格波动预警指标体系的建立 |
| 7.1 预警指标体系构建原则 |
| 7.1.1 全面性和代表性 |
| 7.1.2 可量化性和可操作性 |
| 7.1.3 现实性与前瞻性 |
| 7.2 蔬菜价格波动预警指标选择 |
| 7.2.1 警情指标 |
| 7.2.2 警兆指标 |
| 7.3 先行、同步、滞后警兆指标的确定 |
| 7.3.1 基准循环和先行、同步、滞后指标 |
| 7.3.2 时差相关分析法 |
| 7.4 以西红柿价格波动预警为例的预警指标体系 |
| 7.4.1 西红柿价格波动预警指标体系构建 |
| 7.4.2 警兆指标先行、同步和滞后性质的确定 |
| 7.5 本章小结 |
| 第八章 天津市蔬菜价格波动预警实证研究 |
| 8.1 蔬菜价格波动黑色预警方法 |
| 8.1.1 警限和警度的选取 |
| 8.1.2 相关指标的处理 |
| 8.1.3 黑色预警模型的结果 |
| 8.2 蔬菜价格波动的黄色预警方法 |
| 8.2.1 回归分析模型的选择 |
| 8.2.2 预警指标的选择 |
| 8.2.3 警限和警度指标的确定 |
| 8.3 本章小结 |
| 第九章 建立健全天津市蔬菜价格波动预警机制的对策建议 |
| 9.1 政策支持方面 |
| 9.1.1 启动建立蔬菜目标价格保险制度试点 |
| 9.1.2 完善建立农产品市场预警体系 |
| 9.1.3 加强农产品预警团队建设 |
| 9.2 产业发展方面 |
| 9.2.1 加快蔬菜标准化基地建设 |
| 9.2.2 发展蔬菜专业化生产 |
| 9.2.3 完善农产品流通体系建设 |
| 9.3 科技支持方面 |
| 9.3.1 支持开展预警方面的课题研究 |
| 9.3.2 稳定加大对预警研究的财政支持 |
| 9.4 信息共享方面 |
| 9.4.1 建立完善农产品预警信息采集机制 |
| 9.4.2 建立健全农产品预警信息分析机制 |
| 9.4.3 健全完善农产品预警信息发布机制 |
| 第十章 结论和讨论 |
| 10.1 本文研究的结论 |
| 10.2 本研究的不足 |
| 10.3 本研究结果的讨论 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 致谢 |
| 作者简历 |
（2）国内成品油价格形成机制及其有效性研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.2 文献综述 |
| 1.3 研究内容与方法 |
| 1.3.1 研究内容和框架 |
| 1.3.2 创新点 |
| 第二章 我国成品油价格形成机制阶段划分研究 |
| 2.1 价格机制的内涵 |
| 2.2 我国成品油价格形成机制改革传统阶段划分 |
| 2.3 对国内成品油价格形成机制阶段划分标准的探讨 |
| 第三章 国内成品油价格形成机制有效性考察 |
| 3.1 价格形成机制的有效性界定 |
| 3.2 成品油价格形成机制传导作用 |
| 3.2.1 政策层面的价格传导作用 |
| 3.2.2 定价机制执行层面的偏离 |
| 3.3 成品油价格形成机制缓冲作用 |
| 3.3.1 过往价格形成机制缓冲作用 |
| 3.3.2 现行价格形成机制缓冲作用 |
| 第四章 成品油价格形成机制有效性实证分析 |
| 4.1 数据说明 |
| 4.2 现行价格形成机制传导作用 |
| 4.3 过往价格形成机制传导作用 |
| 4.4 现行价格形成机制缓冲作用 |
| 4.5 过往价格形成机制缓冲作用 |
| 4.6 结论 |
| 第五章 完善成品油价格形成机制的意见建议 |
| 5.1. 进一步减少政府干预，发挥价格机制基于供求的定价作用 |
| 5.2. 寻求通过市场化途径实现缓冲作用的发挥，避免政府管制 |
| 附录 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果 |
