一、关于外汇存款纳入货币供应量统计体系的研究（论文文献综述）
吴筱菲[1]（2021）在《基于结构突变的人民币汇率与股票市场间动态溢出效应研究》文中研究表明随着人民币汇率频繁波动,中国股票市场宽度和厚度的增加,两者关联性愈益趋强,其动态溢出效应已经影响到中国金融市场的稳定发展。在资本流动、信息高频传导下,一个市场价格变动及其幅度迅速扩散到另一市场,两者间溢出效应呈异质性、阶段性、联动性、滞后性等复杂性特征。与2008年次贷危机不同,2018年中美贸易战等政治经济关系变化,不仅对人民币汇率产生巨大冲击,而且也会影响中国金融市场的资产价值和股票市场的走势。因此,在我国金融市场之间的动态溢出效应趋强的态势下,需要具体研究溢出效应的特征和结构突变位置,分析哪些国内外影响因素会导致结构突变和特征变化,从而进一步警惕和规避金融市场的系统性风险,有助于中国经济稳定发展。结构突变是指在未知时间点的突然的、重大的变化,其在各种学科中具有普遍性,虽然发生的概率不高,但造成的一系列后续影响辐射面广而深。金融危机、贸易战、英国脱欧、疫情爆发等都是此类事件的典型代表,金融领域中的“黑天鹅”、“灰犀牛”等不容忽视的大事件往往造成时间序列数据内部的结构突变,而不仅仅是断层和跳跃极值。本文基于结构突变,从三方面研究人民币汇率与股票市场的动态溢出效应。首先,分析均值溢出和波动溢出的时变走势中是否含有结构突变,通过搜寻条件相关系数得到结构突变位置,分析由哪些重大经济事件造成影响。由数据本身内生性进行结构突变分段,避免人为分段的主观性和金融时间序列的“伪回归”。通过分析突变前、突变中、突变后的一系列动态溢出过程,可以更加有效地得知宏观或者微观因素会影响汇率市场和股票市场的结构突变。其次,分析信息溢出效应即均值溢出效应和波动溢出两个层面结合,综合反映金融市场收益和风险的不同含义。基于方差分解的信息溢出指数,系统性度量收益率和波动率两种不同的溢出的方向、强度以及记忆性等特征。最后,本文以问题为导向,研究人民币汇率与股票市场间的溢出效应传导路径及主要影响因素,深化认知负面溢出效应蕴含交叉叠加感染的风险,提出相关政策建议。特别地,结构突变有可能使得市场之间溢出效应的溢出方和接收方角色发生转变。在我国面临突发性危机和金融尾部风险时,期望有益于监管部门能够应对市场结构变化的突发事件,避免诱发系统性风险。文章的主要内容和结论如下:一、分析人民币汇率与股票市场的溢出效应传导路径及结构突变因素。从金融时间序列数据的规律归纳动态溢出效应的特征,进一步揭示人民币汇率与股票市场的形成机理。人民币与股市两者关系的经济学理论包括流量导向模型、存量导向模型和戈登模型等,在此基础上得到四条主要传导渠道,具体为:国际贸易进出口企业（中美贸易战）、国际资本流动（境外资金净流入）、心理预期（资本市场的开放程度加深）和货币供应量（外汇占款减少）。括号内为中国新常态下会对两者之间溢出效应造成结构突变因素,通过分析得出,在当前错综复杂国内外背景下两者间溢出效应可能造成的不同影响。其中,股票市场跨境资金的流入流出与外汇市场呈现具有前后不同时滞效应的互相引导关系。另外,人民币汇率对于投资者心理预期的正面积极效应大于负面消极情绪和心态,主要是通过渗入宏观经济层面改善整体景气程度预判。第三章从四条传导路径对人民币汇率与股票市场进行现状分析,为构建人民币汇率和股票市场实证模型提供理论和现实的准备。二、构建时变t-Copula与Bai-Perron结构突变检验法研究均值溢出效应。选取GJR（1,1）的偏t分布对人民币汇率与股市的对数收益率进行拟合得到边缘参数估计,拟合的残差通过KS检验后,构造时变t-Copula模型得到两者之间的条件相关系数,其动态参数α和β均在5%的置信水平下显着。Copula模型能够将金融时间序列不同形态分布的尾部联合在一起,突破了传统聚集性、非对称性造成的限制等。设定最大个数m=5,ε=0.05的步长进行均值结构突变点搜索,在1%的显着性水平下得到两个结构突变点,突变点的位置均发生在2018年6月20日,净均值变化大于0.2;在10%的显着性水平下新增一个点,位置在2018年5月15日。分析三个结构突变点的位置得出,中美贸易战是人民币汇率与股票市场的收益率结构突变主要影响因素,且其对人民币汇率与股票市场双方面均较大影响,产生双重叠加溢出效应。三、构建DCC-GARCH与修正的ICSS结构突变检验法研究波动溢出效应。选取DCC-GARCH（1,1）的t分布对人民币汇率与股市的波动率进行拟合得到两者之间的动态条件相关系数,满足α+β小于1的假设条件,且在1%的置信水平下显着。其中沪深300股指与恒生指数的DCCα+β最接近1,易受到历史波动和市场变动情况的影响,且具有持续性。将四个指数两两一组形成六组数据进行方差结构突变检验,通过修正的ICSS算法克服了方差是稳定的假设条件,并且避免了金融时间序列的“尖峰厚尾”和波动的聚集性导致的样本扭曲。实证结果表明离岸人民币与沪深300指数的动态相关系数存在2个结构突变点,将样本时间段分为三个子区间;分别是2014.05.05-2015.03.25、2015.03.26-2015.09.11、2015.9.14-2019.12.31。2015年3月到9月,标准差从0.2712上升到0.3851,变化幅度为0.1139。汇改机制为人民币汇率与股票市场的波动率结构突变的主要影响因素,市场化的改革机制有助于进一步缩小在岸与离岸人民币汇率之间的数值差额。四、构建基于方差分解的静动态溢出指数模型研究信息溢出效应。构建VAR（4）阶方差分解的溢出指数,设定200个滚动窗口度量动态收益率和波动率的信息溢出值,从总体信息溢出值、单一市场净溢出、成对净溢出等方面完善溢出效应的动态方向性及持续性,通过溢出方（TO）和接受方（FROM）的差值计算得到动态净溢出的特征。为进一步检验模型的稳定性和结论的可靠性将设置VAR为2-6阶,预测期设定在5-10天的范围内。实证结果表明,在大小强度上,细分各个市场的收益率溢出效应与波动率溢出存在相反走势的情况,即两者之间收益率相关性不高,不代表两者之间的风险交织感染传递的概率低。在方向持续性上,波动率的溢出效应均为双向交替,即风险的传染者和承受方。需要系统地从收益率和波动率两个层面探求人民币汇率与股票市场间的动态信息溢出。本文的主要创新点:一、运用均值与方差两种内生结构检验与动态模型相结合来捕捉结构异动。鉴于现有的动态模型思路为得到条件相关系数进行动态溢出效应分析,并未深究条件相关系数的结构性问题。在结构突变点的判别及样本分段上,大多数文章采用主观进行子样本或者区间分段构建模型,避免平稳性问题。收益率层面选择均值结构突变检验,波动率层面选择方差结构突变检验,使得结构突变检验对应的研究对象符合经济学含义。本文根据收益率与波动率的序列特征构建动态实证模型和两种结构突变检验相结合的方法,对数据内部产生的过程进行结构突变点的搜寻。此外,Bai-Perron突变检验将默认的ε=0.15调整为0.05,提高结构突变点寻找过程的精度,将修正的ICSS算法进行调整,提高运算速度。二、运用时变参数及滚动窗口两种方法来刻画非线性动态关系,提高研究度量的精准度。由于非线性模型的假设条件等限制较多,较少涉及到动态方程和滚动窗口两种方式。在实证模型的选择上,选取时变t-Copula和DCC-GARCH来研究收益率与波动率。Engle提出的条件相关系数可以研究多维变量模型,将常相关系数的假设条件用动态方程替换,可以用来估计大规模的相关系数矩阵,研究不同市场的市场信息时具有良好的计算优势。滚动窗口的含义可以理解为指定一个单位长度的窗口,通过不断滚动测量时间序列的统计量达到时变动态。类似于,在量尺上固定窗口大小的滑块,不断滚动得到每个单位的数据和观测值。两种方法均为目前金融领域主流的时变性研究方法,使得本文的动态溢出效应更为全面。三、构建基于方差分解的溢出指数,对比分析四个指数在两个不同经济含义层面。目前大部分文章研究两者之间的动态关系未考虑收益率与波动率两个层面,并且仅能够两两一组进行研究,研究仅仅停留在相关系数层面,未能体现出溢出的方向性等特征。采用静态和动态的方法同时研究四个指数作为一个整体,其中不但包含了总体的溢出程度,还能针对一个指数,分析其他三个指数对其的信息溢入和溢出效应,比较研究分析收益率和波动率。信息溢出指数模型增加了动态方向性转变,反映溢出方和接受方的方向性主导关系,体现出其方向结构性交替转换与重大事件金融事件之间的联系。
赵恒[2]（2020）在《基于国际面板数据和中国DSGE模型的货币政策中介目标选择及政策效果研究》文中进行了进一步梳理自2008年全球性金融危机之后,世界主要国家经济开始暴露风险或面临下行压力。2020年,受结构调整阵痛期、增长速度换挡期、前期刺激政策消化期“三期叠加”和新型冠状病毒疫情影响,中国经济形势面临下行压力,需要合适的货币政策中介目标进行宏观调控。货币政策中介目标的选择,既要投入到全球框架下进行考量,也要考虑中国自身的社会主义制度优越性。货币政策中介目标的研究采用文献研究和实证分析方法:一是梳理主流的货币理论与货币政策中介目标研究,从时间脉络上归纳总结经济学者关于货币政策制定与实施和货币政策中介目标对经济金融影响的观点。指出现有研究的优点与不足,并在实证分析中完善现有研究的缺点和不足。二是采用支出法GDP（现价,十亿本国法定货币）等9个指标1980年—2018年的非平衡面板数据对世界主要国家货币政策效果进行双向固定效应模型分析。三是构建中国家庭部门、最终品厂商、中间品厂商、财政部门和中央银行五个部门DSGE模型,观察一定比例利率冲击和货币供应量的变化冲击对宏观经济各部门的影响。通过以上研究方法得出四条结论:一是世界主要国家货币政策陷入流动性陷阱,财政政策中的政府支出对私人投资的挤出效应也明显减少。二是中国价格型货币政策仍然有效,数量型与价格型货币政策中介目标并行有利于货币政策传导。三是中国经济需要货币政策持续调控。四是货币政策的制定与实施需要借鉴世界主要国家经验与教训。结合货币政策中介目标研究结论给出四条建议:一是考虑数量型、价格型货币政策中介目标并行,最大化货币政策效用。二是持续推进贷款市场报价利率（LPR）形成机制改革与完善,进一步疏通利率传导机制。三是丰富数量型货币政策工具种类与功能,充分发挥现有数量型货币政策功能。四是持续关注世界主要国家货币政策最新动向,继续借鉴货币政策中介目标实践中的经验与教训。
程铖[3]（2020）在《基于宏观审慎管理的社会融资规模形成机制和风险监测研究》文中研究表明对次贷危机的深刻反思使得世界多国的金融监管部门认识到金融统计数据缺失的危害性和宏观审慎监管的重要性。作为我国宏观审慎监管框架构建的先行军,社会融资规模统计制度的建立既有效弥补了信用总量统计数据的缺失,也成为新时期支撑我国宏观调控的理论创新和实践创新。随着我国经济迈入高质量发展阶段,宏观调控政策要更加精准有效,宏观审慎监管体系要更加健全,对社会融资规模的信用创造机理和形成机制这一核心问题以及它带来的产出效应和风险等关键问题进行深入研究,更有利于揭示社会融资规模的作用规律,对于新时期提升宏观审慎监管能力,防范和化解金融风险有至关重要的作用。基于此,本文主要开展了如下工作:首先是对社会融资规模的基本概念和统计属性进行阐释,并对货币供求、信用创造、宏观审慎管理和风险评价等文献回顾得到启发,提出在宏观审慎管理框架下对社会融资规模的形成机制、产出效应和风险评价进行研究。其次是在形成机制方面,对社会融资规模存量、增量和内部结构的运行状况和形成原因进行了定性分析,得到了周期性和波动性特征;在利用DCC-garch模型实证检验与货币供应、存贷款、利率、投资等相关变量波动协同性后,发现社会融资规模与货币供应的协同性较复杂,与投资需求、价格因素等协同性较强。对于形成社会融资规模的信用创造机制,本文尝试构建加入统计缺口因素的信用创造模型,在存在缺口信息和将缺口信息进一步纳入社融循环的创造机制中发现,社会融资的信用创造效应与传统信贷创造的机制明显不同,机制更复杂。再次,对社会融资规模形成后的实际产出、目标产出和潜在产出效应进行实证检验,运用平滑转换自回归模型检验实际产出效应,证明在社会融资规模对其影响表现为线性和非线性、高低机制转换,存在阈值和门限效应;而社会融资规模对目标产出和潜在产出都有较稳定的冲击路径,正向冲击效应明显。最后,运用因子分析方法构建社会融资规模的风险评价指标体系,并运用神经网络方法进行了合理性验证,双模型论证得到在社会融资规模的风险评价中,整体流动性因素、宏观经济的融资负担率因素以及统计缺口因素是重要影响因素,关注和监测这些指标对于防范社会融资规模带来的金融风险作用显着。本文实现了三个方面的创新:一是研究视角创新。突破以往从货币政策的角度观察社会融资规模,围绕“信息缺口”“风险”这些宏观审慎管理目标,对社会融资规模的信用创造、产出效应和风险评价进行研究。在产出效应分析中,从管理过程的计划目标、投入等环节对应的实际产出、目标产出和潜在产出三个层次实证分析了会融资规模带来的产出效应,本研究实现了两处研究视角创新。二是识别了统计缺口对社会融资规模形成机制的影响,通过在传统信用创造模型中加入统计缺口因素,发现形成社会融资规模的信用创造效应受统计缺口影响明显,统计缺口越大,可识别的信用创造效应越小,而法定存款准备金、贷款等产生的信用创造效应在统计缺口的影响下也存在弱化。三是构建了包含整体流动性、融资负担率、偿债能力、统计缺口等七个指标的社会融资规模风险评价指标体系,运用因子分析和人工神经网络双模型进行论证,指标体系评价效果较好,进行风险监测具有可操作性。最后,本文提出了在宏观审慎管理框架下,优化社会融资规模管理应从加快调整和完善社会融资规模统计口径、高效推进金融业综合统计实施、探索运用大数据的关联性监测方法、构建以社融为核心的宏观经济管理协调机制等方面加以改进。未来,拓展社会融资规模的统计口径后对其开展新一轮运行情况、协同性和信用创造研究可能会有新的发现,在货币、财政“双政策”影响下的社会融资规模的形成机制、风险监测以及区域社会融资规模开展研究的空间也较大。
孙博[4]（2019）在《我国短期跨境资本流动趋势预测和预警研究》文中认为随着近些年来我国金融开放进程的不断推进,资本账户开放、金融业开放、汇率市场化改革和人民币国际化都取得了一定成就。虽然金融开放对我国经济发展和金融创新有促进作用,同时也包含较大风险,短期跨境资本具有较强的流动性、投机性和破坏性,会对一国的经济金融发展带来一定负面影响,甚至引发系统性金融风险。因此,在对外开放进程不断推进的背景下研究短期跨境资本流动风险预警指标具有重要意义。本文基于国内外学者研究和基础理论,介绍了我国对外开放的发展进程和短期跨境资本流动现状,并通过案例分析了短期跨境资本流动对金融稳定的影响和潜在风险,本文根据全面性、科学性和重要性原则,结合我国经济发展现状,选取了国内宏观经济、外部金融状况、金融市场和跨境收支四个方面共23个指标作为风险预警系统的备选指标,采用格兰杰因果关系检验和主成分分析法,选出先行指标和同步指标构建预警指数,并利用历史数据和因果关系检验对其进行验证;之后,通过灰色关联度分析将同步指标合成危机指数,通过脉冲响应函数揭示先行指标对危机指数的影响。本文得出以下结论:第一,短期跨境流动资本主要通过金融机构和金融市场的渠道,对我国金融体系稳定性产生影响。第二,构建与短期跨境资本流动趋势较为一致的预警指数,并可以通过预警指数预测出短期跨境流动资本大致方向和规模。第三,运用同步指标构建危机指数,并分析了先行指标对危机指数的影响。研究表明,短期跨境资本流动会给一国经济金融发展带来冲击。因此,如何对短期跨境资本流动进行有效监管显得尤为重要。结合目前宏观审慎监管政策,本文提出以下建议:第一,建立多部门协调宏观审慎管理框架。第二,注重价格型管理工具使用。第三,选择合适的宏观经济政策。第四,稳步推进金融开放战略,维持宏观经济和金融市场稳健运行。
肖登凡[5]（2019）在《金融创新视角下货币供应量统计口径调整研究》文中研究表明金融创新是货币供应量统计口径调整的主要推动力,这早已成为学者们的共识。金融创新是一个持续不断的过程,它对货币供应量统计口径的影响也是持久的。货币的功能定义法和实证定义法,是当前各国货币当局进行货币供应量统计口径调整决策时所依赖的主要手段。实证定义法的不足在于,它仅仅关注货币供应量的相关性,而不关注其可控性。就微观金融创新工具而言,其发展、壮大要经历一个比较长期的过程。那我们不禁要问:能否将金融创新工具的发展过程划分为若干个阶段,并由此构建一整套货币当局的行为逻辑,包括货币供应量统计口径调整时机的选择及配套的应对金融创新的货币政策等政策的选择等。货币供应量统计口径的调整,必然伴随着相关货币政策等政策的调整,无论是前者,还是后者,其目的皆不外乎提高货币供应量作为货币政策中介目标的有效性（主要是可控性和相关性）,且二者相结合往往效果更佳。因此,对于货币供应量统计口径调整的考察,笔者并未采取一种孤立的视角,而是采取了一种联系的视角,即不仅考察它本身,也考察相应的货币政策等政策的调整。本文首先对金融创新扩散模型的理论基础和模型变量中的若干问题进行了讨论,并提出“金融创新发展过程三阶段”论点,进而构建了“金融创新发展过程三阶段视角下货币当局行为逻辑”这一理论体系,该理论体系的核心要义在于货币供应量统计口径调整时机的选择,以及同货币供应量统计口径的调整密切配合的货币政策等政策的调整。其后,先后对美国和中国的货币供应量统计口径及货币政策等政策的演变过程进行了回顾、梳理,并对其货币供应量统计口径的调整时机、相应的货币政策等政策的调整进行了较为细致的考察,以验证两国货币当局的行为是否与本文构建的“货币当局行为逻辑”理论体系相一致。最后,比较了中美两国货币供应量统计口径及相关货币政策等政策调整的异同,得出若干结论,并提出若干政策性建议。本文的最终研究结论为:一是中美两国货币当局的行为逻辑基本符合本文所构建的理论体系,二者应对金融创新的货币政策具有某种一致性,只是针对微观金融创新的监管政策会有所不同;二是货币供应量统计口径调整时机越是具有前瞻性,相应的调整效果也倾向于更佳。若干政策建议为:一是我国货币当局应密切关注金融创新最新发展趋势,并对货币供应量统计口径做出及时且合理的调整,以完善货币结构及总量信息,这一点应当借鉴社会融资规模总量指标的发布;二是我国应继续积极稳妥地推进利率市场化进程,这对于提升存款类金融机构存款吸纳能力、优化信贷资源配置、促进经济结构转型升级等具有重要意义,某种程度上也有助于提升货币供应量作为货币政策中介目标的有效性。本文的主要贡献有以下几点:一是在对现有金融创新扩散模型进行改造的基础上,提出了金融创新发展过程三阶段论点,并较为详细地阐述了金融创新在不同发展阶段对货币供应量产生的不同影响。二是构建了“金融创新发展过程三阶段视角下货币当局行为逻辑”这一理论体系。这一方面在货币的功能定义法和实证定义法之外,为货币当局在货币供应量统计口径调整时机的选择上提供了一种新思路;另一方面,对于货币当局在金融创新不同发展阶段的政策选择也具有一定的参考意义。三是系统考察了中美两国货币当局的行为逻辑,经过比较研究,发现货币供应量统计口径调整时机越是具有前瞻性,相应的调整效果也更为显着;并总结了两国应对金融创新的货币政策等政策选择的异同。