（3）电子市场的采购策略及使供应链增值的研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| §1.1 电子交易市场概述 |
| §1.2 基于电子交易市场的最优采购策略的研究背景及发展现状 |
| §1.3 电子交易市场使供应链增值的研究背景及发展现状 |
| §1.4 主要研究成果及创新点 |
| 第二章 基于电子交易市场的最优采购策略 |
| §2.1 引言 |
| §2.2 问题描述 |
| §2.3 模型求解 |
| §2.4 灵敏度分析 |
| §2.4.1 公共因子的影响 |
| §2.4.2 价格特殊因子的影响 |
| §2.4.3 需求特殊因子的影响 |
| §2.4.4 结果比较分析 |
| §2.4.4.1 均值与方差对最优采购量的影响 |
| §2.4.4.2 均值与方差对最优期望收益的影响 |
| §2.4.4.3 均值与方差对最优收益方差的影响 |
| §2.5 结束语 |
| 第三章 电子交易市场使供应链增值的实证研究 |
| §3.1 引言 |
| §3.2 数据来源及研究方法 |
| §3.2.1 数据来源 |
| §3.2.2 研究方法 |
| §3.2.2.1 单位根检验原理 |
| §3.2.2.2 协整检验原理 |
| §3.2.2.3 格兰杰因果检验原理 |
| §3.3 实证分析 |
| §3.3.1 电子交易市场与物流系统 |
| §3.3.1.1 电子交易市场与仓库 |
| §3.3.1.2 电子交易市场与交收量 |
| §3.3.1.3 电子交易市场与交易商 |
| §3.3.2 价格发现功能 |
| §3.3.2.1 现货价格和电子盘价格走势分析 |
| §3.3.2.2 现货价格和电子盘价格相关性分析 |
| §3.3.2.3 单位根检验 |
| §3.3.2.4 协整检验 |
| §3.3.2.5 格兰杰因果检验 |
| §3.4 结束语 |
| 参考文献 |
| 附录一 攻读硕士期间撰写的论文及参与的课题 |
| 主要参加的科研项目 |
| 附录二 致谢 |
（4）中国油脂期货市场效率研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1 导言 |
| 1.1 研究对象释义 |
| 1.2 研究的背景及目的意义 |
| 1.2.1 研究背景 |
| 1.2.2 研究的目的意义 |
| 1.3 相关研究文献综述 |
| 1.3.1 关于期货市场有效性的研究 |
| 1.3.2 关于期货市场流动性的研究 |
| 1.3.3 关于期货市场功能的研究 |
| 1.3.4 关于期货市场国际定价权的研究 |
| 1.3.5 关于期货市场效率评价体系的研究 |
| 1.3.6 关于期货市场效率不对称研究 |
| 1.4 本文的分析框架 |
| 1.4.1 研究对象选择 |
| 1.4.2 研究内容 |
| 1.4.3 研究方法 |
| 1.4.4 技术路线 |
| 1.5 可能的创新点与不足之处 |
| 1.5.1 能的创新点 |
| 1.5.2 研究的不足之处 |
| 2 中国油脂期货市场发展现状及效率评价体系构建 |
| 2.1 中国油脂期货市场发展现状 |
| 2.1.1 交易品种 |
| 2.1.2 市场规模与结构 |
| 2.1.3 中国油脂期货市场交割量 |
| 2.1.4 中国油脂期货市场交易价格走势 |
| 2.1.5 中国油脂期货市场交易主体 |
| 2.2 中国油脂期货市场效率评价的理论基础 |
| 2.2.1 有效市场理论 |
| 2.2.2 金融市场微观结构理论 |
| 2.2.3 行为金融学理论 |
| 2.3 中国油脂期货市场效率评价体系的构建 |
| 2.3.1 期货市场信息效率 |
| 2.3.2 期货市场运行效率 |
| 2.3.3 期货市场功能效率 |
| 2.3.4 期货市场国际定价效率 |
| 2.3.5 油脂期货市场四类效率的关系 |
| 2.4 评价的数据资料来源及处理方法 |