曾元[6]（2018）在《货币适度扩张对经济增长的作用 ——基于中国1990-2016年数据的实证研究》文中进行了进一步梳理货币供应量与经济增长的关系一直是许多学者和政府高官们高度关心的问题。在保持物价稳定的情况下,货币供应量如何通过适度增长以实现经济的持续稳定增长是各国货币当局所希望达到的目标。自1990年以来,中国市场经济体制日益完善,与世界经济融合进一步加深,并在先后经历了东南亚危机和美国次贷危机后,经济还能实现平稳较快的增长,在这过程中,央行的货币政策起了至关重要的作用。本文正是基于此来探究央行是如何运用货币政策适度增加货币供给量进而影响经济增长的。本文首先从货币性质入手,对货币中性与非中性问题进行详细阐述,并在此基础上总结梳理国内外学者的观点,形成本文研究的理论基础,即货币性质表现为长期中性、短期非中性。第二部分具体展开货币供给影响经济增长的理论基础,该部分具体介绍了货币长期中性以及短期非中性的理论模型,其中货币短期非中性模型主要包涵了黏性价格和黏性工资以及不完备信息这三类。该部分还介绍了短期货币扩张推动经济增长的传导机制,主要包括利率、汇率、信贷、资产价格这四种传导机制。第三部分开始介绍中国货币供给量是如何扩张的,该部分主要介绍了M1和准货币的增长路径以及M2/GDP指标比较分析,还介绍了货币扩张的机制及成因。第四部分则主要介绍了1990年以来我国央行货币政策调控的背景及措施、以及最终影响经济增长的效果。第五部分是本文的计量检验过程,主要是对中国货币供给量分别对实际产出和物价水平进行实证分析。研究得出如下结论:（1）我国货币供给结构变动与M1、准货币的形成及相互转化密切相关,还表现为M1与M2比值的逐步下降,M2与GDP比值的逐步上升。（2）实证结果表明自1990年以来,我国货币供给量与经济增长之间存在正向相关关系,且从脉冲响应函数来看,在短期,货币供给量对经济增长的正向冲击非常大,长期趋于稳定。同时,货币供应量在长期和短期均对物价有影响。此外,格兰杰检验得出实际产出和价格水平均影响货币供应量,货币供给具有内生性。（3）从央行实施货币政策的效果来看,1990-2007年央行均合理适度的运用货币政策促使经济快速健康发展,但自从2007年次贷危机以后,央行实施货币政策的幅度和频率均较大,没有把握好对货币供应量的适度调节,从而导致央行的货币政策在该次危机中显得有些力不从心。
崔名铠,庞皓,聂富强[7]（2014）在《货币国际化、支付电子化和金融市场化背景下中国货币统计改革研究》文中研究表明我国经济体制转型与经济社会发展过程中所出现的各类新情况,对货币统计提出了挑战,同时也为相关改革指明了方向。中国货币统计当前所面临的形势可以概括为货币国际化、支付电子化和金融市场化（简称"三化"）。文章即围绕这一背景展开研究,参照国际统计标准梳理出了"三化"进程中货币统计应遵循的原则,同时提出了我国货币统计的改革方案。
董德志[8]（2014）在《开放条件下货币政策对资产价格的影响》文中提出传统而言,货币政策主要针对领域在于实体经济,其通过对货币量的调控从而影响社会总需求,进而影响总产出,形成了货币政策向实体经济运行的直接传导过程,因此在传统经验中,货币政策的变化并不必要与金融市场资产价格建立关联。但是在20世纪90年代世界各国纷纷放松金融管制,全球资本市场迅速发展的背景下,货币政策通过其变化影响金融资产的价格,改变金融资产市场参与者的经济行为,从而将货币政策意图传递下去。货币政策与资本市场资产价格之间的相互反馈作用引发了经济学者的关注,特别从2007年世界金融危机爆发以来,面对美国金融海啸（2008）以及欧洲债务危机（2012）的蔓延,国际金融市场大幅波动,金融市场的波动甚至要远远超过同期实体经济的波动,前者的波动导致了大量金融资产失去流动性,金融机构纷纷被要求减计资产,资产流动性的丧失在很大程度上又阻碍了政府挽救危机的努力,客观恶化了实体经济运行。对于货币政策与金融市场资产价格之间的关系是理论学界所关注的问题,第一焦点集中于研究货币政策对于资产价格波动是否应做出反应以及应该如何做出反应。货币政策与资产价格关系论证的另一个层面内容是：货币政策变化会对资产价格变化产生什么样的影响以及应该如何改进这种影响,以形成两者的良性互动。本文即从该角度出发,论述研究在中国金融开放过程中货币政策对于各类金融资产（股票市场以及债券市场）价格所产生的影响。货币政策与金融资产价格的关系论证在实践层面需要回答两个问题：1、金融资产价格是否能对货币政策变化进行反馈,即金融资产价格能否有效的传导货币政策意图；2、金融资产价格对于货币政策变化的反馈有效性是具有一定条件的,这些条件在一个经济体内是否存在或成熟以及如何改善。本文系统研究了2002年以来我国货币政策变化对于金融市场各类资产价格的冲击影响,从定性及定量的角度剖析了货币政策对金融资产价格的影响程度与作用。通过三大货币政策工具变化对股票市场、货币市场以及长期债券市场的作用分析,得出了如下一些基本结论：1、货币政策的变化主要通过流动性因素影响各类金融资产价格,而流动性的影响则受到金融开放程度的制约；2、各层次的流动性对各类金融资产价格的影响程度不同；3、我国利率政策与股票市场变化虽然存在长期的协整关系,但是在短期内效应并不明显,而利率政策对于债券市场的影响则不同；4、法定存款准备金率政策以及公开市场操作政策对于各类金融资产价格的影响相对薄弱;5、货币政策对资产价格的影响程度并不敏感,这与我国的金融生态环境有密切关系。在上述分析结论基础上,进一步剖析了影响我国货币政策与资产价格关系的相关因素,并针对强化两者的互动关系提出了政策建议：1、积极加快利率市场化建设；2、强化货币政策的透明性；3、加强汇率市场化建设,摆脱非均衡汇率水平对于流动性调控的干扰；4、进一步丰富金融品种,形成金融资产之间的强替代关系；5、构建快捷高效的金融市场互联。本文结构如下：第一章为导论,着重阐述了论题的研究背景、研究意义、研究思路与方法。第二章主要侧重于对货币政策与金融资产价格的关系进行相关理论文献的综述归纳。本章首先从宏观金融理论角度阐述了货币政策与金融资产价格的相关理论,进而从微观金融定价理论分析各类金融资产价格的决定因素,最终确定出金融资产价格决定框架中的货币政策因素。第三章论述了货币政策对于金融资产价格决定的一般性传导渠道与逻辑,两者之间沟通的主要桥梁为流动性。在此基础上,本章针对不同的金融资产价格进行流动性层次的剥离,分离出影响股票市场、货币市场以及长期债券市场不同层次的流动性因素。第四章则论述了在金融开放条件下,货币政策对于金融资产价格冲击的作用程度,从理论上以三元悖论为基础,分析了开放条件下货币政策对金融资产价格作用被扭曲的可能,同时还以案例分析的方式探讨了我国在金融开放不同阶段货币政策对于资产价格的不同影响。第五章进一步从理论与实证角度分析了最近十年以来,我国货币政策变化对于股票市场的影响,分别以利率政策、法定存款准备金率政策为考察对象,分析了历次政策变化对于股指的影响程度与影响意义。第六章则以货币市场、长期债券市场为出发点,从理论与实证的角度分析了各类货币政策工具变化对金融资产价格的冲击与影响,并定量化阐述了了货币政策与债券市场之间的长短期逻辑传导与影响程度。第七章内容侧重于从制度建设角度出发,首先针对我国货币政策与金融资产价格之间的相互影响以及在不同开放条件下两者之间关系的分析结果进行归纳整理,总结出影响我国货币政策与资产价格关系的重要因素,最后以各类因素为出发点,对于强化我国货币政策与资产价格关系提出了一系列政策建议。
崔名铠[9]（2013）在《中国货币与信贷统计改革研究》文中研究指明从1948年编制第一张统计报表算起,中国人民银行统计工作已历时六十余年。“为了加强宏观监测,更好地制定和执行货币政策”,人民银行也已建立起一套涵盖多层次货币供应量、各级公司部门概览、不同范围信贷收支表等内容的货币与信贷统计体系。但是,随着经济体制改革的不断推进与经济社会的持续发展,当前我国货币与信贷统计中还存在一些值得进一步关注的问题：首先,货币国际化进程中货币跨境流通现象日渐规模,按封闭经济模式所设计的货币统计已难以对这一情况进行准确反映；其次,电子商务背景下新型电子支付产品的涌现,改变了既有金融工具的流动性或替代传统货币成为新的交易媒介,对货币统计造成一定的冲击；再次,金融市场化改革催生了金融产品的不断创新,由此提出了货币供应量向更高层次扩展的客观要求；最后,中国人民银行认为银行信贷统计已不适应金融多元化发展的趋势,并开始编制并发布社会融资规模指标…这一系列问题已日益凸显,一定程度上阻碍了货币与信贷统计职能的充分发挥。因此,中国的货币与信贷统计改革是当前非常必要且迫切的任务。经济体制改革与经济社会发展过程中所出现的各类新情况对我国货币与信贷统计体系提出了挑战,但同时也为相关改革指明了方向。中国货币与信贷统计当前所面临的形势可以概括为“三化一转”。所谓“三化”指对货币统计带来冲击的货币国际化、支付电子化和金融市场化,而“一转”即信贷收支统计的转型。本文紧紧围绕“三化一转”这一主线进行研究,以问题导向的思路展开分析：在货币统计方面,分别就货币国际化、支付电子化、金融市场化背景下的中国货币统计改革进行研究。首先,从理论定义出发就“三化”的本质进行探究；其次,借助国民经济核算的分析方法来论证“三化”进程对货币统计的影响并提出货币统计中处理相关问题的基本原则；最后,将基本原则与我国现实相结合,落脚到具体改革方案的制定上。在信贷统计方面,社会融资规模作为央行推进信贷收支统计转型的主要举措,其转变方向是否可取以及在何处还需改进成为本研究所要澄清的又一问题。本文从国民经济核算视角对社会融资规模的内涵、目的、层次、结构等各方面进行把握,并引入时间序列计量经济分析等手段对有关命题加以验证。全文共分为7章,各章主要工作概述如下：“第1章绪论”介绍了研究背景,阐述了研究思路,制定了各章写作安排,拟定了研究重点、难点及有待突破之处。本章是全文的整体规划。“第2章货币与信贷统计改革的理论和实践基础”从经济金融理论、国际核算标准和国家统计实践三个方面构筑了货币与信贷统计改革的理论及经验基础。分别对货币统计和信贷统计这两个范畴进行剖析,重点关注国际核算准则的最新进展和国家统计实践的主要变化；以此对中国货币与信贷统计中所存在的问题进行反思,明确后续改革研究的目标。“第3章货币国际化进程中货币统计改革研究”从理论定义出发,制定了货币国际化的分类原则,得出了货币国际化的8种表现形式；在就其中可能对货币统计造成影响的外汇存款、外币流通、本币境外流通、非常住单位境内存款、离岸银行等5方面进行分析的基础之上,本章借鉴国际标准进一步总结出货币国际化进程中货币统计应遵循的基本原则；以此提出货币国际化背景下中国货币统计的改革措施。“第4章支付电子化进程中货币统计改革研究”依照资金调拨方式将电子货币划分为进入类电子货币和预付类电子货币,并就该分类下不同种类电子货币对货币统计的作用机制进行论证,提出支付电子化进程中货币统计遵循的基本原则；对我国电子货币发展现状及其对货币统计的影响展开分析,制定出支付电子化背景下中国货币统计的改革方案。“第5章金融市场化进程中货币统计改革研究”通过对国家统计实践进行比较,归纳出金融市场化背景下纳入到货币总量中的非存款类金融工具主要有债券、回购协议和货币市场基金份额；以国际标准为参照,进一步分析并总结出金融市场化进程中货币统计的基本原则；最后,针对我国金融市场化所产生的金融债券、债券回购协议、货币市场基金份额等金融工具已对货币统计带来不同程度冲击的事实,提出了相关改革对策。“第6章信贷统计的拓展——社会融资规模统计改革研究”首先对社会融资规模的内涵进行剖析；为进一步明确社会融资规模统计的目的,本文在资金失衡背景下分析了社会融资规模统计在反映金融资源配置情况上所发挥的重要作用,并从数量分析角度对“社会融资规模能否替代广义货币M2成为货币政策中介目标”这一争论做出判断；社会融资规模的结构是社会金融资源配置去向的具体表现,除总量之外还应重视其结构统计。为此,本章着重对融资规模的层次划分进行了研究,设计了社会融资规模结构统计的一般表式,并对其内容及框架上可能进行的扩展进行辨析。“第7章中国货币与信贷统计改革：结论、对策与展望”对全文内容进行总结,主要阐明“三化”进程中货币统计应遵循的基本原则；汇总各章结论,形成中国货币与信贷统计改革的总体建议；最后,就进一步完善我国货币与信贷统计的其他方面进行展望。本文依据经济金融理论,参照货币与金融统计最新国际标准,结合我国经济与社会发展实际情况,就货币国际化、支付电子化、金融市场化等方面对中国货币与信贷统计的影响进行了较为深入的研究,提出了货币与信贷统计的改革方案。作为一篇应用经济学的论文,本文在以下研究内容或结论上有所创新：第一,本文提出了转型期中国面临货币国际化、支付电子化、金融市场化（简称“三化”）背景下货币统计改革的研究框架,从经济理论、国际统计准则和国内外实践经验的角度,系统论述并总结出“三化”进程中货币统计应遵循的基本原则。在货币国际化的判定、电子货币分类方式的调整、货币供应量更高层次划分的依据等方面有所突破。第二,在充分论证的基础之上,提出了一套符合中国国情且与国际接轨的货币供应量统计的修订方案。依照“三化”进程中处理货币统计问题的基本原则,结合中国金融发展与改革的实际情况,本文所提出的货币供应量统计的改革方案与现有货币供应量统计相比,更加具有全面性、拓展性、灵活性、规范性等特点。第三,在国民经济核算和货币与金融统计完整体系的视角下,系统研究了社会融资规模统计。除了对社会融资规模指标的内涵、计价以及表现形式等方面进行剖析,本文还论证了社会融资规模主要任务不是替代M2成为货币政策中间目标,而更重要的作用在于分析社会金融资源的配置去向。本文进一步提出了融资规模的结构层次划分方式并设计了融资规模结构统计的一般和扩展表式。全文在研究过程中还有一些不足之处：首先,本文并未囊括货币与信贷统计改革的所有议题,仅就“三化一转”等内容进行了集中探讨,对其他问题的关注还不够,只能留待今后的研究中再进行弥补；其次,针对中国货币统计的改革设想还需要进一步结合实证分析进行调整,但是由于有关数据目前尚未纳入到官方统计范围之内,难以找到所需要的数据,因此本文只能按假设的“数值”作为示例去说明相关项目的关系,而无法以实际数据去作测算与调整,该方面工作只得待未来条件成熟后再进行。
韩松[10]（2013）在《中国商业银行利率市场化研究》文中提出改革开放以来,我国坚持市场化基本取向,不断深化金融体制改革。稳步推进利率市场化改革是深化我国经济金融改革的重点工作,已列入“十二五规划纲要”。自1996年起,人民银行从同业拆借市场着手,开始探索中国利率市场化改革,主要思路是“先外币,后本币；先贷款,后存款；先长期、大额,后短期、小额”。2012年人民币存贷款利率市场化又迈出重要一步,上下限区间放宽。预计“十二五”期间,利率市场化改革将有明显进展。研究利率市场化对于辨析中国经济转型中的问题、避免陷入滞涨泥潭、提升经济发展层次具有重要的现实意义；对于辨析政府在经济中应该扮演的角色具有重要的理论意义。本文将以金融发展理论为基础,分析国内外利率市场化改革进程及经验,发掘利率市场化改革的条件和影响指标,分析中国商业银行受到的影响,并对改革后新的利率运作机制作出展望。全文共分为五章,各章主要内容如下：第一章为绪论。首先论述本文的选题背景和意义,然后对有关的研究文献进行系统梳理并简要评述,接下来介绍本文的研究思路和所使用的研究方法,最后提出文章的主要创新点和不足之处。第二章分析利率市场化的必要性。首先深入阐述了利率的内涵和利率市场的内涵。然后,本章从实践角度分析了利率市场化是适应经济体制不断发展的需要、是培养金融机构自主定价能力的需要、是尊重企业和居民权利以及推动金融服务能力提高的需要、是进一步提高宏观调控能力的需要。同时,在金融约束模型基础上,结合中国分割经济的特点,提出了中国利率市场化模型。模型显示利率市场化之后,如果分割的市场融合为统一的市场,则新的收入资本比将可能高于利率市场化之前,从而促使经济发展速度提升到更高层次,但效率的提高并不是必然结果,这表示了利率市场化蕴含的风险。最后,对中国经济体制改革进程和利率市场化进程进行了回顾,提出了未来中国利率市场化需要面对和解决的问题。第三章进行了国际比较研究。首先对美国、日本等发达国家和俄罗斯、印度等新兴市场国家利率市场的背景、动因、过程、特点和影响进了深入细致的研究。然后分析总结了利率市场化成功的“五个条件”和对中国的启示。第四章进一步论述了中国利率市场化的路径选择问题。首先指出中国利率市场化应选择一条渐进式、双轨制的路径。然后,深入分析了渐进式、双轨制的内涵,提出了利率市场化进程应关注的“四个能力”。最后,为提高利率市场化进程决策的科学性,本章用模糊数学的方法,结合专家打分法,建立了利率市场化进程决策的指标体系。第五章从中国商业银行的视角,分析了利率市场化的影响及应对策略。首先从利差收窄、利率风险管理、逆向选择和道德风险角度分析了影响,并通过银行竞争行为模型,结合中国实际存贷款数据进行了实证检验。其次,分析了中国商业银行定价机制的现状和与国际先进银行的能力差距。然后,提出了利率完全放开并不是中国利率市场化的终点,新的利率运行机制的建立是阶段性终点。新机制是基于新资本协议,境内外联动的,以质量和效益为核心的利率运行机制。这种机制中银行是运行的中心,银行将以风险调整后的资本回报率为主线,进行资源配置和构建业务发展战略。最后展望了利率市场化运行机制将是一个面对不断变化的监管环境不断完善的过程,建议商业银行要不断提高风险定价能力和自律水平,以资本集约分配为基础,优化资源配置。通过以上研究,本文归纳总结出中国利率市场化改革是经济转型的必由之路,但是改革也蕴含着较大风险。改革进程要注意培养“四个能力”（银行的管理能力、企业的适应能力、政府的调控能力和市场的适应能力）,要满足“五个条件”（宏观经济稳定、健全的金融监管体制、科学的银行管理机制、完善的存款保险制度、现代化的市场经济体系）,并应该建立利率市场进程的决策模型,提高决策的科学性。中国商业银行的利率定价能力仍有待提高。利率市场化之后,中国应该建立基于新资本协议的新型管制体系,以一种市场化的资本管制方式代替行政性的利率管制方式,促使银行以资本集约分配为基础,优化银行资源配置。