| 2.4.1 有关数据来源 |
| 2.4.2 合约选择及相关数据处理方法 |
| 3 中国油脂期货市场的信息效率分析 |
| 3.1 中国油脂期货市场价格变动特征 |
| 3.2 中国油脂期货市场收益率的统计特征 |
| 3.3 中国油脂期货市场有效性检验 |
| 3.4 本章小结 |
| 4 中国油脂期货市场的运行效率分析 |
| 4.1 中国油脂期货市场的交易成本分析 |
| 4.1.1 期货市场交易成本与运行效率的关系 |
| 4.1.2 中国油脂期货市场交易成本计算范围 |
| 4.1.3 中国油脂期货市场主要交易成本 |
| 4.1.4 降低中国油脂期货市场交易成本的制度分析 |
| 4.2 中国油脂期货市场流动性分析 |
| 4.2.1 期货市场流动性的一般理论分析 |
| 4.2.2 中国油脂期货市场流动性的实证研究 |
| 4.2.3 影响中国油脂期货市场流动性的因素分析 |
| 4.3 本章小结 |
| 5 中国油脂期货市场功能效率分析 |
| 5.1 中国油脂期货市场价格发现效率分析 |
| 5.1.1 期货市场价格发现效率的一般理论 |
| 5.1.2 中国油脂期货市场价格发现效率的实证 |
| 5.2 中国油脂期货市场套期保值效率分析 |
| 5.2.1 套期保值的一般理论 |
| 5.2.2 最小风险套期保值率估计与模型推导 |
| 5.2.3 实证分析 |
| 5.2.4 基本结论 |
| 5.3 本章小结 |
| 6 中国油脂期货市场国际定价效率分析 |
| 6.1 大宗商品国际价格传导与国际定价效率的一般理论 |
| 6.1.1 期货市场的国际关联性 |
| 6.1.2 期货市场的国际定价权 |
| 6.2 中国油脂期货市场的国际价格传导与国际定价效率实证研究 |
| 6.2.1 理论模型推导 |
| 6.2.2 数据选取与处理 |
| 6.2.3 价格传导机制检验 |
| 6.2.4 基本结论 |
| 6.2.5 中国油脂期货市场不具备国际定价权的原因探讨 |
| 6.3 本章小结 |
| 7 结论与建议 |
| 7.1 主要研究结论 |
| 7.2 提高中国油脂期货市场效率的对策建议 |
| 7.2.1 通过各种方式,培育油脂期货市场交易主体 |
| 7.2.2 增加油脂期货交易品种,提高市场运行效率和功能效率 |
| 7.2.3 完善中国油脂期货市场交易制度和交易规则 |
| 7.2.4 加强对油脂期货市场的监管 |
| 参考文献 |
| 附录一 中国1997—2007年油脂油料进口数量 |
| 附录二 2006—2009我国豆油、菜籽油、棕榈油现货市场价格走势图 |
| 附录三 郑州商品交易所菜籽油指定交割仓库一览表 |
| 附录四 中国油脂期货交割量 |
| 附录五 油脂主力合约期货价格的统计特征 |
| 附录六 郑州商品交易所菜籽油交割各种费用收费标准 |
| 附录七 以第一作者发表的论文 |
| 致谢 |
（5）我国商品交易市场的政策取向及发展趋势——商品交易市场2006年回顾及2007年展望（论文提纲范文）
| 一2006年我国商品交易市场呈现出新的变化 |
| (一) 出台了《畜牧法》、《农产品质量安全法》 |
| (二) 国务院颁布了《关于鼓励支持和引导个体私营等非公有制经济发展的若干意见》 |
| (三) 启动了一系列“工程”政策 |
| 1.“双百市场工程” |
| 2.5520工程和“百百万万”工程 |
| 3. 出台了一系列标准 |
| 4. 国家发改委再次组织国债项目 |
| 5. 财政部支持物流信息平台、配送和交易平台 |
| 二 商品交易市场出现大型化、专业化、国际化、品牌化的趋势 |
| 三2007年商品交易市场的调整创新仍然是主题 |
| (一) 从蓝海战略到长尾理论——调整的理论 |
| (二) 加快我国商品交易市场在结构性调整 |
| (三) 针对区域性商铺过剩的矛盾, 加强市场规划与管理 |
| (四) 加快商品交易市场改造提升 |