二、关于外汇存款纳入货币供应量统计体系的研究（论文开题报告）
（1）论文研究背景及目的
此处内容要求：
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例：
本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。
（2）本文研究方法
调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
三、关于外汇存款纳入货币供应量统计体系的研究（论文提纲范文）
（1）基于结构突变的人民币汇率与股票市场间动态溢出效应研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景与研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究内容及创新点 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 主要创新点 |
| 1.3 国内外文献综述 |
| 1.3.1 结构突变相关文献综述 |
| 1.3.2 溢出效应相关文献综述 |
| 1.3.3 文献评述 |
| 1.4 技术路线图 |
| 第2章 人民币汇率与股票市场的动态溢出效应理论研究 |
| 2.1 结构突变理论 |
| 2.1.1 结构突变的分类 |
| 2.1.2 结构突变参数估计方法 |
| 2.1.3 结构突变检测方法 |
| 2.2 人民币汇率与股票市场溢出效应的经典理论 |
| 2.2.1 流量导向模型 |
| 2.2.2 存量导向模型理论 |
| 2.2.3 戈登模型 |
| 2.3 溢出效应的特征及形成机理 |
| 2.3.1 溢出效应的含义 |
| 2.3.2 溢出效应的特征 |
| 2.3.3 溢出效应的形成机理 |
| 2.4 人民币汇率与股票市场溢出效应的传导机制 |
| 2.4.1 以国际贸易为渠道的传导机制 |
| 2.4.2 以国际资本流动为渠道的传导机制 |
| 2.4.3 以心理预期为渠道的传导机制 |
| 2.4.4 以货币供应量为渠道的传导机制 |
| 2.5 本章小结 |
| 第3章 人民币汇率与股票市场的动态溢出效应现状分析 |
| 3.1 人民币汇率的现状分析 |
| 3.1.1 人民币汇率国际化发展 |
| 3.1.2 人民币汇率监管政策 |
| 3.1.3 人民币汇率间的动态溢出效应分析 |
| 3.2 股票市场的现状分析 |
| 3.2.1 股票市场市场化发展 |
| 3.2.2 股票市场监管措施 |
| 3.2.3 股票市场间的动态溢出效应分析 |
| 3.3 人民币汇率与股票市场的动态溢出效应分析 |
| 3.3.1 国际贸易影响因素 |
| 3.3.2 国际资本流动影响因素 |
| 3.3.3 心理预期影响因素 |
| 3.3.4 货币供应量影响因素 |
| 3.4 本章小结 |
| 第4章 均值结构突变下人民币汇率与股市的动态溢出效应 |
| 4.1 均值溢出模型与方法 |
| 4.1.1 时变t-Copula模型 |
| 4.1.2 Bai-Perron均值结构突变检验 |
| 4.2 样本选取及描述性统计 |
| 4.2.1 样本选取及数据处理 |
| 4.2.2 描述性统计 |
| 4.3 边缘参数估计 |
| 4.4 t-Copula动态均值溢出效应 |
| 4.5 Bai-Perron均值溢出结构突变 |
| 4.6 本章小结 |
| 第5章 方差结构突变下人民币汇率与股市的动态溢出效应 |
| 5.1 波动溢出的模型与方法 |
| 5.1.1 DCC-GARCH模型 |
| 5.1.2 修正的ICSS算法 |
| 5.2 样本选取及描述性统计 |
| 5.2.1 样本选取及数据处理 |
| 5.2.2 描述性统计 |
| 5.3 DCC-GARCH动态波动溢出效应 |
| 5.4 修正ICSS算法波动溢出结构突变 |
| 5.5 本章小结 |
| 第6章 信息溢出指数下人民币汇率与股市的动态溢出效应 |
| 6.1 信息溢出指数模型及样本选取 |
| 6.1.1 静态溢出指数表 |
| 6.1.2 动态溢出指数模型 |
| 6.1.3 样本选取与数据处理 |
| 6.2 静态信息溢出效应实证研究 |
| 6.2.1 静态收益率信息溢出效应 |
| 6.2.2 静态波动率信息溢出效应 |
| 6.3 动态信息溢出效应实证研究 |
| 6.3.1 总信息溢出效应 |
| 6.3.2 单个市场净信息溢出效应 |
| 6.3.3 成对净信息溢出效应 |
| 6.4 稳健性检验 |
| 6.5 本章小结 |
| 第7章 总结与展望 |
| 7.1 主要研究结论 |
| 7.2 政策建议 |
| 7.3 研究不足与展望 |
| 参考文献 |
| 攻读学位期间发表的学术论文 |
| 攻读博士学位期间主持或参加的科研项目 |
（2）基于国际面板数据和中国DSGE模型的货币政策中介目标选择及政策效果研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 引言 |
| 1.1 选题背景与研究意义 |
| 1.1.1 选题背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 研究方法 |
| 1.3 研究框架 |
| 1.4 国内外文献综述 |
| 1.4.1 国外文献综述 |
| 1.4.2 国内文献综述 |
| 1.4.3 文献评述 |
| 1.5 创新与不足 |
| 第二章 相关概念及理论 |
| 2.1 相关概念 |
| 2.1.1 货币政策中介目标 |
| 2.1.2 货币政策工具与货币政策传导机制 |
| 2.2 凯恩斯主义理论 |
| 2.2.1 凯恩斯货币需求理论 |
| 2.2.2 凯恩斯理论的发展：鲍威尔-托宾模型 |
| 2.3 三种货币数量论 |
| 2.3.1 欧文﹒费雪现金交易数量理论 |
| 2.3.2 剑桥学派现金余额理论 |
| 2.3.3 弗里德曼货币需求理论 |
| 2.4 麦克勒姆法则 |
| 2.5 泰勒规则 |
| 第三章 英美日等国货币政策中介目标梳理 |
| 3.1 货币政策中介目标发展脉络 |
| 3.2 英国中介目标的实践选择 |
| 3.3 美国中介目标的实践选择 |
| 3.4 日本中介目标的实践选择 |
| 第四章 世界主要国家货币政策效果实证分析 |
| 4.1 数据选择与处理 |
| 4.2 货币政策效果分析 |
| 第五章 中国货币政策中介目标与货币政策工具 |
| 5.1 货币政策中介目标实践 |
| 5.2 货币政策工具实践 |
| 第六章 中国DSGE模型构建 |
| 6.1 家庭部门 |
| 6.2 最终品厂商 |
| 6.3 中间品厂商 |
| 6.4 财政部门 |
| 6.5 中央银行 |
| 6.6 市场均衡 |
| 第七章 中国DSGE模型校准与货币政策效果分析 |
| 7.1 参数校准 |
| 7.2 货币政策效果分析 |
| 第八章 结论与政策建议 |
| 8.1 结论 |
| 8.2 政策建议 |
| 参考文献 |
| 作者简历 |
| 后记 |
（3）基于宏观审慎管理的社会融资规模形成机制和风险监测研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 1.1 研究背景和意义 |
| 1.1.1 次贷危机引发了金融统计对信息缺口的关注 |
| 1.1.2 我国金融监管转向关注宏观审慎管理 |
| 1.1.3 我国宏观经济管理面临新挑战 |
| 1.1.4 研究意义 |
| 1.2 研究内容和方法 |
| 1.2.1 研究内容和结构安排 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 创新点 |
| 第二章 理论基础和文献综述 |
| 2.1 社会融资规模概念和统计属性 |
| 2.1.1 概念形成、完善及评价 |
| 2.1.2 统计构成、编制原则及评价 |
| 2.1.3 统计指标的实践环境 |
| 2.2 社会融资规模形成的理论基础 |
| 2.2.1 货币供求理论与信用创造 |
| 2.2.2 货币政策传导的货币与信用观点 |
| 2.2.3 理论启示 |
| 2.3 社会融资规模研究的文献回顾 |
| 2.3.1 金融监管当局对社会融资规模的研究 |
| 2.3.2 对社会融资规模是否可以成为货币政策传导目标的文献研究 |
| 2.3.3 关于社会融资规模的其他重要经济金融指标关系的研究 |
| 2.3.4 关于统计数据质量的相关研究 |
| 2.3.5 文献评述 |
| 2.4 宏观审慎管理的文献回顾 |
| 2.4.1 宏观经济管理的相关文献 |
| 2.4.2 宏观审慎监管的相关文献 |
| 2.4.3 理论启示与文献评述 |
| 第三章 社会融资规模运行现状的形成 |
| 3.1 社会融资规模存量的波动特征和原因分析 |
| 3.1.1 存量指标的形成过程 |
| 3.1.2 存量趋势特征的形成和原因分析 |
| 3.1.3 影响存量形成的因素 |
| 3.2 社会融资规模增量的波动特征和原因分析 |
| 3.2.1 增量指标的形成过程 |
| 3.2.2 增量趋势特征的形成和原因分析 |
| 3.2.3 影响增量形成的因素 |
| 3.3 社会融资规模结构的波动特征和原因分析 |
| 3.3.1 结构性指标的形成过程 |
| 3.3.2 结构性趋势特征的形成和原因分析 |
| 3.3.3 影响结构形成的因素 |
| 3.4 波动的动态相关性分析 |
| 3.4.1 DCC-Garch模型及变量选取 |
| 3.4.2 社会融资规模存量与相关变量的动态相关性 |
| 3.4.3 社会融资规模增量与相关变量的动态相关性 |
| 3.4.4 主要结论 |
| 第四章 社会融资规模的信用创造机制分析 |
| 4.1 社会融资规模的信用创造路径模拟 |
| 4.1.1 表内业务 |
| 4.1.2 直接融资 |
| 4.1.3 贷款核销 |
| 4.1.4 表外业务 |
| 4.1.5 其他融资 |
| 4.2 社会融资规模的信用创造机制 |
| 4.2.1 存在货币统计缺口的信用模型 |
| 4.2.2 存在货币统计缺口和社融循环的信用模型 |
| 4.2.3 实证检验 |
| 第五章 社会融资规模的产出机制分析 |
| 5.1 社会融资规模与实际产出水平 |
| 5.1.1 STR模型和变量选取 |
| 5.1.2 变量检验和模型估计 |
| 5.1.3 检验结论解释 |
| 5.1.4 对宏观经济管理的意义 |
| 5.2 社会融资规模与目标产出水平 |
| 5.2.1 目标产出的界定 |
| 5.2.2 社会融资规模对目标产出的影响路径 |
| 5.3 社会融资规模与潜在产出水平 |
| 5.3.1 潜在产出的含义 |
| 5.3.2 社会融资规模对潜在产出的影响路径 |
| 第六章 社会融资规模风险综合评价与监测 |
| 6.1 社会融资规模风险评价的模型选择 |
| 6.1.1 基本思路 |
| 6.1.2 因子分析模型 |
| 6.2 社会融资规模的风险综合评价体系构建 |
| 6.2.1 指标体系构建 |
| 6.2.2 因子分析模型的检验和构建 |
| 6.3 社会融资规模风险综合评价 |
| 6.3.1 因子分析结果评价 |
| 6.3.2 人工神经网络的验证和评价 |
| 6.4 社会融资规模风险监测 |
| 第七章 宏观审慎框架下优化社会融资规模管理的对策 |
| 7.1 加快调整和完善社会融资规模统计口径 |
| 7.1.1 拓展和补充现有社会融资规模统计口径 |
| 7.1.2 创新性构建社会融资规模的资金使用统计口径 |
| 7.1.3 补足社会融资规模关联性指标统计口径短板 |
| 7.2 高效推进金融业综合统计实施 |
| 7.2.1 建立健全金融业标准化统计制度 |
| 7.2.2 重点搭建金融业综合统计信息平台 |
| 7.3 探索运用大数据的关联性监测方法 |
| 7.3.1 强化金融系统内部的大数据关联 |
| 7.3.2 运用跨行业的数据关联监测方法 |
| 7.4 构建以社融为核心的宏观审慎管理协调机制 |
| 第八章 结论与展望 |
| 8.1 研究结论 |
| 8.2 不足之处和研究展望 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
| 附录 A 攻读博士学位期间发表论文、参加课题情况 |
| 附录 B 部分月度原始数据表 |
| 附录 C 部分季度/年度原始数据表 |
| 附录 D 社会融资规模风险综合评价得分表 |
（4）我国短期跨境资本流动趋势预测和预警研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 第1章 绪论 |
| 1.1 研究背景及意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究目的及意义 |
| 1.2 研究内容与方法 |
| 1.2.1 研究内容 |
| 1.2.2 研究方法 |
| 1.3 可能的创新点和不足 |
| 1.3.1 可能的创新点 |
| 1.3.2 研究不足 |
| 1.4 文献综述 |
| 1.4.1 国外文献综述 |
| 1.4.2 国内研究综述 |
| 第2章 相关概念及理论辨析 |
| 2.1 相关概念界定 |
| 2.1.1 短期跨境流动资本 |
| 2.1.2 宏观审慎管理 |
| 2.2 理论基础 |
| 2.2.1 蒙代尔-弗莱明模型 |
| 2.2.2 多恩布什模型 |
| 2.2.3 新开放经济宏观模型 |
| 2.3 短期跨境资本流动对金融稳定影响的理论分析 |
| 2.3.1 短期跨境资本流动对金融机构的影响 |
| 2.3.2 短期跨境资本流动对金融市场的影响 |
| 第3章 我国金融开放和短期跨境资本流动现状研究 |
| 3.1 金融开放进程和现状分析 |
| 3.1.1 人民币资本账户开放进程及现状 |
| 3.1.2 金融业开放进程及现状 |
| 3.1.3 汇率市场化改革进程及现状 |
| 3.1.4 人民币国际化进程及现状 |
| 3.2 短期跨境资本流动现状 |
| 3.2.1 跨境资本流动的途径 |
| 3.2.2 跨境资本流动规模测算 |
| 3.2.3 我国不同时期短期跨境资本流动状况分析 |
| 3.2.4 短期跨境资本流动监管问题 |
| 3.3 短期跨境资本流动风险案例分析 |
| 3.3.1 新兴市场经济体案例回顾 |
| 3.3.2 短期跨境资本流动风险分析 |
| 第4章 短期跨境流动资本监测预警指标的构建 |
| 4.1 备选指标选取原则和方法 |
| 4.1.1 备选指标选取原则 |
| 4.1.2 格兰杰因果检验 |
| 4.2 基于主成分分析法的短期跨境资本流动预警指标构建 |
| 4.2.1 主成分分析 |
| 4.2.2 短期跨境流动资本预警指数效果检测 |
| 4.3 短期跨境资本流动危机指标的构建 |
| 4.3.1 灰色关联度分析 |
| 4.3.2 VAR模型构建和脉冲响应分析 |
| 4.4 本章小结 |
| 第5章 防范短期跨境资本流动风险的政策建议 |
| 5.1 建立多部门协调的宏观审慎监管框架 |
| 5.1.1 加强部门协调和跨境资本流动统一监控 |
| 5.1.2 不断完善跨境资本流动监测预警体系 |
| 5.2 注重价格型管理工具的使用 |
| 5.3 充分发挥宏观经济政策在跨境资本流动管理中的作用 |
| 5.4 稳步推进金融开放战略,维持宏观经济和金融市场稳健运行 |
| 5.4.1 维护我国宏观经济稳定健康发展 |
| 5.4.2 进一步发展金融市场,推动市场结构性改革 |
| 5.4.3 稳步推进金融开放战略,有效维护金融市场的平稳运行 |
| 结论 |
| 参考文献 |
| 攻读硕士学位期间取得的研究成果 |
| 致谢 |
（5）金融创新视角下货币供应量统计口径调整研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 1.绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 文献述评 |
| 1.3 研究重点及思路 |
| 1.4 研究方法 |
| 2.货币当局行为逻辑:基于金融创新发展过程三阶段视角 |
| 2.1 金融创新与货币供应量 |
| 2.1.1 金融创新对货币定义的影响 |
| 2.1.2 金融创新对流动性金融资产结构的影响 |
| 2.1.3 金融创新对货币供应量有效性的影响 |
| 2.2 三阶段与货币供应量 |
| 2.2.1 三阶段划分的理论基础 |
| 2.2.2 对现有理论基础若干问题的讨论 |
| 2.2.3 三阶段划分及其各阶段对货币供应量的影响 |
| 2.3 三阶段与货币当局行为 |
| 2.3.1 萌芽期 |
| 2.3.2 成长期 |
| 2.3.3 成熟期 |
| 3.美国货币供应量统计口径及相应政策:演变与分析 |
| 3.1 代表性金融创新工具 |
| 3.2 货币供应量统计口径的演变 |
| 3.3 货币供应量及相关指标的变化趋势 |
| 3.3.1 流动性金融资产结构 |
| 3.3.2 货币供应量增长率 |
| 3.3.3 货币乘数及货币流动速度 |
| 3.4 货币政策等政策的演变 |
| 3.4.1 利率政策 |
| 3.4.2 存款准备金政策 |
| 3.4.3 货币市场基金监管政策 |
| 3.5 货币当局的若干行为规律 |
| 4.美国货币当局行为逻辑的考察 |
| 4.1 三阶段的初步划分 |
| 4.1.1 数据来源及若干说明 |
| 4.1.2 模型结果及其解释 |
| 4.1.3 以零售货币基金为例对模型结果的详细解读 |
| 4.2 三阶段的再划分 |