| (五) 特色、绿色、和谐、品牌市场建设成为主流 |
| (六) 加快市场服务中心的再转型 |
| (七) 加强商品交易市场的管理创新 |
| (八) 创造条件推出新的期货品种 |
（7）我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| ABSTRACT |
| 1 导论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究目的 |
| 1.3 国内外研究综述 |
| 1.4 本文研究内容和研究框架 |
| 1.4.1 研究内容 |
| 1.4.2 研究框架 |
| 1.5 研究方法及数据来源 |
| 1.5.1 研究方法 |
| 1.5.2 数据来源 |
| 1.6 研究创新及不足 |
| 1.6.1 研究创新 |
| 1.6.2 研究不足 |
| 2 我国粮食流通体制改革的历史回顾 |
| 2.1 1978～1984年:统购统销体制松动，粮食市场化改革起步阶段 |
| 2.2 1985～1990年:“双轨制”正式确立和稳定发展阶段 |
| 2.3 1991～1993年:继续市场化改革阶段，改革的重点是国家平价销售政策 |
| 2.4 1994～1997年:回归价格“双轨制”，重新加强对粮食市场管制阶段 |
| 2.5 1998～2000年:以“三项政策、一项改革”为重点的粮改新阶段 |
| 2.6 2001年～现在:新一轮粮改推行阶段 |
| 2.6.1 对新一轮粮改的简单回顾 |
| 2.6.2 对新一轮粮改的评析 |
| 2.7 小结--以制度经济学的观点看我国的粮改历程 |
| 3 我国粮食流通体制改革多次出现反复的原因分析 |
| 3.1 直接原因:粮食供求形势发生了较大的变化 |
| 3.1.1 “85粮改”及其“回潮”的原因分析 |
| 3.1.2 “93粮改”及其“回潮”的原因分析 |
| 3.1.3 简单的评析 |
| 3.2 深层原因:制度缺陷导致粮改的多次反复 |
| 3.2.1 粮食价格形成机制不健全，对生产、经营的调节功能滞后 |
| 3.2.2 粮食市场主体发育滞后，阻碍了“粮改”的顺利进行 |
| 3.2.3 产销区之间的利益分配机制不协调，形不成统一的全国大市场 |
| 3.2.4 粮食进出口调节机制的滞后性，阻碍了“粮改”的顺利推进 |
| 3.3 结论 |
| 4 我国农产品期货市场的发展历程及其存在的问题 |
| 4.1 农产品期货市场在我国的发展历程 |
| 4.1.1 我国农产品期货市场产生的背景 |
| 4.1.2 我国农产品期货市场的初创 |
| 4.1.3 对期货市场的清理整顿 |
| 4.1.4 期货市场走出低迷，重新步入发展阶段 |
| 4.2 我国农产品期货市场存在的问题 |
| 4.2.1 农产品期货市场的规模过小 |
| 4.2.2 农产品期货市场的流动性不足 |
| 4.2.3 套期保值主体缺位 |
| 4.2.4 交易交割制度还不完善 |
| 4.2.5 对期货市场的风险监控不到位 |
| 4.3 小结 |
| 5 农产品期货市场的功能、作用及其在我国粮改中的作用研究 |
| 5.1 农产品期货市场的基本功能分析 |
| 5.1.1 规避风险的功能 |
| 5.1.2 价格发现的功能 |
| 5.2 农产品期货市场的主要作用 |
| 5.2.1 调节市场供求，减缓价格波动 |
| 5.2.2 锁定生产成本，实现预期利润 |
| 5.2.3 降低流通费用，稳定产销关系 |
| 5.2.4 提高合约兑现率，稳定经济秩序 |
| 5.2.5 促进本国经济的国际化 |
| 5.3 农产品期货市场在我国粮食流通体制改革中的作用研究 |
| 5.3.1 期货市场与现货市场的有机结合，构成了完整的粮食市场体系 |
| 5.3.2 利用农产品期货价格的前瞻性，引导和优化我国粮食的种植结构 |
| 5.3.3 利用农产品期货价格的权威性，降低政府对粮食市场的调控成本 |