| 4.2.1 核心指标的选取及说明 |
| 4.2.2 核心指标的分析 |
| 4.3 货币供应量统计口径调整考察 |
| 4.3.1 调整时机 |
| 4.3.2 调整效果 |
| 4.4 货币政策等政策调整考察 |
| 4.5 若干结论 |
| 5.中国货币当局行为逻辑的考察 |
| 5.1 货币供应量统计口径的演变 |
| 5.2 货币供应量及相关指标变化趋势 |
| 5.3 货币政策等政策的演变 |
| 5.3.1 利率政策 |
| 5.3.2 存款准备金政策 |
| 5.3.3 同业存款监管政策 |
| 5.3.4 货币市场基金监管政策 |
| 5.4 货币供应量统计口径调整考察 |
| 5.4.1 三阶段的初步划分 |
| 5.4.2 三阶段的再划分 |
| 5.4.3 调整时机及调整效果 |
| 5.5 货币政策等政策调整考察 |
| 5.6 若干结论 |
| 6.比较与展望 |
| 6.1 比较及结论 |
| 6.2 政策建议 |
| 6.3 研究展望 |
| 参考文献 |
| 附录 |
| 后记 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（6）货币适度扩张对经济增长的作用 ——基于中国1990-2016年数据的实证研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| abstract |
| 1 导言 |
| 1.1 研究背景及研究意义 |
| 1.1.1 研究背景 |
| 1.1.2 研究意义 |
| 1.2 文献研究 |
| 1.2.1 货币中性 |
| 1.2.2 货币非中性 |
| 1.2.3 货币短期非中性长期中性 |
| 1.2.4 文献述评 |
| 1.3 研究内容与逻辑框架 |
| 1.4 研究思路和研究方法 |
| 2 货币供给影响经济增长的理论基础 |
| 2.1 长期经济增长中的货币中性 |
| 2.2 货币供给促进经济增长的短期模型 |
| 2.2.1 黏性价格与黏性工资模型 |
| 2.2.2 不完备信息模型 |
| 2.3 短期货币供给扩张推动经济增长的机理 |
| 2.3.1 利率渠道及传导过程 |
| 2.3.2 信贷渠道及传导过程 |
| 2.3.3 资产价格渠道及传导过程 |
| 2.3.4 汇率渠道及传导过程 |
| 3 中国货币供给扩张的路径与机制 |
| 3.1 货币供给扩张的路径 |
| 3.1.1 M1的增长路径 |
| 3.1.2 准货币的增长路径 |
| 3.1.3 M_2/GDP指标比较与分析 |
| 3.2 货币供给扩张的机制 |
| 3.2.1 中央银行的基础货币投放机制 |
| 3.2.2 商业银行的信贷创造机制 |
| 3.3 货币供给扩张的成因 |
| 3.3.1 财政收支对货币扩张的影响 |
| 3.3.2 国际收支对货币扩张的影响 |
| 3.3.3 金融创新引致的货币供给变化 |
| 4 中国货币政策调控影响经济增长的历史回顾 |
| 4.1 1992－1997年：适度从紧调控 |
| 4.1.1 背景 |
| 4.1.2 央行的调控措施 |
| 4.1.3 调控效果 |
| 4.2 1998－2002年：适度宽松调控 |
| 4.2.1 背景 |
| 4.2.2 央行的调控措施 |
| 4.2.3 调控效果 |
| 4.3 2003－2008年：适度从紧调控 |
| 4.3.1 背景 |
| 4.3.2 央行的调控措施 |
| 4.3.3 调控效果 |
| 4.4 2008年至今：走向稳健中性的调控 |
| 4.4.1 背景 |
| 4.4.2 央行的调控措施 |
| 4.4.3 调控效果 |
| 5 货币供给影响经济增长的计量检验 |
| 5.1 实证研究思路和方法 |
| 5.1.1 研究思路 |
| 5.1.2 研究方法 |
| 5.2 中国货币供给量对实际产出影响的分析 |
| 5.2.1 变量选取和数据处理 |
| 5.2.2 实证分析过程 |
| 5.2.3 实证分析结果 |
| 5.3 中国货币供给量对物价水平影响的分析 |
| 5.3.1 变量选取和数据处理 |
| 5.3.2 实证分析过程 |
| 5.3.3 实证分析结果 |
| 6 结论与讨论 |
| 6.1 主要结论 |
| 6.2 进一步讨论 |
| 致谢 |
| 参考文献 |
（8）开放条件下货币政策对资产价格的影响（论文提纲范文）
| 内容摘要 |
| Abstract |
| 第一章 导论 |
| 第一节 选题的背景 |
| 第二节 货币政策与金融市场关系的相关研究理论成果 |
| 第三节 选题的理论意义和现实意义 |
| 第四节 研究的逻辑思路与结构框架 |
| 第五节 本文的研究方法 |
| 第二章 货币政策与资产价格关系的相关文献综述 |
| 第一节 货币政策与资产价格关系的相关理论综述 |
| 第二节 现实中货币政策和金融资产价格之间的联动性 |
| 一、金融海啸中美联储货币政策的变化 |
| 二、中国人民银行观测金融市场的新指标—社会融资总量 |
| 第三节 金融资产定价的微观金融理论综述 |
| 一、权益类金融资产的价格决定理论综述 |
| 二、影响股票价格的因素分析 |
| 三、利率期限结构决定理论综述 |
| 四、金融资产定价中的货币政策因素 |
| 第三章 货币政策与资产价格之间的桥梁—流动性 |
| 第一节 货币政策对于流动性的影响 |
| 第二节 金融资产价格变化的驱动因素 |
| 一、流动性的基本概念与范畴 |
| 二、流动性对于各类金融资产价格的影响 |
| 三、金融市场资产价格变化的传导 |
| 第三节 货币市场金融资产价格的决定 |
| 一、货币政策的变化直接调整基础货币 |
| 二、基础货币流动性变化的逻辑渠道 |
| 第四节 资本市场金融资产价格的决定 |
| 一、货币政策变化间接影响广义流动性 |
| 二、广义流动性派生的逻辑与渠道 |
| 第五节 金融市场资产价格决定中的货币政策因素 |
| 一、各类金融资产价格的驱动因素 |
| 二、金融资产价格与货币流动性之间的关联性 |
| 第四章 开放条件下货币政策与金融资产价格之间的关系 |
| 第一节 经济开放与金融开放 |
| 一、金融市场开放的步骤与条件 |
| 二、中国金融市场开放的考察 |
| 第二节 开放金融体系中的“三元悖论” |
| 一、“三元悖论”理论发展综述 |
| 二、“三元悖论”背景下货币政策与资产价格的异化特征 |
| 三、开放条件下货币政策对金融资产价格的影响 |
| 第三节 货币政策与资产价格异化关系的案例考察 |
| 一、2003-2004年期间货币政策变化对于各类金融资产价格的影响显着 |
| 二、2006-2007年期间货币政策变化对金融资产价格的影响效应一般 |
| 第四节 金融开放的主要特征—资本自由流动 |
| 一、我国资本流动现状 |
| 二、外汇占款的形成与分类 |
| 三、影响我国资本流动的主要因素 |
| 第五节 开放条件下外汇占款对金融资产价格的影响 |
| 第五章 货币政策对股票价格影响的实证分析 |
| 第一节 货币政策对于股票市场影响的理论 |
| 第二节 法定存款准备金率对我国股票价格影响并不显着 |
| 一、法定存款准备金率变化对股指影响的理论分析 |
| 二、法定存款准备金率变化对股指影响的实证检验 |
| 第三节 利率政策与股指存在长期协整关系 |
| 一、利率政策变化对股指影响的理论分析 |
| 二、利率政策与股指变化长期协整,短期弱相关 |
| 第六章 货币政策对债券市场的影响研究 |
| 第一节 货币政策对债券市场影响的理论研究综述 |
| 第二节 利率政策与我国债券市场的关系 |
| 一、利率政策对债券市场影响的相关理论 |
| 二、短期利率受利率政策的影响相对显着 |
| 三、利率政策对长期利率的影响相对较弱 |
| 第三节 法定存款准备金率政策与我国债券市场的关系 |
| 一、法定存款准备金率对债券市场影响的相关理论 |
| 二、法定存款准备金率对于短期利率影响的实证分析 |
| 三、法定存款准备金率(RR)对长期利率(10YTB)影响的实证分析 |
| 第四节 公开市场操作与我国债券市场的相关性分析 |
| 一、公开市场操作对利率曲线的传导效应 |
| 二、公开市场操作对长短期利率影响的实证分析 |
| 第五节 货币政策对资产价格影响的分析总结 |
| 第七章 政策与建议 |
| 第一节 影响货币政策与金融资产价格的因素 |
| 第二节 强化货币政策对资产价格变化有效传导的政策建议 |
| 附注计算表 |
| 附表1 7天回购利率的方差分解 |
| 附表2 1年期国债收益率的方差分解 |
| 附表3 月度货币净投放与7天回购利率月度平均 |
| 参考文献 |
| 后记 |
（9）中国货币与信贷统计改革研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 目录 |
| 缩略语 |
| 1. 绪论 |
| 1.1 研究背景 |
| 1.2 研究思路 |
| 1.3 研究重点 |
| 1.4 研究内容 |
| 1.5 创新与不足 |
| 2. 货币与信贷统计改革的理论与实践基础 |
| 2.1 货币统计的理论与实践基础 |
| 2.1.1 货币的理论定义 |
| 2.1.2 货币统计的国际标准 |
| 2.1.3 货币统计的国家实践 |
| 2.2 信贷统计的理论与实践基础 |
| 2.2.1 信贷的理论定义 |
| 2.2.2 信贷统计的国际标准 |
| 2.2.3 信贷统计的国家实践 |
| 2.3 中国货币与信贷统计的现状与改革 |
| 2.3.1 中国货币统计的现状与改革 |
| 2.3.2 中国信贷统计的现状与改革 |
| 3. 货币国际化进程中货币统计改革研究 |
| 3.1 货币国际化及其对货币统计的影响 |
| 3.1.1 货币国际化的定义 |
| 3.1.2 货币国际化影响货币统计的不同方面 |
| 3.2 货币国际化进程中货币统计遵循的基本原则 |
| 3.2.1 外汇存款的处理方式研究 |
| 3.2.2 外币流通的处理方式研究 |
| 3.2.3 本币境外流通的处理方式研究 |
| 3.2.4 非常住单位境内存款的处理方式研究 |
| 3.2.5 离岸银行的处理方式研究 |
| 3.2.6 总结：货币国际化进程中货币统计的基本原则 |
| 3.3 货币国际化进程中的中国货币统计改革 |
| 3.3.1 外汇及外汇存款纳入我国货币统计的对策研究 |
| 3.3.2 人民币境外流通纳入我国货币统计的对策研究 |
| 3.3.3 非常住单位境内存款纳入我国货币统计的对策研究 |
| 3.3.4 人民币离岸业务纳入我国货币统计的对策研究 |
| 4. 支付电子化进程中货币统计改革研究 |
| 4.1 电子货币及其对货币统计的影响 |
| 4.1.1 电子货币的定义 |
| 4.1.2 电子货币影响货币统计的不同模式 |
| 4.2 支付电子化进程中货币统计遵循的基本原则 |
| 4.2.1 进入类电子货币的处理方式研究 |
| 4.2.2 预付类电子货币的处理方式研究 |
| 4.2.3 总结：支付电子化进程中货币统计的基本原则 |
| 4.3 支付电子化进程中的中国货币统计改革 |
| 4.3.1 进入类电子货币发展现状及其对我国货币统计的影响 |
| 4.3.2 预付类电子货币发展现状及其对我国货币统计的影响 |
| 5. 金融市场化进程中货币统计改革研究 |
| 5.1 金融市场化及其对货币统计的影响 |
| 5.1.1 金融市场化的定义 |
| 5.1.2 金融市场化影响货币统计的不同方面 |
| 5.2 金融市场化进程中货币统计遵循的基本原则 |
| 5.2.1 债券的处理方式研究 |
| 5.2.2 回购协议的处理方式研究 |
| 5.2.3 货币市场基金的处理方式研究 |
| 5.2.4 总结：金融市场化进程中货币统计的基本原则 |
| 5.3 金融市场化进程中的中国货币统计改革 |
| 5.3.1 我国金融债券类工具的货币性分析 |
| 5.3.2 我国回购协议类工具的货币性分析 |
| 5.3.3 我国货币市场基金类工具的货币性分析 |
| 6. 信贷统计的拓展——社会融资规模统计改革研究 |
| 6.1 社会融资规模的内涵研究 |
| 6.1.1 社会融资规模的定义 |
| 6.1.2 社会融资规模的性质 |
| 6.2 对社会融资规模统计根本职能的再认识 |
| 6.2.1 社会融资规模反映资金配置情况的必要性分析 |
| 6.2.2 社会融资规模对广义货币替代的数量分析 |
| 6.3 社会融资规模的层次研究——以信贷发行部门为视角 |
| 6.3.1 融资规模的层次划分 |
| 6.3.2 融资规模各层次的含义及作用分析 |
| 6.4 社会融资规模的结构研究——以信贷持有部门为视角 |
| 6.4.1 社会融资规模结构统计的基本表式 |
| 6.4.2 社会融资规模结构统计基本表式的扩展 |
| 6.4.3 社会融资规模结构统计的其他形式 |
| 第6章附录：实证分析原始数据 |
| 7. 中国货币与信贷统计改革：结论、对策与展望 |
| 7.1 结论：“三化”进程中货币统计遵循的基本原则 |
| 7.2 对策：中国货币与信贷统计改革的建议 |
| 7.3 展望：进一步完善中国货币与信贷统计的若干思考 |
| 参考文献 |
| 致谢 |
| 在读期间科研成果目录 |
（10）中国商业银行利率市场化研究（论文提纲范文）
| 摘要 |
| Abstract |
| 第一章 绪论 |
| 第一节 研究背景及意义 |
| 一、辨析中国经济转型难题 |
| 二、把握政府在经济中应扮演的角色 |
| 第二节 文献综述 |
| 一、金融发展理论的演进 |
| 二、麦金农金融抑制论的核心思想 |
| 三、肖的金融深化论的核心思想 |
| 四、麦金农最优次序理论的核心思想 |
| 五、金融约束论的核心思想 |
| 六、国内对利率市场化的比较研究 |
| 第三节 本文主要内容与结构 |
| 一、本文主要内容 |
| 二、文章结构 |
| 三、本文主要创新与不足 |
| 第二章 中国利率市场化的必要性 |
| 第一节 利率市场化的含义 |
| 一、利率的内涵 |
| 二、利率市场化的内涵 |
| 三、利率发展的规律是从市场化到管制,再到市场化 |
| 第二节 利率市场化必要性的实践和理论分析 |
| 一、从实践角度看利率市场化的必要性 |
| 二、从理论角度看利率市场化的必要性 |
| 第三节 中国利率市场化历史进程和面临问题 |
| 一、中国金融体制改革进程简介 |
| 二、中国利率市场化的历史进程 |
| 三、未来利率市场化所要面对和解决的问题 |
| 第三章 其他国家利率市场化进程及经验 |
| 第一节 美、日等发达国家的进程及经验 |
| 一、美国的利率市场化进程及经验 |
| 二、日本的利率市场化进程及经验 |
| 第二节 印度、俄罗斯等新兴市场国家利率市场化的进程及经验 |
| 一、印度的利率市场化进程及经验 |
| 二、俄罗斯的利率市场化进程及经验 |
| 第三节 利率市场化成功的条件及对中国的启示 |
| 一、稳定的宏观经济是利率市场化成功的前提条件 |
| 二、健全的金融监管体制是利率市场化成功的辅助条件 |
| 三、科学的银行管理机制是利率市场化成功的必要条件 |
| 四、完善的存款保险制度是利率市场化成功的保障条件 |
| 五、现代化的市场经济体系是利率市场化成功的促进条件 |
| 第四章 中国利率市场化的路径选择 |
| 第一节 渐进式的利率市场化进程 |
| 一、我国采取“渐进式”利率市场化改革是“必然”要求 |
| 二、我国采取“渐进式”利率市场化改革是“自然”结果 |
| 三、“渐进式”改革不意味着拖延改革 |
| 第二节 逐步放松的利率管制方式 |
| 一、利率市场化己进入最终阶段 |
| 二、未来逐步放松利率管制的步骤 |
| 第三节 双轨制金融运行方式的逐步融合 |
| 一、产品层面的双轨制 |
| 二、地区层面的双轨制 |
| 三、跨境层面的双轨制 |
| 第四节 利率市场化进程决策的指标体系 |
| 第五章 利率市场化对商业银行的影响及商业银行的应对策略 |
| 第一节 利率市场化对商业银行的影响 |
| 一、利差收窄影响银行盈利能力 |
| 二、利率风险管理难度加大 |
| 三、逆向选择和道德风险加大 |
| 四、利率市场化后银行竞争模型分析及实证检验 |
| 第二节 中国商业银行定价机制建设 |
| 一、中国商业银行利率定价现状 |
| 二、中国商业银行定价能力分析 |
| 第三节 新资本管理体系下的市场化利率运行机制 |
| 一、新资本协议的演进过程和主要内容 |
| 二、新资本协议在中国银行业的实施进程 |
| 三、在全球统一的标准下参与全球利率竞争 |
| 四、新资本协议是降低利率风险、提高资金效率的手段 |
| 第四节 展望和建议 |
| 参考文献 |
| 后记 |
四、关于外汇存款纳入货币供应量统计体系的研究（论文参考文献）
- [1]基于结构突变的人民币汇率与股票市场间动态溢出效应研究[D]. 吴筱菲. 东华大学, 2021(01)
- [2]基于国际面板数据和中国DSGE模型的货币政策中介目标选择及政策效果研究[D]. 赵恒. 吉林财经大学, 2020(07)
- [3]基于宏观审慎管理的社会融资规模形成机制和风险监测研究[D]. 程铖. 昆明理工大学, 2020(05)
- [4]我国短期跨境资本流动趋势预测和预警研究[D]. 孙博. 首都经济贸易大学, 2019(07)
- [5]金融创新视角下货币供应量统计口径调整研究[D]. 肖登凡. 西南财经大学, 2019(07)
- [6]货币适度扩张对经济增长的作用 ——基于中国1990-2016年数据的实证研究[D]. 曾元. 华南农业大学, 2018(08)
- [7]货币国际化、支付电子化和金融市场化背景下中国货币统计改革研究[J]. 崔名铠,庞皓,聂富强. 金融监管研究, 2014(06)
- [8]开放条件下货币政策对资产价格的影响[D]. 董德志. 上海社会科学院, 2014(07)
- [9]中国货币与信贷统计改革研究[D]. 崔名铠. 西南财经大学, 2013(12)
- [10]中国商业银行利率市场化研究[D]. 韩松. 武汉大学, 2013(07)
标签：货币供应量论文; 溢出效应论文; 货币政策论文; 社会融资规模论文; 货币政策中介目标论文;