| 5.3.4 有效利用农产品期货市场，推动粮食主产区订单农业的推广和发展 |
| 5.3.5 有效利用农产品期货市场，实现主销区粮食市场的稳定 |
| 5.3.6 有效利用农产品期货市场，规避粮食生产者的市场风险 |
| 5.3.7 有效利用农产品期货市场，规避粮食经营者的市场风险 |
| 5.3.8 有效利用农产品期货市场，确保中央和地方的粮食储备安全 |
| 5.3.9 有效利用农产品期货市场，减少国际粮食市场对我国的冲击 |
| 5.4 小结 |
| 6 我国农产品期货市场功能发挥情况的实证研究 |
| 6.1 样本资料来源说明 |
| 6.2 我国大豆期货价格与现货价格的相关性和因果性分析 |
| 6.2.1 平稳性检验 |
| 6.2.2 我国大豆期货、现货价格的相关性分析 |
| 6.2.3 我国大豆期货、现货价格变动的因果关系分析 |
| 6.3 我国大豆期货合约最后交割价与现货价之间的关系分析 |
| 6.4 几点结论 |
| 7 我国农产品期货市场弱式有效性的实证研究 |
| 7.1 有效市场理论概述 |
| 7.1.1 市场有效性的含义和形式 |
| 7.1.2 市场有效性检验 |
| 7.2 我国农产品期货市场(以大连大豆期货为例)的正态性检验 |
| 7.2.1 利用基本统计量分析收益率序列是否服从正态分布 |
| 7.2.2 利用Kolmogorov-Smirnov检验分析收益率序列是否服从正态分布 |
| 7.3 乘积过程模型的应用(见附录) |
| 7.4 用乘积模型对大豆期货合约进行有效性检验 |
| 7.4.1 计算θ和γ估计值 |
| 7.4.2 随机游走假设检验统计量应用 |
| 7.4.3 基于乘积模型的大豆期货合约的有效性检验 |
| 7.5 结论 |
| 8 利用期货市场为我国粮食流通体制改革服务的若干政策建议 |
| 8.1 消除对期货市场的偏见，为期货市场的发展创造宽松的政策环境 |
| 8.1.1 尽快制定《期货法》，确立期货市场在我国的法律地位 |
| 8.1.2 增加上市交易品种，扩大农产品期货交易规模 |
| 8.1.3 鼓励粮食生产者和相关企业积极利用国内外期货市场 |
| 8.1.4 放宽进入期货市场的资金限制，提高期货市场的流动性 |
| 8.2 完善期货交易交割制度，使其更好地为新一轮“粮改”服务 |
| 8.3 加强我国农产品期货市场和现货市场的关联度 |
| 8.4 完善我国农产品期货市场中的风险保障措施 |
| 8.4.1 规范期货交易所和期货从业人员行为 |
| 8.4.2 规范期货经纪公司的运营，增强其竞争力和抵御风险能力 |
| 8.4.3 建立国有粮食企业的入市准入制度 |
| 8.4.4 将国有粮食企业期货交易资金纳入农发行的封闭运行框架中 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 攻读博士学位期间的科研成果 |
| 致谢 |
四、小麦期货2003年回顾与2004年展望（论文参考文献）
- [1]天津市蔬菜价格波动预警研究与实证分析[D]. 信丽媛. 中国农业科学院, 2015(12)
- [2]国内成品油价格形成机制及其有效性研究[D]. 徐延锶. 对外经济贸易大学, 2014(12)
- [3]电子市场的采购策略及使供应链增值的研究[D]. 胡萍萍. 曲阜师范大学, 2012(10)
- [4]中国油脂期货市场效率研究[D]. 李敬. 华中农业大学, 2010(04)
- [5]我国商品交易市场的政策取向及发展趋势——商品交易市场2006年回顾及2007年展望[J]. 洪涛. 中国市场, 2007(Z4)
- [6]小麦市场2004年回顾及2005年展望[J]. 马文峰. 粮食加工, 2005(02)
- [7]我国粮食流通体制改革中的期货市场利用问题研究[D]. 王健. 浙江大学, 2004(03)
- [8]小麦期货2003年回顾与2004年展望[J]. 马明超. 中国证券期货, 2004(01)